Breitenschubanzeige
Was ist die Breitenschubanzeige?
Der Breitenschubindikator ist ein technischer Indikator, der zur Ermittlung der Marktdynamik verwendet wird. Er wird berechnet, indem die Anzahl der steigenden Emissionen an einer Börse, wie z. B. der New York Stock Exchange (NYSE), geteilt durch die Gesamtzahl der Emissionen (steigend + fallend) an dieser berechnet und daraus ein gleitender 10-Tages-Durchschnitt generiert wird Prozentsatz.
Der Indikator signalisiert den Beginn eines potenziellen neuen Bullenmarktes, wenn er sich innerhalb von 10 Tagen von einem Niveau von unter 40 % (was auf einen überverkauften Markt hinweist) auf ein Niveau von über 61,5 % bewegt. Dies ist eine selten vorkommende Stimmung, die für Marktbeobachter von enormer Bedeutung ist.
Technische Indikatoren sind ein wichtiger Bestandteil der technischen Analyse und werden verwendet, um Markttrends vorherzusagen.
Die Grundlagen des Breitenschubindikators
Der Breitenschubindikator wurde von Martin Zweig entwickelt, einem amerikanischen Aktieninvestor, Finanzanalysten und Anlageberater. Das Konzept basiert laut Zweig auf dem Prinzip, dass der plötzliche Geldwechsel an den Anlagemärkten die Aktien hebt und eine erhöhte Liquidität signalisiert. Mit anderen Worten, bei diesem Indikator geht es darum, wie schnell die steigenden und fallenden Zahlen der NYSE in einem komprimierten Zeitraum von schlecht zu großartig werden.
Martin Zweig war auch ein Schriftsteller, der regelmäßig für Barron's schrieb.
Der Breitenschubindikator wird nach seinem Schöpfer manchmal als Zweig-Breitenindikator bezeichnet. Laut Zweig gab es seit 1945 nur 14 Breitenstöße. Der durchschnittliche Gewinn nach jedem dieser Stöße betrug 24,6 % in einem durchschnittlichen Zeitraum von 11 Monaten. Zweig hebt außerdem hervor, dass die meisten Bullenmärkte mit einem Breitenschub beginnen.
Interessanterweise gab es während der 25-jährigen Spanne von 1984 bis 2009 keine Schübe. Das wird für einen Indikator wie diesen als ziemliche Durststrecke angesehen. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass Zweig seine Arbeit an diesem Signal viele Jahre vor dieser speziellen Dürreperiode perfektionierte, die wohl ein Zeitpunkt war, an dem der Markt nach anderen physikalischen Regeln funktionierte. Folglich kann diese Zeitspanne von 25 Jahren als Anomalie angesehen werden und signalisiert kein Versagen der analytischen Fähigkeiten dieses Indikators.
Unabhängig davon, ob dieser Indikator als Zweig-Breiten-Indikator oder als Breiten-Schub-Indikator bezeichnet wird, bleibt eines sicher: Dieses Tool ist eine der meistgesehenen Metriken und wird von den Finanznachrichtenmedien weltweit häufig verwendet.
Höhepunkte
Die Idee basiert auf dem Prinzip, dass der plötzliche Geldwechsel an den Anlagemärkten die Aktien erhöht und eine erhöhte Liquidität signalisiert.
Es ist eine der am häufigsten beobachteten Metriken in der Finanzwelt.
Der Breadth Thrust Indicator ist ein technischer Indikator, der die Marktdynamik bestimmt und den Beginn eines potenziellen neuen Bullenmarktes signalisiert.
