Investor's wiki

विनसोराइज़्ड मीन

विनसोराइज़्ड मीन

Winsorized рдорддрд▓рдм рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?

Winsorized рдорд╛рдзреНрдп рдФрд╕рдд рдХреА рдПрдХ рд╡рд┐рдзрд┐ рд╣реИ рдЬреЛ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрдн рдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯреЗ рдФрд░ рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝реЗ рдорд╛рдиреЛрдВ рдХреЛ рдЙрдирдХреЗ рдирд┐рдХрдЯрддрдо рдкреНрд░реЗрдХреНрд╖рдгреЛрдВ рд╕реЗ рдмрджрд▓ рджреЗрддреА рд╣реИред рдпрд╣ рдЧрдгрдирд╛ рдкрд░ рдмрд╛рд╣рд░реА рдпрд╛ рдЕрд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдЪрд░рдо рдореВрд▓реНрдпреЛрдВ, рдпрд╛ рдмрд╛рд╣рд░реА рд▓реЛрдЧреЛрдВ рдХреЗ рдкреНрд░рднрд╛рд╡ рдХреЛ рд╕реАрдорд┐рдд рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред

рдорд╛рдиреЛрдВ рдХреЛ рдмрджрд▓рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж, рдЕрдВрдХрдЧрдгрд┐рддреАрдп рдорд╛рдзреНрдп рд╕реВрддреНрд░ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рд╡рд┐рдирд╕реЛрд░рд╛рдЗрдЬрд╝реНрдб рдорд╛рдзреНрдп рдХреА рдЧрдгрдирд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред

рдЬреАрддрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдорд╛рдзреНрдп рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдлреЙрд░реНрдореВрд▓рд╛

рд╡рд┐рдВрд╕рд░рд╛рдЗрдЬрд╝реНрдб рдореАрди = xnтАжxn+1 + </ mtext>xn+2тАжxnN< /mstyle>рдХрд╣рд╛рдБ:</mtr n = </mrow рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝реЗ рдФрд░ рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯреЗ рдбреЗрдЯрд╛ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ < mrow>рдЕрд╡рд▓реЛрдХрди рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдкреНрд░рддрд┐рд╕реНрдерд╛рдкрд┐рдд рдХрд┐рдпреЗ рдЬрд╛рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдЕрдВрдХ рдЙрдирдХреЗ рд╕рдмрд╕реЗ рдирд┐рдХрдЯ< / mtd> N< mtext> = рдбреЗрдЯрд╛ рдмрд┐рдВрджреБрдУрдВ рдХреА рдХреБрд▓ рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛<рдПрдиреЛрдЯреЗрд╢рди рдПрдиреНрдХреЛрдбрд┐рдВрдЧ= "рдПрдкреНрд▓рд┐рдХреЗрд╢рди/рдПрдХреНрд╕-рдЯреЗрдХреНрд╕">\рд╢реБрд░реВ {рдЧрдардмрдВрдзрди} рдФрд░ amp;\рдкрд╛рда{рд╡рд┐рдВрд╕реЛрд░рд╛рдЗрдЬрд╝реНрдб рдореАрди}\ =\ \frac{x_\dots x_{n+1}\ +\ x_{n+2}\dots x_}\ &\textbf\ &\ start n\ =\ &\text{рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝реЗ рдФрд░ рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯреЗ рдбреЗрдЯрд╛ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛}\ &\text {рдЕрд╡рд▓реЛрдХрди рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдкреНрд░рддрд┐рд╕реНрдерд╛рдкрд┐рдд рдХрд┐рдП рдЬрд╛рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдмрд┐рдВрджреБ}\ &\text{рдЙрдирдХреЗ рд╕рдмрд╕реЗ рдХрд░реАрдм}\end\ &N\ =\ \text{рдбреЗрдЯрд╛ рдмрд┐рдВрджреБрдУрдВ рдХреА рдХреБрд▓ рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛} \end</рдПрдиреЛрдЯреЗрд╢рди >

Winsorized рд╕рд╛рдзрди рджреЛ рддрд░рд╣ рд╕реЗ рд╡реНрдпрдХреНрдд рдХрд┐рдП рдЬрд╛рддреЗ рд╣реИрдВред рдП "рдХреЗ ^ рдПрди ^" рд╡рд┐рдиреНрд╕реЛрд░рд┐рдЬреНрдб рдорддрд▓рдм "рдХреЗ" рдХреЗ рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯреЗ рдФрд░ рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝реЗ рдЕрд╡рд▓реЛрдХрдиреЛрдВ рдХреЗ рдкреНрд░рддрд┐рд╕реНрдерд╛рдкрди рдХреЛ рд╕рдВрджрд░реНрднрд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ, рдЬрд╣рд╛рдВ "рдХреЗ" рдПрдХ рдкреВрд░реНрдгрд╛рдВрдХ рд╣реИред рдПрдХ "X%" рдЬреАрддрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдорд╛рдзреНрдп рдореЗрдВ рдбреЗрдЯрд╛ рдХреЗ рджреЛрдиреЛрдВ рд╕рд┐рд░реЛрдВ рд╕реЗ рджрд┐рдП рдЧрдП рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдорд╛рдиреЛрдВ рдХреЛ рдмрджрд▓рдирд╛ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИред

рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯреЗ рдФрд░ рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝реЗ рдбреЗрдЯрд╛ рдмрд┐рдВрджреБрдУрдВ рдХреЛ рдмрджрд▓рдХрд░, рдлрд┐рд░ рд╕рднреА рдбреЗрдЯрд╛ рдмрд┐рдВрджреБрдУрдВ рдХреЛ рдЬреЛрдбрд╝рдХрд░ рдФрд░ рдпреЛрдЧ рдХреЛ рдбреЗрдЯрд╛ рдмрд┐рдВрджреБрдУрдВ рдХреА рдХреБрд▓ рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╕реЗ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрд┐рдд рдХрд░рдХреЗ рдЬреАрдд рдХрд╛ рдорддрд▓рдм рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред

Winsorized рдорддрд▓рдм рдЖрдкрдХреЛ рдХреНрдпрд╛ рдмрддрд╛рддрд╛ рд╣реИ?

рд╡рд┐рдВрд╕реЛрд░рд╛рдЗрдЬрд╝реНрдб рдорд╛рдзреНрдп рдЖрдЙрдЯрд▓реЗрд░реНрд╕ рдХреЗ рдкреНрд░рддрд┐ рдХрдо рд╕рдВрд╡реЗрджрдирд╢реАрд▓ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рдпрд╣ рдЙрдиреНрд╣реЗрдВ рдХрдо рдЪрд░рдо рдореВрд▓реНрдпреЛрдВ рд╕реЗ рдмрджрд▓ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред рдпрд╣реА рд╣реИ, рдпрд╣ рдЖрдЙрдЯрд▓реЗрд░реНрд╕ рдмрдирд╛рдо рдЕрдВрдХрдЧрдгрд┐рддреАрдп рдФрд╕рдд рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрдо рд╕рдВрд╡реЗрджрдирд╢реАрд▓ рд╣реИред рд╣рд╛рд▓рд╛рдВрдХрд┐, рдЕрдЧрд░ рдХрд┐рд╕реА рд╡рд┐рддрд░рдг рдореЗрдВ рдореЛрдЯреА рдкреВрдВрдЫ рд╣реЛрддреА рд╣реИ, рддреЛ рд╡рд┐рддрд░рдг рдХреЗ рдЖрдВрдХрдбрд╝реЛрдВ рдореЗрдВ рдЙрдЪреНрдЪ рд╕реНрддрд░ рдХреА рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрдирд╢реАрд▓рддрд╛ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рд╡рд┐рддрд░рдг рдореЗрдВ рдЙрдЪреНрдЪрддрдо рдФрд░ рдирд┐рдореНрдирддрдо рдореВрд▓реНрдпреЛрдВ рдХреЛ рд╣рдЯрд╛рдиреЗ рдХрд╛ рдкреНрд░рднрд╛рд╡ рдмрд╣реБрдд рдХрдо рд╣реЛрдЧрд╛ ред

рдЬреАрддрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╕рд╛рдзрдиреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рдмрдбрд╝рд╛ рдирдХрд╛рд░рд╛рддреНрдордХ рдкрд╣рд▓реВ рдпрд╣ рд╣реИ рдХрд┐ рд╡реЗ рд╕реНрд╡рд╛рднрд╛рд╡рд┐рдХ рд░реВрдк рд╕реЗ рдбреЗрдЯрд╛ рд╕реЗрдЯ рдореЗрдВ рдХреБрдЫ рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдЧреНрд░рд╣ рдкреЗрд╢ рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред рдЖрдЙрдЯрд▓реЗрд░реНрд╕ рдХреЗ рдкреНрд░рднрд╛рд╡ рдХреЛ рдХрдо рдХрд░рдХреЗ, рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдг рдХреЛ рдмреЗрд╣рддрд░ рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рдВрд╢реЛрдзрд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ, рд▓реЗрдХрд┐рди рдЕрдВрддрд░реНрдирд┐рд╣рд┐рдд рдбреЗрдЯрд╛ рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЛ рднреА рд╣рдЯрд╛ рджреЗрддрд╛ рд╣реИред

Winsorized рдорд╛рдзреНрдп рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХреИрд╕реЗ рдХрд░реЗрдВ рдХрд╛ рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг

рдЖрдЗрдП рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдбреЗрдЯрд╛ рд╕реЗрдЯ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╡рд┐рдЬреЗрддрд╛ рдорд╛рдзреНрдп рдХреА рдЧрдгрдирд╛ рдХрд░реЗрдВ: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 34. рдЗрд╕ рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг рдореЗрдВ, рд╣рдо рдорд╛рдирддреЗ рд╣реИрдВ рдХрд┐ рд╡рд┐рдирд╕реЙрд░рд╛рдЗрдЬрд╝реНрдб рдорд╛рдзреНрдп рдкрд╣рд▓реЗ рдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рд╣рдо рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯреЗ рдФрд░ рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝реЗ рдорд╛рдиреЛрдВ рдХреЛ рдкреНрд░рддрд┐рд╕реНрдерд╛рдкрд┐рдд рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред рдЙрдирдХреЗ рдирд┐рдХрдЯрддрдо рдЕрд╡рд▓реЛрдХрдиреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рдеред

рдбреЗрдЯрд╛ рд╕реЗрдЯ рдЕрдм рдЗрд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рджрд┐рдЦрд╛рдИ рджреЗрддрд╛ рд╣реИ: 5, 5, 7, 8, 9, 10, 10. рдирдП рд╕реЗрдЯ рдХрд╛ рдЕрдВрдХрдЧрдгрд┐рддреАрдп рдФрд╕рдд рд▓реЗрдиреЗ рд╕реЗ 7.7 рдХрд╛ рдПрдХ рд╡рд┐рдЬреЗрддрд╛ рдорд╛рдзреНрдп рдЙрддреНрдкрдиреНрди рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ, рдпрд╛ (5 + 5 + 7 + 8 + 9 + 10) + 10) 7 рд╕реЗ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрд┐рддред рдзреНрдпрд╛рди рджреЗрдВ рдХрд┐ рдЕрдВрдХрдЧрдгрд┐рддреАрдп рдорд╛рдзреНрдп рдЕрдзрд┐рдХ рд╣реЛрддрд╛тАФ10.6ред рдЬреАрддрдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдорд╛рдзреНрдп рдПрдХ рдмрд╛рд╣рд░реА рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ 34 рдорд╛рди рдХреЗ рдкреНрд░рднрд╛рд╡ рдХреЛ рдкреНрд░рднрд╛рд╡реА рдврдВрдЧ рд╕реЗ рдХрдо рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред

рдпрд╛ 20% рдЬреАрддрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдорд╛рдзреНрдп рдкрд░ рд╡рд┐рдЪрд╛рд░ рдХрд░реЗрдВ рдЬреЛ рд╢реАрд░реНрд╖ 10% рдФрд░ рдиреАрдЪреЗ 10% рд▓реЗрддрд╛ рд╣реИ рдФрд░ рдЙрдиреНрд╣реЗрдВ рдЙрдирдХреЗ рдЕрдЧрд▓реЗ рдирд┐рдХрдЯрддрдо рдорд╛рди рд╕реЗ рдмрджрд▓ рджреЗрддрд╛ рд╣реИред рд╣рдо рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдбреЗрдЯрд╛ рд╕реЗрдЯ рдХреЛ рдЬреАрддреЗрдВрдЧреЗ: 2, 4, 7, 8, 11, 14, 18, 23, 23, 27, 35, 40, 49, 50, 55, 60, 61, 61, 62, 75ред рджреЛ рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯреЗ рдФрд░ рджреЛ рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝реЗ рдбреЗрдЯрд╛ рдмрд┐рдВрджреБтАФ20 рдбреЗрдЯрд╛ рдмрд┐рдВрджреБрдУрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ 20%тАФрдХреЛ рдЙрдирдХреЗ рдЕрдЧрд▓реЗ рдирд┐рдХрдЯрддрдо рдорд╛рди рд╕реЗ рдмрджрд▓ рджрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ред рдЗрд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░, рдирдпрд╛ рдбреЗрдЯрд╛ рд╕реЗрдЯ рдЗрд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рд╣реИ: 7, 7, 7, 8, 11, 14, 18, 23, 23, 27, 35, 40, 49, 50, 55, 60, 61, 61, 61, 61ред рд╡рд┐рдЬреЗрддрд╛ рдорд╛рдзреНрдп 33.9 рд╣реИ, рдпрд╛ рдбреЗрдЯрд╛ рдХрд╛ рдХреБрд▓ (678) рдбреЗрдЯрд╛ рдмрд┐рдВрджреБрдУрдВ рдХреА рдХреБрд▓ рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ (20) рд╕реЗ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрд┐рдд рд╣реИред

рд╡рд┐рдВрд╕реЛрд░рд╛рдЗрдЬреНрдб рдореАрди рдмрдирд╛рдоред рдЫрдБрдЯрд╛ рд╣реБрдЖ рдХрд╛ рдорддрд▓рдм

рдЬреАрддрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдорд╛рдзреНрдп рдореЗрдВ рдбреЗрдЯрд╛ рдмрд┐рдВрджреБрдУрдВ рдХреЛ рд╕рдВрд╢реЛрдзрд┐рдд рдХрд░рдирд╛ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИ, рдЬрдмрдХрд┐ рдЫрдВрдЯрдиреА рдХрд┐рдП рдЧрдП рдорд╛рдзреНрдп рдореЗрдВ рдбреЗрдЯрд╛ рдмрд┐рдВрджреБрдУрдВ рдХреЛ рд╣рдЯрд╛рдирд╛ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИред рдЬреАрддрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдорд╛рдзреНрдп рдФрд░ рдЫрдВрдЯреЗ рд╣реБрдП рдорд╛рдзреНрдп рдХрд╛ рдПрдХ-рджреВрд╕рд░реЗ рдХреЗ рдХрд░реАрдм рдпрд╛ рдХрднреА-рдХрднреА рдмрд░рд╛рдмрд░ рд╣реЛрдирд╛ рдЖрдо рдмрд╛рдд рд╣реИред

##рд╣рд╛рдЗрд▓рд╛рдЗрдЯ

  • рд╡рд┐рдирд╕реЛрд░рд╛рдЗрдЬрд╝реНрдб рдорд╛рдзреНрдп рдЯреНрд░рд┐рдо рдХрд┐рдП рдЧрдП рдорд╛рдзреНрдп рдХреЗ рд╕рдорд╛рди рдирд╣реАрдВ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдбреЗрдЯрд╛ рдмрд┐рдВрджреБрдУрдВ рдХреЛ рд╣рдЯрд╛рдиреЗ рдХреЗ рдмрдЬрд╛рдп рдЙрдиреНрд╣реЗрдВ рд╣рдЯрд╛рдирд╛ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИ-рд╣рд╛рд▓рд╛рдБрдХрд┐ рджреЛрдиреЛрдВ рдХреЗ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдХрд░реАрдм рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВред

  • рдпрд╣ рдЖрдЙрдЯрд▓реЗрд░реНрд╕ рдХреЛ рдХрдо рдЪрд░рдо рдореВрд▓реНрдпреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдмрджрд▓рдХрд░ рдЙрдирдХреЗ рдкреНрд░рднрд╛рд╡реЛрдВ рдХреЛ рдХрдо рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред

  • рд╡рд┐рдВрд╕реЛрд░рд╛рдЗрдЬрд╝реНрдб рдорд╛рдзреНрдп рдПрдХ рдФрд╕рдд рд╡рд┐рдзрд┐ рд╣реИ рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдбреЗрдЯрд╛ рд╕реЗрдЯ рдХреЗ рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯреЗ рдФрд░ рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝реЗ рдорд╛рдиреЛрдВ рдХреЛ рдЙрдирдХреЗ рдирд┐рдХрдЯрддрдо рдкреНрд░реЗрдХреНрд╖рдгреЛрдВ рд╕реЗ рдмрджрд▓рдирд╛ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИред