Медвежий спред

Что такое банковский спред?

Банковский спрэд – это разница между процентной ставкой, которую банк взимает с заемщика, и процентной ставкой, которую банк платит вкладчику. Банковский спред, также называемый чистым процентным спредом, представляет собой процент, который говорит кому-то, сколько денег банк зарабатывает по сравнению с тем, сколько он выдает.

Более глубокое определение

Банк зарабатывает деньги на процентах , которые он получает по кредитам и другим активам,. и выплачивает деньги клиентам, которые вносят депозиты на процентные счета. Отношение денег, которые он получает, к деньгам, которые он выплачивает, называется банковским спредом.

Банковский спред может указывать на размер прибыли банка. Высокий спред соответствует более высокой норме прибыли, поскольку разница между полученными и выплаченными процентами велика.

Однако банковский спред измеряет среднюю разницу между процентными ставками по кредитам и займам, а не объем самой банковской деятельности, а это означает, что банковский спред не обязательно указывает на прибыльность финансового учреждения.

Если вы вкладываете деньги в депозитный сертификат (CD), вы можете начать зарабатывать себе проценты.

Пример банковского спреда

Рассмотрим банк, который ссужает деньги клиентам по средней ставке 8 процентов. При этом процентная ставка, выплачиваемая банком на средства, которые клиенты вносят на свои лицевые счета, составляет 1 процент. Чистый процентный спред этого финансового учреждения составит 8 процентов минус 1 процент, в результате чего банковский спред составит 7 процентов.

Особенности

• Существует два типа медвежьих спредов, которые трейдер может инициировать: медвежий спред пут и медвежий спред колл.

• Медвежьи спреды достигают максимальной прибыли, если базовый актив закрывается на уровне или ниже более низкой цены исполнения.

• Стратегия предполагает одновременную покупку и продажу опционов пут или колл на один и тот же базовый контракт с одинаковой датой истечения, но с разными ценами исполнения.

• Медвежий спред — это стратегия медвежьих опционов, используемая, когда инвестор ожидает умеренного снижения цены базового актива.