Volume segmenté dans le temps
Qu'est-ce que le volume segmenté dans le temps ?
Le volume segmenté dans le temps (TSV) est un indicateur d'analyse technique développé par Worden Brothers Inc. qui segmente le prix et le volume d'une action en fonction d'intervalles de temps spécifiques. Les données de prix et de volume sont ensuite comparées pour découvrir les périodes d'accumulation (achat) et de distribution (vente).
Comprendre le volume segmenté dans le temps
Le TSV est un indicateur avancé car son mouvement est basé à la fois sur la fluctuation du prix et le volume de l'action. Les points d'entrée et de sortie idéaux sont généralement trouvés lorsque le stock se déplace à travers le niveau de référence. Cet indicateur est similaire au volume d'équilibre (OBV) car il mesure le montant d'argent entrant ou sortant d'un stock particulier.
Le TSV est un indicateur technique exclusif développé par Worden Brothers Inc., classé comme oscillateur. Il est calculé en comparant différents segments temporels de prix et de volume. Le TSV mesure essentiellement la quantité d'argent entrant ou sortant d'une action particulière. La ligne de base représente la ligne zéro.
Lorsque TSV franchit la ligne zéro, cela signale une accumulation positive ou une pression d'achat. Cette action est considérée comme haussière. À l'inverse, lorsque TSV passe en dessous de la ligne zéro, cela indique une pression de distribution ou de vente, qui précède généralement une baisse des prix.
Selon Worden, une chose importante à rechercher lors de l'interprétation du TSV est une contradiction des tendances entre le prix et le TSV. Recherchez les divergences positives ou négatives entre le prix et le TSV afin de déterminer les hauts et les bas potentiels.
Plusieurs divergences consécutives augmentent le facteur de fiabilité en essayant d'identifier les inversions de prix. Par exemple, si un prix a atteint des sommets successivement plus élevés alors que TSV a atteint des sommets successivement plus bas, cela constituerait une série de divergences négatives. Ce serait une indication d'un sommet possible.
Vous pouvez calculer un TSV sur une grande variété de moyennes mobiles. Lorsque vous augmentez la valeur de la moyenne mobile, le résultat est un effet de lissage. Cependant, il y a un compromis. Au fur et à mesure que vous augmentez la longueur de la moyenne mobile, l'indicateur devient moins sensible aux fluctuations quotidiennes. En conséquence, l'indicateur aura une plus grande tendance à retarder le prix.
L'une des caractéristiques de cet indicateur est la possibilité de calculer une moyenne mobile d'une autre moyenne mobile. Cet ajout a rendu TSV plus efficace et plus facile à utiliser. Vous pouvez maintenant calculer une moyenne mobile d'un TSV déjà lissé et l'utiliser de la même manière que l' indicateur MACD (divergence de convergence moyenne mobile) est utilisé. Les croisements TSV positifs et négatifs sont une chose de plus à considérer lorsque vous essayez de vous faire une opinion sur une action ou un indice boursier particulier.
Exemple de volume segmenté dans le temps
Disons qu'une société de négoce technique négocie une marchandise comme les contrats à terme sur le pétrole. L'entreprise a un objectif de pourcentage qu'elle doit atteindre pour ses bénéfices, mais le prix auquel elle ouvre sa position n'a pas nécessairement d'importance.
À l'aide de l'indicateur TSV, l'entreprise établit un bon de commande qui se déclenche lorsque l'indicateur dépasse la ligne de base, indiquant que le futur pétrolier pourrait être survendu. Le logiciel de l'entreprise achète la position, et elle serait vendue lorsque l'inverse de l'indicateur de survente est atteint ou que son objectif de pourcentage de profit est atteint.
Points forts
Le volume segmenté dans le temps (TSV) est un indicateur d'analyse technique qui segmente le prix et le volume d'une action par intervalles.
Bien que TSV soit un indicateur de l'argent entrant et sortant d'une action, ce n'est pas un outil autonome d'Ă©valuation des prix.
Les investisseurs peuvent collecter plus de données sur une période plus longue pour une image plus complète, mais un long décalage peut affecter les modèles de trading quotidiens.
Selon le développeur, repérer les écarts entre le TSV et le cours de l'action est un bon moyen de déterminer les points d'entrée et de sortie possibles.
