Indeks sumowania McClellana
Czym jest indeks sumaryczny McClellana
McClellan Summation Index jest d艂ugoterminow膮 wersj膮 McClellan Oscillator,. kt贸ry jest wska藕nikiem szeroko艣ci rynku opartym na wzrostach i spadkach akcji. Sherman i Marian McClellan stworzyli i rozwin臋li Indeks podsumowa艅 McClellana.
Interpretacja jest podobna do oscylatora McClellana, z tym wyj膮tkiem, 偶e jest bardziej odpowiednia dla trend贸w po艣rednich do g艂贸wnych i zwi膮zanych z nimi odwr贸ce艅. Wska藕nik sumowania McClellana mo偶na obliczy膰 jako sum臋 wszystkich dziennych warto艣ci Oscylatora McClellana.
Zrozumienie indeksu sumowania McClellana
Indeks sumaryczny McClellana jest u偶ywany w analizie technicznej i mo偶e by膰 u偶ywany do identyfikacji byczego lub nied藕wiedziego nastawienia, a tak偶e si艂y trendu. Jest to inny spos贸b kwantyfikacji ruch贸w na rynku, inny ni偶 patrzenie na poziomy cen r贸偶nych indeks贸w, takich jak S&P 500 i Dow Jones Industrial Average.
Podsumowanie McClellana ma wiele interpretacji i jest uwa偶ane za neutralne przy odczycie +1000. W latach sze艣膰dziesi膮tych indeks sumaryczny McClellana generalnie utrzymywa艂 si臋 w granicach od 0 do +2000; jednak wzrost liczby akcji b臋d膮cych w obrocie na NYSE spowodowa艂 rozszerzenie prog贸w korytarza wykupienia i wyprzedania.
Niekt贸re praktyczne zasady indeksu sumowania McClellana obejmuj膮:
Szukaj g艂贸wnych dna poni偶ej -1300
Poszukaj g艂贸wnych szczyt贸w z rozbie偶no艣ci膮 powy偶ej +1600
Pocz膮tki du偶ych byk贸w s膮 czasami wskazywane, gdy indeks sumaryczny McClellana przekracza +1900 po przesuni臋ciu si臋 o 3600 punkt贸w w stosunku do poprzedniego minimum (np. indeks sumaryczny McClellana przesuwa si臋 z -1550 do +1950).
Indeks jest obliczany przez dodanie Oscylatora McClellana z bie偶膮cego dnia do Indeksu podsumowania z poprzedniego dnia, co czyni go skumulowan膮 miar膮 ruch贸w. Poni偶szy wz贸r przedstawia jedn膮 metod臋 obliczania wska藕nika sumarycznego McClellana:
