Oscylator McClellana
Co to jest oscylator McClellana?
Oscylator McClellana to wskaźnik szerokości rynku,. który opiera się na różnicy między liczbą rosnących i malejących emisji na giełdzie, takiej jak New York Stock Exchange (NYSE) lub NASDAQ.
Wskaźnik służy do pokazania silnych zmian nastrojów w indeksach, zwanych pchnięciami wszerz. Pomaga również w analizie siły trendu indeksu poprzez dywergencję lub potwierdzenie.
Formuła Oscylatora McClellana to
Istnieją dwie formuły dla oscylatora McClellana. Oryginalna formuła uwzględniająca zmiany liczby akcji notowanych na giełdzie. Dostosowana formuła pozwala na lepsze porównanie wartości w dłuższych okresach czasu.
< span class="vlist" style="height:4.750000000000001em;">< span class="mord">gdzie:EMA=<span class="mord text >Wykładnicza średnia kroczącaPostępy=Liczba akcji powyżej ich< span style="top:-2.4099999999999993em;"></ span>zamknięcie poprzedniego dnia Spadki=Liczba akcji notowanych poniżejzamknięcie poprzedniego dnia<
Jak obliczyć oscylator McClellana
Aby rozpocząć obliczenia, śledź Zaliczki - Spadki na giełdzie przez 19 i 39 dni. Oblicz dla nich prostą średnią,. a nie wykładniczą średnią kroczącą (EMA).
Użyj tych prostych wartości jako wartości EMA Prior Day w formułach EMA 19- i 39-dniowej.
Oblicz 19- i 39-dniowe EMA.
Oblicz wartość oscylatora McClellana.
Teraz, gdy wartość została obliczona, przy następnym obliczeniu użyj tej wartości do EMA poprzedniego dnia. Zacznij obliczać EMA dla wzoru zamiast prostych średnich.
W przypadku korzystania z dostosowanej formuły kroki są takie same, z wyjątkiem zastosowania ANA zamiast korzystania z Zaliczek - Spadków.
Co mówi Ci oscylator McClellana?
Oscylator McClellana to wskaźnik oparty na szerokości rynku, który analitycy techniczni mogą używać w połączeniu z innymi narzędziami technicznymi do określania ogólnego stanu rynku akcji i oceny siły jego aktualnego trendu.
Ponieważ wskaźnik opiera się na wszystkich akcjach na giełdzie, jest porównywany z ruchami cen indeksów, które odzwierciedlają tę giełdę, lub z głównymi indeksami, takimi jak S&P 500.
Wartości dodatnie i ujemne wskazują, czy średnio więcej akcji rośnie, czy spada. Wskaźnik jest dodatni, gdy 19-dniowa EMA znajduje się powyżej 39-dniowej EMA, a ujemny, gdy 19-dniowa EMA znajduje się poniżej 39-dniowej EMA.
Pozytywny i rosnący wskaźnik sugeruje, że akcje na giełdzie są akumulowane. Ujemny i spadający wskaźnik sygnalizuje wyprzedaż akcji. Zazwyczaj takie działanie potwierdza aktualny trend w indeksie.
Skrzyżowanie z dodatniego na ujemny lub odwrotnie może sygnalizować zmianę trendu w śledzonym indeksie lub giełdzie. Kiedy wskaźnik wykonuje duży ruch, zwykle o 100 punktów lub więcej, z terytorium ujemnego na dodatnie, nazywa się to pchnięciem wszerz. Oznacza to, że duża liczba akcji wzrosła po niedźwiedzim ruchu. Ponieważ giełda ma tendencję do wzrostu w czasie, jest to pozytywny sygnał i może wskazywać, że indeks jest na dole, a ceny ogólnie rosną.
Kiedy ceny indeksów i wskaźnik poruszają się w różnych kierunkach, obecny trend indeksu może być słaby. Bycza dywergencja występuje, gdy oscylator rośnie, podczas gdy indeks spada. Oznacza to, że indeks może wkrótce wzrosnąć, ponieważ więcej akcji zaczyna rosnąć.
Dywergencja niedźwiedzia ma miejsce, gdy indeks rośnie, a wskaźnik spada. Oznacza to, że mniej akcji utrzymuje postęp, a ceny mogą zacząć spadać.
Różnica między oscylatorem McClellana a indeksem sumowania McClellana?
Oscylator McClellan został opracowany przez Shermana i Mariana McClellan, którzy opracowali również McClellan Sumation Index. Indeks sumy McClellan dodaje oscylator McClellana z bieżącego dnia do indeksu sumy McClellan z poprzedniego dnia. Innymi słowy, wskaźnik sumaryczny jest miarą kumulacyjną, podczas gdy oscylator nie. Podczas gdy oscylator może być bardziej przydatny do analizy krótkoterminowych trendów, wskaźnik podsumowania ma większe zastosowanie do szerszych i długoterminowych trendów cenowych.
Ograniczenia korzystania z oscylatora McClellana
Wskaźnik ma tendencję do generowania wielu sygnałów. Naciski na szerokość, dywergencja i skrzyżowania występują z pewną częstotliwością, ale nie wszystkie te sygnały spowodują, że cena/indeks poruszy się w oczekiwanym kierunku. Wskaźnik jest podatny na generowanie fałszywych sygnałów i dlatego powinien być używany w połączeniu z analizą price action i innymi wskaźnikami technicznymi.
Wskaźnik może być również dość niestabilny, szybko przesuwając się między obszarem dodatnim a ujemnym. Takie działanie wskazuje na niestabilny rynek,. ale nie jest to widoczne, dopóki wskaźnik nie wykona kilku ruchów piłą.
Sprawdź, jak wskaźnik działa przez dłuższy czas i w różnych warunkach rynkowych, zanim zaczniesz polegać na wskaźniku do celów handlowych.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Znacząca zmiana, taka jak przesunięcie o 100 lub więcej punktów, z odczytu negatywnego do odczytu pozytywnego, nazywana jest pchnięciem wszerz. Może to oznaczać, że na giełdzie następuje silne odwrócenie trendu spadkowego w trend wzrostowy.
Odczyt powyżej zera potwierdza wzrost indeksu, a odczyt poniżej zera potwierdza jego spadek.
Kiedy indeks rośnie, ale oscylator spada, ostrzega to, że indeks może również zacząć spadać. Kiedy indeks spada, a oscylator rośnie, oznacza to, że indeks może wkrótce zacząć rosnąć. Nazywa się to dywergencją.
Formuła McClellan Oscillator może być stosowana na dowolnej giełdzie lub grupie akcji.
