Arbitraje de divisas
¿Qué es el arbitraje de divisas?
Un arbitraje de divisas es una estrategia de divisas en la que un comerciante de divisas aprovecha los diferentes márgenes que ofrecen los corredores para un par de divisas en particular al realizar transacciones. Los diferentes diferenciales para un par de divisas implican disparidades entre los precios de oferta y demanda. El arbitraje de divisas implica la compra y venta de pares de divisas de diferentes corredores para aprovechar las tasas mal valoradas.
Comprender el arbitraje de divisas
El arbitraje de divisas implica la explotación de las diferencias en las cotizaciones en lugar de los movimientos en los tipos de cambio de las divisas del par de divisas. Los operadores de Forex suelen practicar el arbitraje de dos divisas, en el que se explotan las diferencias entre los diferenciales de dos divisas. Los comerciantes también pueden practicar el arbitraje de tres monedas, también conocido como arbitraje triangular,. que es una estrategia más compleja. Debido al uso de computadoras y sistemas comerciales de alta velocidad, los grandes comerciantes a menudo detectan diferencias en las cotizaciones de los pares de divisas y cierran la brecha rápidamente.
El riesgo más importante con el que deben lidiar los comerciantes de divisas mientras arbitran monedas es el riesgo de ejecución. Este riesgo se refiere a la posibilidad de que la cotización deseada de la moneda se pierda debido a la naturaleza de rápido movimiento de los mercados de divisas.
Ejemplo de arbitraje de divisas
Por ejemplo, dos bancos diferentes (Banco A y Banco B) ofrecen cotizaciones para el par de divisas EE.UU./EUR. El Banco A fija la tasa en 3/2 dólares por euro, y el Banco B fija su tasa en 4/3 dólares por euro. En el arbitraje de divisas, el comerciante tomarÃa un euro, lo convertirÃa en dólares con el Banco A y luego nuevamente a euros con el Banco B. El resultado es que el comerciante que comenzó con un euro ahora tiene 9/8 euros. El comerciante ha obtenido una ganancia de 1/8 de euro si no se tienen en cuenta las tarifas comerciales.
Por definición, el arbitraje de divisas requiere que la compra y venta de dos o más divisas ocurra instantáneamente, porque se supone que un arbitraje está libre de riesgos. Con la llegada de los portales en lÃnea y el comercio algorÃtmico, el arbitraje se ha vuelto mucho menos común. Con un descubrimiento de precios alto, cae la capacidad de beneficiarse del arbitraje.
Reflejos
El arbitraje de divisas es la explotación de las diferencias en las cotizaciones ofrecidas por los corredores.
El arbitraje de divisas se puede practicar utilizando diferentes estrategias, como el arbitraje de dos divisas y el arbitraje de tres divisas.
