النمذجة العشوائية
ما هي النمذجة العشوائية؟
النمذجة العشوائية هي شكل من أشكال النموذج المالي الذي يستخدم للمساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمار. هذا النوع من النمذجة يتنبأ باحتمالية النتائج المختلفة في ظل ظروف مختلفة ، باستخدام متغيرات عشوائية.
تقدم النمذجة العشوائية البيانات وتتنبأ بالنتائج التي تمثل مستويات معينة من عدم القدرة على التنبؤ أو العشوائية. يمكن للشركات في العديد من الصناعات استخدام النمذجة العشوائية لتحسين ممارساتها التجارية وزيادة الربحية. في قطاع الخدمات المالية ، يستخدم المخططون والمحللون ومديرو المحافظ النمذجة العشوائية لإدارة أصولهم ومطلوباتهم وتحسين محافظهم الاستثمارية.
فهم النمذجة العشوائية: ثابت مقابل قابل للتغيير
لفهم مفهوم النمذجة العشوائية ، من المفيد مقارنتها بالنمذجة الحتمية المعاكسة لها.
النمذجة الحتمية تنتج نتائج ثابتة
تمنحك النمذجة الحتمية نفس النتائج الدقيقة لمجموعة معينة من المدخلات ، بغض النظر عن عدد المرات التي تعيد فيها حساب النموذج. هنا ، الخصائص الرياضية معروفة. لا يوجد أي منها عشوائي ، ولا توجد سوى مجموعة واحدة من القيم المحددة وإجابة واحدة فقط أو حل لمشكلة ما. مع النموذج القطعي ، تكون العوامل غير المؤكدة خارجية للنموذج.
النمذجة العشوائية تنتج نتائج قابلة للتغيير
من ناحية أخرى ، فإن النمذجة العشوائية عشوائية بطبيعتها ، والعوامل غير المؤكدة مدمجة في النموذج. ينتج النموذج العديد من الإجابات والتقديرات والنتائج - مثل إضافة متغيرات إلى مسألة رياضية معقدة - لمعرفة تأثيراتها المختلفة على الحل. ثم يتم تكرار نفس العملية عدة مرات في ظل سيناريوهات مختلفة.
من يستخدم النمذجة العشوائية؟
تستخدم النمذجة العشوائية في مجموعة متنوعة من الصناعات حول العالم. تعتمد صناعة التأمين ، على سبيل المثال ، بشكل كبير على النمذجة العشوائية للتنبؤ بالكيفية التي ستنظر بها ميزانيات الشركة إلى نقطة معينة في المستقبل. تشمل القطاعات والصناعات والتخصصات الأخرى التي تعتمد على النمذجة العشوائية الاستثمار في الأسهم والإحصاءات واللغويات وعلم الأحياء وفيزياء الكم.
يشتمل النموذج العشوائي على متغيرات عشوائية لإنتاج العديد من النتائج المختلفة في ظل ظروف متنوعة.
مثال على النمذجة العشوائية في الخدمات المالية
تحاول نماذج الاستثمار العشوائية التنبؤ بتغيرات الأسعار والعوائد على الأصول (ROA) وفئات الأصول - مثل السندات والأسهم - بمرور الوقت. تعد محاكاة مونت كارلو أحد الأمثلة على النموذج العشوائي. يمكنه محاكاة كيفية أداء المحفظة بناءً على التوزيعات الاحتمالية لعائدات الأسهم الفردية. يمكن أن تكون نماذج الاستثمار العشوائية إما نماذج فردية أو متعددة الأصول ، ويمكن استخدامها للتخطيط المالي ، لتحسين إدارة الأصول والخصوم (ALM) أو تخصيص الأصول ؛ كما أنها تستخدم في الأعمال الاكتوارية.
أداة محورية في اتخاذ القرارات المالية
أهمية النمذجة العشوائية في التمويل واسعة النطاق وبعيدة المدى. عند اختيار أدوات الاستثمار ، من الأهمية بمكان أن تكون قادرًا على عرض مجموعة متنوعة من النتائج في ظل عوامل وشروط متعددة. في بعض الصناعات ، قد يتوقف نجاح الشركة أو زوالها عليها.
في عالم الاستثمار المتغير باستمرار ، يمكن أن تلعب المتغيرات الجديدة دورًا في أي وقت ، مما قد يؤثر على قرارات منتقي الأسهم بشكل كبير. ومن ثم ، غالبًا ما يدير المتخصصون الماليون نماذج عشوائية مئات أو حتى آلاف المرات ، مما يوفر العديد من الحلول المحتملة للمساعدة في اتخاذ القرار المستهدف.
الأسئلة الشائعة حول النموذج العشوائي
ما الفرق بين النماذج العشوائية والنماذج الحتمية؟
على عكس النماذج القطعية التي تنتج نفس النتائج الدقيقة لمجموعة معينة من المدخلات ، فإن النماذج العشوائية هي عكس ذلك ؛ يعرض النموذج البيانات ويتنبأ بالنتائج التي تفسر مستويات معينة من عدم القدرة على التنبؤ أو العشوائية.
ماذا يعني الكثير من التباين في النموذج العشوائي؟
جميع النماذج العشوائية تدور حول حساب والتنبؤ بالنتيجة بناءً على التقلب والتغير ؛ ينعكس التباين الأكثر في النموذج العشوائي في عدد متغيرات الإدخال.
ما هو مثال على حدث عشوائي؟
تعد محاكاة مونت كارلو أحد الأمثلة على النموذج العشوائي. يمكنه محاكاة كيفية أداء المحفظة بناءً على التوزيعات الاحتمالية لعائدات الأسهم الفردية.
ما هو الفرق بين العشوائية والاحتمالية؟
تعتبر بشكل عام مرادفات لبعضها البعض. يمكن اعتبار Stochastic كحدث عشوائي ، في حين يتم اشتقاق الاحتمالية من الاحتمال.
يسلط الضوء
في قطاع الخدمات المالية ، يستخدم المخططون والمحللون ومديرو المحافظ النمذجة العشوائية لإدارة أصولهم وخصومهم وتحسين محافظهم الاستثمارية.
النمذجة العشوائية تتنبأ باحتمالية النتائج المختلفة في ظل ظروف مختلفة ، باستخدام متغيرات عشوائية.
النمذجة العشوائية تقدم البيانات وتتنبأ بالنتائج التي تفسر مستويات معينة من عدم القدرة على التنبؤ أو العشوائية.
عكس النمذجة العشوائية هو النمذجة الحتمية ، والتي تمنحك نفس النتائج الدقيقة في كل مرة لمجموعة معينة من المدخلات.
محاكاة مونت كارلو هي أحد الأمثلة على النموذج العشوائي ؛ يمكنه محاكاة كيفية أداء المحفظة بناءً على التوزيعات الاحتمالية لعائدات الأسهم الفردية.
