Stochastic Modeling
Hvað er Stochastic Modeling?
Stochastic líkan er form fjármálalíköns sem er notað til að hjálpa til við að taka fjárfestingarákvarðanir. Þessi tegund af líkanagerð spáir fyrir um líkur á ýmsum útkomum við mismunandi aðstæður, með því að nota slembibreytur.
Stochastic líkan sýnir gögn og spáir fyrir um niðurstöður sem gera grein fyrir ákveðnum stigum ófyrirsjáanlegs eða handahófs. Fyrirtæki í mörgum atvinnugreinum geta notað stochastic líkan til að bæta viðskiptahætti sína og auka arðsemi. Í fjármálaþjónustugeiranum nota skipuleggjendur, greiningaraðilar og eignasafnsstjórar stochastic líkan til að stjórna eignum sínum og skuldum og hagræða eignasöfnum sínum.
Skilningur á stokastískri líkangerð: Stöðugt á móti breytilegum
Til að skilja hugtakið stochastic líkan, hjálpar það að bera það saman við andstæða þess, deterministic líkan.
Deterministic Modeling skilar stöðugum árangri
Ákveðin líkan gefur þér sömu nákvæmar niðurstöður fyrir tiltekið sett af inntakum, sama hversu oft þú endurreiknar líkanið. Hér eru stærðfræðilegir eiginleikar þekktir. Ekkert þeirra er tilviljunarkennt og það er aðeins eitt sett af sérstökum gildum og aðeins eitt svar eða lausn við vandamáli. Með deterministic líkani eru óvissu þættirnir utan við líkanið.
Stochastic Modeling skilar breytilegum árangri
Stokastísk líkanagerð er hins vegar í eðli sínu tilviljunarkennd og óvissuþættirnir eru innbyggðir í líkanið. Líkanið framleiðir mörg svör, mat og niðurstöður - eins og að bæta breytum við flókið stærðfræðidæmi - til að sjá mismunandi áhrif þeirra á lausnina. Sama ferlið er síðan endurtekið mörgum sinnum við mismunandi aðstæður.
Hver notar Stochastic Modeling?
Stochastic líkanagerð er notuð í ýmsum atvinnugreinum um allan heim. Vátryggingaiðnaðurinn, til dæmis, byggir mikið á stokastískri líkanagerð til að spá fyrir um hvernig efnahagsreikningar fyrirtækja munu líta út á tilteknum tímapunkti í framtíðinni. Aðrar greinar, atvinnugreinar og greinar sem eru háðar stokastískri líkanagerð eru hlutabréfafjárfesting, tölfræði, málvísindi, líffræði og skammtaeðlisfræði.
Stochastic líkan inniheldur slembibreytur til að framleiða margar mismunandi niðurstöður við mismunandi aðstæður.
Dæmi um stokastísk líkanagerð í fjármálaþjónustu
Stochastic fjárfestingarlíkön reyna að spá fyrir um breytingar á verði, ávöxtun eigna (ROA) og eignaflokka - eins og skuldabréf og hlutabréf - með tímanum. Monte Carlo uppgerðin er eitt dæmi um stokastískt líkan ; það getur líkt eftir því hvernig eignasafn getur staðið sig miðað við líkindadreifingu einstakra hlutabréfaávöxtunar. Stochastic fjárfestingarlíkön geta annað hvort verið eineigna- eða fjöleignalíkön og geta verið notuð við fjárhagsáætlun, til að hámarka eignaskuldastýringu (ALM) eða eignaúthlutun; þau eru einnig notuð til tryggingafræðilegra starfa.
Lykilatriði í ákvarðanatöku í fjármálum
Mikilvægi stokastískrar líkanagerðar í fjármálum er umfangsmikil og víðtæk. Þegar þú velur fjárfestingartæki er mikilvægt að geta séð margvíslegar niðurstöður undir mörgum þáttum og aðstæðum. Í sumum atvinnugreinum getur velgengni eða fall fyrirtækis jafnvel verið háð því.
Í síbreytilegum heimi fjárfestinga geta nýjar breytur komið til sögunnar hvenær sem er, sem gætu haft gífurleg áhrif á ákvarðanir hlutabréfavalara. Þess vegna keyra fjármálasérfræðingar oft stokastísk líkön hundruðum eða jafnvel þúsundum sinnum, sem býður upp á fjölmargar mögulegar lausnir til að hjálpa til við að miða ákvarðanatöku.
Algengar spurningar um Stochastic Model
Hver er munurinn á stochastic og deterministic módel?
Ólíkt deterministic líkön sem gefa nákvæmlega sömu niðurstöður fyrir tiltekið mengi inntaks, eru stochastic líkön hið gagnstæða; líkanið setur fram gögn og spáir fyrir um niðurstöður sem gera grein fyrir ákveðnum stigum ófyrirsjáanlegs eða handahófs.
Hvað þýðir mikið af tilbrigðum í stochastic líkani?
Stokastísk líkön snúast allt um að reikna út og spá fyrir um niðurstöðu sem byggist á sveiflum og breytileika; því meiri breytileiki í stochastic líkani endurspeglast í fjölda inntaksbreyta.
Hvað er dæmi um stochastic atburð?
Monte Carlo uppgerðin er eitt dæmi um stokastískt líkan; það getur líkt eftir því hvernig eignasafn getur staðið sig miðað við líkindadreifingu einstakra hlutabréfaávöxtunar.
Hver er munurinn á stochastic og probabilistic?
Þeir eru almennt álitnir samheiti hvors annars. Hægt er að líta á stochastic sem tilviljunarkenndan atburð, en líkindafræði er dregið af líkindum.
Hápunktar
Í fjármálaþjónustugeiranum nota skipuleggjendur, greiningaraðilar og eignasafnsstjórar stochastic líkan til að stjórna eignum sínum og skuldum og hagræða eignasafni sínu.
Stokastísk líkan spáir fyrir um líkur á ýmsum útkomum við mismunandi aðstæður, með því að nota slembibreytur.
Stokastísk líkan sýnir gögn og spáir fyrir um niðurstöður sem gera grein fyrir ákveðnum stigum ófyrirsjáanlegs eða handahófs.
Andstæðan við stochastic líkan er deterministic líkan, sem gefur þér nákvæmlega sömu niðurstöður í hvert skipti fyrir tiltekið sett af inntakum.
Monte Carlo uppgerðin er eitt dæmi um stokastískt líkan; það getur líkt eftir því hvernig eignasafn getur staðið sig miðað við líkindadreifingu einstakra hlutabréfaávöxtunar.
