Donchian-Kanäle

Was sind Donchian-Kanäle?

Donchian-Kanäle sind drei Linien, die durch Berechnungen des gleitenden Durchschnitts generiert werden und einen Indikator umfassen, der aus oberen und unteren Bändern um ein mittleres oder mittleres Band besteht. Das obere Band markiert den höchsten Kurs eines Wertpapiers über N Perioden, während das untere Band den niedrigsten Kurs eines Wertpapiers über N Perioden markiert. Der Bereich zwischen dem oberen und unteren Band repräsentiert den Donchian-Kanal.

Der Karriere-Futures-Händler Richard Donchian entwickelte den Indikator Mitte des 20. Jahrhunderts, um ihm dabei zu helfen, Trends zu erkennen. Später erhielt er den Spitznamen „Vater der Trendfolge“.

Die Formel für Donchian-Kanäle lautet:

$\begin&\textN\text\&\text = ((UC+LC)/2)\&\textN\text\ &amp;\textbf\&UC=\text\&\beginN=&\text{ Anzahl der Minuten, Stunden, Tage,}\& \text{ Wochen, Monate}\end\&\begin\text=&\text{Minuten, Stunden, Tage, Wochen,}\&\text \end\&LC=\text\end$ UC = Highest High in Last N Punkte Mittlerer Kanal=((UC+L C)/2)< span class="mord">LC = niedrigstes Tief im letzten N Periodenwobei:< /span>< span class="mord">UC=Oberer Kanal<span-Klasse ="mord"> N=​< /span>< /span><span class="vlist"-Stil ="height:1.7500000000000002em;"> Anzahl der Minuten, Stunden, Tage,< /span> Wochen, Monate< /span>< /span></ span> Punkt< /span>= <span-Klasse ="mord">Minuten, Stunden, Tage, Wochen, < /span>Monate</ span>LC=Unterer Kanal​

So berechnen Sie Donchian-Kanäle

Kanal hoch

1. Wählen Sie den Zeitraum (N Minuten/Stunden/Tage/Wochen/Monate).

2. Vergleichen Sie den Hochdruck für jede Minute, Stunde, jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat in diesem Zeitraum.

3. Wählen Sie den höchsten Druck.

4. Plotten Sie das Ergebnis.

Niedriger Kanal

1. Wählen Sie den Zeitraum (N Minuten/Stunden/Tage/Wochen/Monate).

2. Vergleichen Sie den Tiefstwert für jede Minute, Stunde, jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat in diesem Zeitraum.

3. Wählen Sie den niedrigsten Druck.

4. Plotten Sie das Ergebnis.

Mittelkanal

1. Wählen Sie den Zeitraum (N Minuten/Stunden/Tage/Wochen/Monate).

2. Vergleichen Sie die Höchst- und Tiefstwerte für jede Minute, Stunde, jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat in diesem Zeitraum.

3. Addiere den niedrigsten Tiefdruck zum höchsten Hochdruck und dividiere durch 2.

4. Plotten Sie das Ergebnis.

Was sagen Ihnen Donchian-Kanäle?

Donchian Channels identifizieren vergleichende Beziehungen zwischen dem aktuellen Preis und den Handelsspannen über vorher festgelegte Zeiträume. Drei Werte bilden eine visuelle Karte des Preises im Laufe der Zeit, ähnlich wie bei den Bollinger-Bändern, die das Ausmaß der Aufwärts- und Abwärtsbewegung für den gewählten Zeitraum anzeigen. Die obere Zeile identifiziert das Ausmaß der bullischen Energie und hebt den höchsten Preis hervor, der während des Zeitraums durch den Bullen-Bären-Konflikt erzielt wurde.

Die Mittellinie identifiziert den mittleren oder mittleren Umkehrpreis für den Zeitraum und hebt den Mittelweg hervor, der für den Zeitraum durch den Bullen-Bären-Konflikt erreicht wurde. Die untere Zeile identifiziert das Ausmaß der rückläufigen Energie und hebt den niedrigsten Preis hervor, der während des Zeitraums durch den Bullen-Bären-Konflikt erzielt wurde.

Beispiel für die Verwendung von Donchian-Kanälen

In diesem Beispiel ist der Donchian-Kanal der schattierte Bereich, der von der oberen grünen Linie und der unteren roten Linie begrenzt wird, die beide 20 Tage als Bandkonstruktionsperioden (N) verwenden. Wenn sich der Preis in den letzten 20 Tagen oder mehr auf seinen höchsten Punkt bewegt, „drücken“ die Preisbalken die grüne Linie nach oben, und wenn der Preis in 20 Tagen oder mehr auf seinen niedrigsten Punkt fällt, „drücken“ die Preisbalken die rote Linie Linie tiefer.

Wenn der Preis 20 Tage lang von einem Hoch abfällt, verläuft die grüne Linie horizontal und beginnt dann zu fallen. Umgekehrt, wenn der Preis 20 Tage lang von einem Tief steigt, bleibt die rote Linie 20 Tage lang horizontal und beginnt dann zu steigen.

Der Unterschied zwischen Donchian-Kanälen und Bollinger-Bändern

Donchian Channels stellen das höchste Hoch und niedrigste Tief über N Perioden dar, während Bollinger Bands einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) für N Perioden plus/minus die Standardabweichung des Preises für N Perioden x 2 darstellen. Dies führt zu einer ausgewogeneren Berechnung, die die reduziert Auswirkungen großer Hoch- oder Tiefdrucke.

Einschränkungen bei der Verwendung von Donchian-Kanälen

Märkte bewegen sich in vielen Aktivitätszyklen. Ein willkürlicher oder häufig verwendeter N-Perioden-Wert für Donchian-Kanäle spiegelt möglicherweise nicht die aktuellen Marktbedingungen wider und erzeugt falsche Signale, die die Handels- und Anlageperformance untergraben können.

Höhepunkte

• Donchian Channels sind ein technischer Indikator, der darauf abzielt, bullische und bärische Extreme zu identifizieren, die Umkehrungen sowie höhere und niedrigere Ausbrüche, Zusammenbrüche und aufkommende Trends begünstigen.

• Diese Punkte identifizieren den mittleren oder mittleren Umkehrpreis.

• Das mittlere Band berechnet einfach den Durchschnitt zwischen dem höchsten Hoch über N Perioden und dem niedrigsten Tief über N Perioden.