Indicateur directionnel négatif (-DI)

Qu'est-ce que l'indicateur directionnel négatif (-DI) ?

L'indicateur directionnel négatif (-DI) mesure la présence d'une tendance baissière et fait partie de l' indice directionnel moyen (ADX). Si -DI est en pente ascendante, c'est un signe que la tendance à la baisse des prix se renforce.

Cet indicateur est presque toujours tracé avec l' Indicateur Directionnel Positif (+DI).

La formule de l'indicateur directionnel négatif (-DI) est

$\begin{aligné} &\text{-DI} = \frac { \text{S -DM} }{ \text } \ &\textbf{où :} \ &\text{-DM} = \text{Mouvement directionnel négatif} \ &\phantom{\text{-DM}} = \text - \text \ &\text {S -DM} = \text{Lissé -DM} \ &\phantom{\text{S -DM} } = \sum_{t = t - 14}^t { \text{-DM} } - \ gauche ( \frac{ \sum_{t = t - 14}^t {\text{-DM} } } {14} \right ) + \text{Actuel -DM} \ &\text = \ text \ \end$

Comment calculer l'indicateur directionnel négatif

Calculez -DI en trouvant -DM et True Range (TR).

-DM = bas antérieur - bas actuel

Toute période est comptée comme un -DM si le bas précédent - le bas actuel > le haut actuel - le haut précédent. Utilisez +DM lorsque Current High - Previous High > Previous Low - Current Low.

TR est la valeur la plus élevée entre Courant élevé - Courant bas, Courant haut - Clôture précédente ou Courant bas - Clôture précédente.

Lissez les 14 périodes de -DM et TR en utilisant la formule ci-dessous. Remplacez TR par -DM pour calculer ATR. [Le calcul ci-dessous montre une formule TR lissée, légèrement différente de la formule ATR officielle. L'une ou l'autre formule peut être utilisée, mais utilisez-en une de manière cohérente].

14 premières périodes -DM = Somme des 14 premières lectures -DM.

Valeur -DM des 14 périodes suivantes = Première valeur des 14 -DM - (14 DM/14 précédents) + -DM actuel

Ensuite, divisez la valeur -DM lissée par la valeur TR (ou ATR) lissée pour obtenir -DI. Multipliez par 100.

Que vous dit l'indicateur de direction négatif ?

La ligne -DI est utilisée conjointement avec la ligne +DI pour aider à montrer la direction de la tendance.

Lorsque -DI est supérieur à +DI, la tendance est à la baisse, ou du moins le mouvement à la baisse dépasse le mouvement à la hausse récemment. Si +DI est supérieur à -DI, alors la tendance est à la hausse ou le mouvement à la hausse des prix dépasse récemment le mouvement à la baisse des prix.

Étant donné que ces deux lignes peuvent indiquer la direction de la tendance, les croisements sont parfois utilisés comme signaux commerciaux. Le croisement -DI au-dessus du +DI signale un prix à la baisse et est donc un signal de vente ou de vente à découvert. Un signal d'achat se produit si le +DI passe au-dessus du -DI.

Ces indicateurs font partie du système ADX (Average Directional Index). L'ajout de la ligne ADX, qui est une moyenne lissée de la différence entre le +DI et le -DI, aide les traders à voir à quel point la tendance actuelle est forte. En règle générale, les lectures supérieures à 20 sur l'ADX, et en particulier supérieures à 25, montrent qu'une forte tendance est présente.

Les traders peuvent utiliser tous les éléments du système ADX pour prendre de meilleures décisions de trading. Par exemple, les lignes +DI et -DI indiquent la direction de la tendance et les croisements. L'ADX montre la force de la tendance, de sorte qu'un trader peut décider de ne prendre des transactions longues que lorsque l'ADX est supérieur à 20 et que le + DI est supérieur ou croise le -DI.

Les différences entre l'indicateur directionnel négatif et une moyenne mobile

Une moyenne mobile prend le prix moyen d'un actif sur une période de temps définie. L'indicateur directionnel négatif (-DI) ne concerne que le bas précédent par rapport au bas actuel, le cas échéant. Pour cette raison, le -DI n'est pas une moyenne, même s'il peut parfois sembler suivre le prix lorsque le prix baisse.

En raison des calculs différents des deux indicateurs, le -DI et la moyenne mobile fourniront au trader des informations différentes.

Limitations de l'utilisation de l'indicateur de direction négatif

Le -DI fournit des informations limitées par lui-même. Il est beaucoup plus utile lorsqu'il est combiné avec la ligne +DI. En examinant la relation entre les deux lignes, les commerçants peuvent mieux évaluer si le mouvement des prix à la hausse ou à la baisse est plus fort.

Étant donné que les traders examinent souvent la relation entre ces deux lignes et les croisements, il convient de noter que les lignes +DI et -DI peuvent se croiser fréquemment. Cela peut entraîner des whipsaws. Les whipsaws se produisent lorsque les lignes se croisent, déclenchant des transactions, mais le prix de l'actif ne suit pas et le trader perd de l'argent.

Les investisseurs avertis utilisent d'autres formes d'analyse technique et fondamentale pour confirmer ce que suggèrent les lignes DI.

Points forts

L'indicateur a été conçu par Welles Wilder pour les matières premières, il est utilisé pour d'autres marchés et sur toutes les échéances.

Lorsque +DI et -DI se croisent,. cela indique la possibilité d'une nouvelle tendance. Si -DI passe au-dessus du +DI, une nouvelle tendance baissière pourrait commencer.

Lorsque l'indicateur directionnel négatif (-DI) monte et se situe au-dessus de l'indicateur directionnel positif (+DI), la tendance à la baisse des prix se renforce.

Lorsque -DI est en baisse et en dessous du +DI, la tendance haussière des prix se renforce.

-DI fait partie d'un indicateur plus complet appelé l'indice directionnel moyen (ADX). L'ADX révèle la direction et la force de la tendance.