Indice directionnel moyen (ADX)

Qu'est-ce que l'indice directionnel moyen (ADX) ?

L'indice directionnel moyen (ADX) est un indicateur d'analyse technique utilisé par certains traders pour déterminer la force d'une tendance.

La tendance peut être à la hausse ou à la baisse, et cela est indiqué par deux indicateurs d'accompagnement, l' indicateur directionnel négatif (-DI) et l' indicateur directionnel positif (+DI). Par conséquent, l'ADX comprend généralement trois lignes distinctes. Ceux-ci sont utilisés pour aider à évaluer si une transaction doit être prise longue ou courte, ou si une transaction doit être prise du tout.

Les formules de l'indice directionnel moyen (ADX)

L'ADX nécessite une séquence de calculs en raison des multiples lignes de l'indicateur.

$\begin &\text{+DI} = \ gauche ( \frac{ \text{Lissé +DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text {-DI} = \left ( \frac{ \text{Lissé -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ &\text = \frac{ ( \text{ADX antérieur} \times 13 ) + \text }{ 14 } \ &\textbf{où :}\ &\text{+DM (mouvement directionnel)} = \text - \text \ &\text = \text{Haut précédent} \ &\text{-DM} = \text{Bas précédent} - \text \ &\text{Lissé +/-DM} = \textstyle{ \sum_^{14} \text - \left ( \frac{ \sum_ ^{14} \text }{ 14 } \right ) + \text } \ &\text = \text \ &\text = \ text \ \end$



Calcul de l'indice de mouvement directionnel moyen (ADX)

1. Calculez +DM, -DM et la vraie plage (TR) pour chaque période. Quatorze périodes sont généralement utilisées.

2. +DM = sommet actuel - sommet précédent.

3. -DM = niveau bas précédent - niveau bas actuel.

4. Utilisez +DM lorsque courant élevé - précédent élevé > précédent bas - courant bas. Utilisez -DM lorsque le niveau bas précédent - le niveau bas actuel > le niveau haut actuel - le niveau haut précédent.

5. TR est la valeur la plus élevée entre le courant haut - courant bas, le courant haut - clôture précédente ou le courant bas - clôture précédente.

6. Lissez les moyennes sur 14 périodes de +DM, -DM et TR—la formule TR est ci-dessous. Insérez les valeurs -DM et +DM pour calculer les moyennes lissées de celles-ci.

7. Premier 14TR = somme des 14 premières lectures TR.

8. Valeur 14TR suivante = premier 14TR - (14TR/14 précédent) + TR actuel.

9. Ensuite, divisez la valeur +DM lissée par la valeur TR lissée pour obtenir +DI. Multipliez par 100.

10. Divisez la valeur -DM lissée par la valeur TR lissée pour obtenir -DI. Multipliez par 100.

11. L' indice de mouvement directionnel (DMI) est +DI moins -DI, divisé par la somme de +DI et -DI (toutes les valeurs absolues). Multipliez par 100.

12. Pour obtenir l'ADX, continuez à calculer les valeurs DX pendant au moins 14 périodes. Ensuite, lissez les résultats pour obtenir ADX.

13. Premier ADX = somme 14 périodes de DX / 14.

14. Après cela, ADX = ((ADX précédent * 13) + DX actuel) / 14.

Que vous dit l'indice directionnel moyen (ADX) ?

L'ADX, l'indicateur directionnel négatif (-DI) et l'indicateur directionnel positif (+DI) sont des indicateurs de momentum. L'ADX aide les investisseurs à déterminer la force de la tendance, tandis que -DI et +DI aident à déterminer la direction de la tendance.

L'ADX identifie une tendance forte lorsque l'ADX est supérieur à 25 et une tendance faible lorsque l'ADX est inférieur à 20. Les croisements des lignes -DI et +DI peuvent être utilisés pour générer des signaux commerciaux. Par exemple, si la ligne +DI passe au-dessus de la ligne -DI et que l'ADX est supérieur à 20, ou idéalement supérieur à 25, alors c'est un signal potentiel d'achat. D'un autre côté, si le -DI passe au-dessus du +DI et que l'ADX est supérieur à 20 ou 25, alors c'est une opportunité d'entrer dans une position courte potentielle.

Les croix peuvent également être utilisées pour quitter les transactions en cours. Par exemple, si long,. quittez lorsque le -DI passe au-dessus du +DI. Pendant ce temps, lorsque l'ADX est inférieur à 20, l'indicateur signale que le prix est sans tendance et que ce n'est peut-être pas le moment idéal pour entrer dans une transaction.

L'indice directionnel moyen (ADX) par rapport à l'indicateur Aroon

L'indicateur ADX est composé d'un total de trois lignes, tandis que l' indicateur Aroon en est composé de deux.

Les deux indicateurs sont similaires en ce sens qu'ils ont tous deux des lignes représentant un mouvement positif et négatif, ce qui aide à identifier la direction de la tendance. La lecture / le niveau Aroon aide également à déterminer la force de la tendance, comme le fait l'ADX. Les calculs sont cependant différents, de sorte que les croisements sur chacun des indicateurs se produiront à des moments différents.

Limitations de l'utilisation de l'indice directionnel moyen (ADX)

Les croisements peuvent se produire fréquemment, parfois trop fréquemment, entraînant de la confusion et potentiellement une perte d'argent sur des transactions qui vont rapidement dans l'autre sens. Ceux-ci sont appelés faux signaux et sont plus courants lorsque les valeurs ADX sont inférieures à 25. Cela dit, parfois l'ADX atteint plus de 25, mais n'est là que temporairement, puis s'inverse avec le prix.

Comme tout indicateur, l'ADX doit être combiné à une analyse des prix et éventuellement à d'autres indicateurs pour aider à filtrer les signaux et à contrôler les risques.

Points forts

• Non tendance ne signifie pas que le prix ne bouge pas. Ce n'est peut-être pas le cas, mais le prix pourrait également changer de tendance ou être trop volatil pour qu'une direction claire soit présente.

• L'ADX utilise un indicateur directionnel positif (+DI) et négatif (-DI) en plus de la ligne de tendance.

• La tendance est forte lorsque l'ADX est supérieur à 25 ; la tendance est faible ou le prix est sans tendance lorsque l'ADX est inférieur à 20, selon Wilder.

• Conçu par Welles Wilder pour les graphiques quotidiens des matières premières, l'ADX est maintenant utilisé sur plusieurs marchés par les traders techniques pour juger de la force d'une tendance.