Zamknij wartość lokalizacji (CLV)

Co to jest wartość bliskiej lokalizacji (CLV)?

Wartość bliskiej lokalizacji (CLV) to miara wykorzystywana w analizie technicznej do oceny, gdzie cena zamknięcia papieru wartościowego spada w stosunku do najwyższych i najniższych cen danego dnia.

Wartości wartości lokalizacji bliskiej mieszczą się w zakresie od +1,0 do -1,0; wyższa wartość dodatnia oznacza, że cena zamknięcia jest bliżej najwyższej ceny dnia, a większa wartość ujemna oznacza, że cena zamknięcia jest bliżej najniższej ceny dnia.

Co mówi Ci wartość bliskiej lokalizacji (CLV)?

Wartość bliskiej lokalizacji (CLV) to narzędzie analizy technicznej, które mierzy położenie ceny w stosunku do górnego-dolnego zakresu. Porusza się w zakresie od -1 do +1 lub po pomnożeniu przez 100 w zakresie od -100% do +100%.

Odczyty wartości bliskiej lokalizacji (CLV) bliskie 1 (lub 100%) wskazują, że cena zamknięcia jest bliska jej maksimum i zostałaby uznana za znak byka. Odczyty CLV bliskie -1 (lub -100%) pokazują, że cena zamknięcia jest blisko dołka i może być uznana za znak niedźwiedzi. Odczyty CLV bliskie zeru są uważane za neutralne.

Przykład użycia wartości bliskiej lokalizacji (CLV)

Sama wartość zamknięcia lokalizacji (CLV) nie jest uważana przez większość traderów za bardzo ważną. Wskaźnik ten jest używany głównie jako zmienna w innych równaniach technicznych.

CLV zajmuje ważne miejsce, na przykład w obliczeniach linii akumulacji/dystrybucji (A/D) (zwanej również wskaźnikiem akumulacji/dystrybucji [A/D] ):

$\begin {wyrównany} &\text{Akumulacja/Rozkład} = \text \times \text{Objętość okresu} \ \end{wyrównany}$< /span>

Gdy nie jest częścią innego równania, wartość bliskiej lokalizacji (CLV) może być również wykorzystana do potwierdzenia lub odrzucenia możliwych rozbieżności. Pamiętaj: zaleca się, aby każdy trader korzystający z tej strategii stosował dla swojego CLV okres pośredni lub długi (ponieważ pozwala to na wystarczającą perspektywę historyczną, aby zapobiec nadmiernemu reagowaniu na każdą fluktuację).

Różnica między wartością bliskiej lokalizacji (CLV) a wskaźnikiem akumulacji/dystrybucji (A/D)

Ogólnie rzecz biorąc, celem analizy technicznej jest przewidywanie przyszłych ruchów cen; odbywa się to poprzez badanie aktywności ceny i wolumenu danego papieru wartościowego.

Wskaźnik akumulacji/dystrybucji (A/D) jest jednym z wielu różnych wskaźników wolumenu. Wskaźniki wolumenu to formuły matematyczne, które są wizualnie reprezentowane na niektórych najczęściej używanych platformach do tworzenia wykresów. Wolumen jest często postrzegany jako wskaźnik płynności,. ponieważ akcje lub rynki o największym wolumenie są najbardziej płynne i uważane za najlepsze do handlu krótkoterminowego. (Innymi słowy, jest wielu kupujących i sprzedających gotowych do handlu po różnych cenach.)

Wskaźnik akumulacji/dystrybucji (A/D) wykorzystuje wolumen i cenę do oceny, czy akcje są gromadzone lub dystrybuowane, i ma na celu identyfikację rozbieżności między ceną akcji a przepływem wolumenu.

Wartość zamknięcia lokalizacji (CLV) wskazuje cenę zamknięcia aktywa w stosunku do jego maksimum i minimum w ciągu dnia. Wartość bliskiej lokalizacji (CLV) jest używana w obliczeniach linii akumulacji/dystrybucji (A/D).

Ograniczenia używania wartości bliskiej lokalizacji (CLV)

Jednym z powodów, dla których wartość bliskiej lokalizacji (CLV) nie jest uważana za użyteczną, jest to, że jest niezwykle wrażliwa na przypadkowe skoki lub spadki cen. Ta zwiększona zmienność sprawia, że w wielu okolicznościach jest prawie bezużyteczny. (Jako wiarygodna metryka relacji góra-dół, stochastyka jest często preferowana — zamiast wartości bliskiej lokalizacji (CLV) — ponieważ są one mniej niestabilne i opierają się na innej formule, aby określić lokalizację ceny w zakresie góra-dół.

Wzór na wartość bliskiej lokalizacji (CLV) to

$\begin &\text = \frac { ( \text - \text ) - ( \text - \text{Zamknięta} ) }{ \text - \text } \ \end$