Williams%R

Cos'è la Williams %R?

Williams %R, noto anche come Williams Percent Range, è un tipo di indicatore di momentum che si muove tra 0 e -100 e misura i livelli di ipercomprato e ipervenduto. La Williams %R può essere utilizzata per trovare punti di entrata e di uscita nel mercato. L'indicatore è molto simile all'oscillatore stocastico e viene utilizzato allo stesso modo. È stato sviluppato da Larry Williams e confronta il prezzo di chiusura di un'azione con l' intervallo alto-basso in un periodo specifico, in genere 14 giorni o periodi .

La formula per la Williams %R è:

$\begin &\text{Williams %}R=\frac{\text-\text}{\text-\text}\ &\textbf\ &\text = \text{Prezzo più alto nel lookback}\ &\text{punto, in genere 14 giorni.}\ &\text = \text{Prezzo di chiusura più recente.}\ &\text = \text{Prezzo più basso nel lookback}\ &\text{ periodo, in genere 14 giorni.} \end$

Come calcolare la Williams %R

La Williams %R viene calcolata in base al prezzo, in genere negli ultimi 14 periodi.

Registra il massimo e il minimo per ogni periodo su 14 periodi.
Nel 14° periodo, annotare il prezzo corrente, il prezzo più alto e il prezzo più basso. È ora possibile compilare tutte le variabili della formula per Williams %R.
Nel 15° periodo, annotare il prezzo corrente, il prezzo più alto e il prezzo più basso, ma solo per gli ultimi 14 periodi (non gli ultimi 15). Calcola il nuovo valore Williams %R.
Al termine di ogni periodo, calcola la nuova Williams %R, utilizzando solo gli ultimi 14 periodi di dati.

Cosa ti dice Williams %R?

L'indicatore indica a un trader dove il prezzo attuale è relativo al massimo più alto degli ultimi 14 periodi (o qualunque sia il numero di periodi di ricerca scelti).

Quando l'indicatore è compreso tra -20 e zero, il prezzo è ipercomprato o vicino al massimo della sua fascia di prezzo recente. Quando l'indicatore è compreso tra -80 e -100, il prezzo è ipervenduto o lontano dal massimo del suo intervallo recente.

Durante un trend rialzista,. i trader possono osservare che l'indicatore si sposti al di sotto di -80. Quando il prezzo inizia a salire, e l'indicatore torna sopra -80, potrebbe segnalare che il trend rialzista del prezzo sta ricominciando.

Lo stesso concetto potrebbe essere utilizzato per trovare posizioni corte in una tendenza al ribasso. Quando l'indicatore è superiore a -20, osserva che il prezzo inizia a scendere insieme alla %R della Williams che torna al di sotto di -20 per segnalare una potenziale continuazione del trend ribassista.

I trader possono anche guardare i fallimenti dello slancio . Durante un forte trend rialzista, il prezzo raggiungerà spesso -20 o oltre. Se l'indicatore scende e quindi non riesce a tornare sopra -20 prima di scendere di nuovo, ciò segnala che lo slancio dei prezzi al rialzo è in difficoltà e potrebbe seguire un calo dei prezzi maggiore.

Lo stesso concetto si applica a una tendenza al ribasso. Spesso vengono raggiunte letture di -80 o inferiori. Quando l'indicatore non può più raggiungere quei livelli bassi prima di spostarsi più in alto, potrebbe indicare che il prezzo salirà.

La differenza tra Williams %R e l'oscillatore stocastico veloce

La Williams %R rappresenta il livello di chiusura di un mercato rispetto al massimo più alto per il periodo di riferimento. Al contrario, il Fast Stochastic Oscillator,. che si muove tra 0 e 100, illustra la chiusura di un mercato in relazione al minimo più basso. La Williams %R lo corregge moltiplicando per -100. Il Williams %R e il Fast Stochastic Oscillator finiscono per essere quasi lo stesso identico indicatore. L'unica differenza tra i due è come vengono ridimensionati gli indicatori.

Limitazioni dell'utilizzo della Williams %R

Le letture di ipercomprato e ipervenduto sull'indicatore non significano che si verificherà un'inversione. Le letture di ipercomprato in realtà aiutano a confermare un trend rialzista, dal momento che un forte trend rialzista dovrebbe vedere regolarmente prezzi che stanno spingendo verso o oltre i massimi precedenti (ciò che l'indicatore sta calcolando).

L'indicatore può anche essere troppo reattivo, il che significa che fornisce molti falsi segnali. Ad esempio, l'indicatore potrebbe trovarsi in territorio di ipervenduto e iniziare a salire, ma il prezzo non riesce a farlo. Questo perché l'indicatore sta guardando solo gli ultimi 14 periodi. Con il passare dei periodi, il prezzo corrente rispetto ai massimi e ai minimi nel periodo di riferimento cambia, anche se il prezzo non si è realmente spostato.

Mette in risalto

Può essere utilizzato per generare segnali commerciali quando il prezzo e l'indicatore escono dal territorio di ipercomprato o ipervenduto.
Una lettura di ipercomprato o ipervenduto non significa che il prezzo si invertirà. Ipercomprato significa semplicemente che il prezzo è vicino ai massimi del suo intervallo recente e ipervenduto significa che il prezzo è nella fascia più bassa del suo intervallo recente.
Williams %R si muove tra zero e -100.
Una lettura inferiore a -80 è ipervenduta.
Una lettura superiore a -20 è ipercomprata.