Oscillatore stocastico
Che cos'è un oscillatore stocastico?
Un oscillatore stocastico è un indicatore di momentum che confronta un particolare prezzo di chiusura di un titolo con una gamma dei suoi prezzi in un determinato periodo di tempo. La sensibilità dell'oscillatore ai movimenti del mercato è riducibile regolando quel periodo di tempo o prendendo una media mobile del risultato. Viene utilizzato per generare segnali di trading di ipercomprato e ipervenduto, utilizzando un intervallo di valori limitato da 0 a 100.
La formula per l'oscillatore stocastico è
In particolare, %K viene talvolta indicato come l'indicatore stocastico veloce. L'indicatore stocastico "lento" è considerato come %D = media mobile a 3 periodi di %K.
La teoria generale alla base di questo indicatore è che in un mercato con tendenza al rialzo, i prezzi chiuderanno vicino al massimo e in un mercato con tendenza al ribasso, i prezzi chiudono vicino al minimo. I segnali di transazione vengono creati quando la %K attraversa una media mobile a tre periodi, chiamata %D.
La differenza tra l'oscillatore stocastico lento e veloce è che il lento %K incorpora un periodo di rallentamento %K di 3 che controlla il livellamento interno di %K. Impostare il periodo di smoothing su 1 equivale a tracciare l'oscillatore stocastico veloce .
Cosa ti dice l'oscillatore stocastico?
L'oscillatore stocastico è range-bound, il che significa che è sempre compreso tra 0 e 100. Questo lo rende un utile indicatore delle condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Tradizionalmente, le letture superiori a 80 sono considerate nell'intervallo di ipercomprato e le letture inferiori a 20 sono considerate ipervendute. Tuttavia, questi non sono sempre indicativi di un'imminente inversione di tendenza; tendenze molto forti possono mantenere condizioni di ipercomprato o ipervenduto per un periodo prolungato. Invece, i trader dovrebbero guardare ai cambiamenti nell'oscillatore stocastico per avere indizi sui futuri cambiamenti di tendenza.
I grafici dell'oscillatore stocastico sono generalmente costituiti da due linee: una che riflette il valore effettivo dell'oscillatore per ciascuna sessione e l'altra che riflette la sua media mobile semplice di tre giorni. Poiché si pensa che il prezzo segua lo slancio, l'intersezione di queste due linee è considerata un segnale che potrebbe essere in corso un'inversione, poiché indica un grande cambiamento di slancio da un giorno all'altro.
Anche la divergenza tra l'oscillatore stocastico e l'azione dei prezzi di tendenza è vista come un importante segnale di inversione. Ad esempio, quando una tendenza ribassista raggiunge un nuovo minimo più basso, ma l'oscillatore stampa un minimo più alto, potrebbe essere un indicatore che i ribassisti stanno esaurendo il loro slancio e si sta preparando un'inversione rialzista.
Una breve storia
L'oscillatore stocastico è stato sviluppato alla fine degli anni '50 da George Lane. Come progettato da Lane, l'oscillatore stocastico presenta la posizione del prezzo di chiusura di un'azione in relazione alla gamma alta e bassa del prezzo di un'azione in un periodo di tempo, tipicamente un periodo di 14 giorni. Lane, nel corso di numerose interviste, ha affermato che l'oscillatore stocastico non segue il prezzo o il volume o qualcosa di simile. Indica che l'oscillatore segue la velocità o la quantità di moto del prezzo.
Lane rivela anche nelle interviste che, di regola, lo slancio o la velocità del prezzo di un'azione cambia prima che il prezzo cambi stesso. In questo modo, l'oscillatore stocastico può essere utilizzato per prefigurare inversioni quando l'indicatore rivela divergenze rialziste o ribassiste . Questo segnale è il primo, e probabilmente il più importante, segnale di trading identificato da Lane.
Esempio di come utilizzare l'oscillatore stocastico
L'oscillatore stocastico è incluso nella maggior parte degli strumenti grafici e può essere facilmente impiegato nella pratica. Il periodo di tempo standard utilizzato è di 14 giorni, anche se può essere modificato per soddisfare specifiche esigenze analitiche. L'oscillatore stocastico viene calcolato sottraendo il minimo per il periodo dal prezzo di chiusura corrente, dividendo per l'intervallo totale per il periodo e moltiplicando per 100. Come esempio ipotetico, se il massimo di 14 giorni è $ 150, il minimo è $ 125 e la chiusura attuale è di $ 145, quindi la lettura per la sessione corrente sarebbe: (145-125) / (150 - 125) * 100 o 80.
Confrontando il prezzo attuale con l'intervallo nel tempo, l'oscillatore stocastico riflette la coerenza con cui il prezzo chiude vicino al suo recente massimo o minimo. Una lettura di 80 indicherebbe che il bene è sul punto di essere ipercomprato.
La differenza tra l'indice di forza relativa (RSI) e l'oscillatore stocastico
L' indice di forza relativa (RSI) e l'oscillatore stocastico sono entrambi oscillatori del momentum del prezzo ampiamente utilizzati nell'analisi tecnica. Sebbene spesso usati in tandem, ciascuno di essi ha teorie e metodi di base diversi. L'oscillatore stocastico si basa sul presupposto che i prezzi di chiusura dovrebbero chiudersi vicino alla stessa direzione della tendenza attuale.
Nel frattempo, l'RSI tiene traccia dei livelli di ipercomprato e ipervenduto misurando la velocità dei movimenti dei prezzi. In altre parole, l'RSI è stato progettato per misurare la velocità dei movimenti dei prezzi, mentre la formula dell'oscillatore stocastico funziona meglio in intervalli di trading coerenti.
In generale, l'RSI è più utile durante i mercati di tendenza e lo stocastico lo è di più nei mercati laterali o instabili.
Limitazioni dell'oscillatore stocastico
Il limite principale dell'oscillatore stocastico è che è noto che produce falsi segnali. Questo è quando un segnale di trading viene generato dall'indicatore, ma il prezzo in realtà non segue, il che può finire come un'operazione in perdita. Durante condizioni di mercato volatili, questo può accadere abbastanza regolarmente. Un modo per aiutare in questo è prendere la tendenza dei prezzi come filtro, in cui i segnali vengono presi solo se sono nella stessa direzione della tendenza.
Mette in risalto
È un popolare indicatore di momentum, sviluppato per la prima volta negli anni '50.
Un oscillatore stocastico è un popolare indicatore tecnico per la generazione di segnali di ipercomprato e ipervenduto.
Gli oscillatori stocastici tendono a variare intorno a un certo livello di prezzo medio, poiché si basano sulla cronologia dei prezzi di un asset.
