샹드 모멘텀 오실레이터

샹드 모멘텀 오실레이터란?

Chande 모멘텀 오실레이터는 Tushar Chande가 1994년 저서 The New Technical Trader에서 소개한 기술적 모멘텀 지표입니다. 공식은 최근 이익 합계와 최근 손실 합계 간의 차이를 계산한 다음 그 결과를 같은 기간 동안의 모든 가격 변동 합계로 나눕니다.

샹드 모멘텀 오실레이터 공식

$\begin{정렬} &\text=\frac{sH - sL}{sH + sL}\times 100\ &\textbf{여기서:}\ &amp ;sH=\text{N 기간 동안의 높은 종가 합계}\ &sL=\text{N 기간의 낮은 종가 합계}\ \end$

샹드 모멘텀 오실레이터를 계산하는 방법

N 기간 동안 더 높은 마감 의 합계를 계산합니다 .

N 기간 동안 낮은 마감의 합계를 계산합니다.
N 기간 동안의 고가 종가 합계에서 N 기간 동안의 저가 종가 합계를 뺍니다.
N 기간 동안의 낮은 종가 합계에 N 기간 동안의 높은 종가 합계를 더합니다.
4단계를 3에서 나누고 100을 곱합니다.
결과를 플로팅합니다.

샹드 모멘텀 오실레이터 이해하기

상대 강도 지수 (RSI) 및 스토캐스틱 오실레이터 와 같은 다른 모멘텀 지표와 유사합니다 . 상승일과 하락일 모두에 모멘텀을 측정하고 결과를 매끄럽게 만들지 않아 과매수 및 과매수 침투가 더 자주 발생합니다. 표시기는 +100과 -100 사이에서 진동합니다.

Chande 모멘텀 오실레이터 해석

샹드 모멘텀 오실레이터가 +50 이상일 때 증권은 과매수 상태이고 -50 미만일 때 과매도 상태로 간주됩니다. 많은 테크니컬 트레이더 가 신호선 역할을 하기 위해 이 오실레이터에 10기간 이동 평균 을 추가합니다. 오실레이터는 이동 평균을 넘을 때 강세 신호를 생성하고 이동 평균 아래로 떨어질 때 약세 신호를 생성합니다.

오실레이터는 0선 위 또는 아래로 교차할 때 확인 신호로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 50일 이동평균선이 200일 이동평균선( 골든크로스 )을 상향 돌파하면 샹드 모멘텀 오실레이터가 0선을 상향 돌파하면 매수 신호로 확인되어 주가가 상승할 것으로 예측합니다.

추세 강도는 Chande 모멘텀 오실레이터를 사용하여 측정할 수도 있습니다. 이 방법론에서 오실레이터의 값은 예상 추세의 강점 또는 약점을 나타냅니다.

샹드 모멘텀 오실레이터 사용 예

거래자는 Chande 모멘텀 오실레이터를 사용하여 지표와 기본 증권 사이의 강세 및 약세 가격 다이버전스를 발견할 수 있습니다. 기본 증권이 상승 추세이고 샹드 모멘텀 오실레이터가 하락하면 약세 다이버전스가 발생합니다. 가격이 하락하고 있지만 오실레이터가 상승하는 경우 강세 다이버전스가 발생합니다.

위의 예에서 Apple은 8월 말에 새로운 최고치를 기록했고 9월 말에 또 다른 최고치를 기록했습니다. 대신 오실레이터는 9월 말에 더 낮은 고점을 기록하여 약세 다이버전스를 확인했습니다. 공매도를 결정한 트레이더 는 9월 스윙 고점 이상에서 손절매 주문 을 하고 오실레이터가 -50 아래로 교차할 때 이익을 얻을 수 있습니다.

샹드 모멘텀 오실레이터 대 스토캐스틱 오실레이터

Chande 모멘텀 오실레이터는 Wilder의 RSI와 유사한 패턴을 통해 상대적인 강도를 시각적으로 계산하며, 고점과 저점 사이의 상대적 위치는 장기 강세 또는 약세 전망을 결정합니다.

확률적 계산은 과매수와 과매도 극단을 번갈아 가며 더 리드미컬한 파동을 생성합니다. 이 지표는 항상 두 번째 "시그널" 라인을 활용하며, 여기서 더 높고 더 낮은 크로스오버가 매수 및 매도 기회를 결정합니다.

하이라이트

Chande 모멘텀 오실레이터는 모멘텀을 사용하여 시장의 상대적 강세 또는 약세를 식별하는 기술 지표입니다.
과매수-과매도 지표는 추세가 강한 시장에서 덜 효과적입니다.
선택한 시간 프레임은 표시기에 의해 생성되는 신호에 큰 영향을 미칩니다.
패턴 인식은 종종 절대 오실레이터 레벨보다 더 안정적인 신호를 생성합니다.