상대 강도 지수(RSI)

상대 강도 지수(RSI)란 무엇입니까?

상대 강도 지수(RSI)는 주식과 같은 유가 증권이 과매수 또는 과매도 되었는지 여부를 나타냅니다. 그것은 모멘텀 오실레이터로 알려진 측정 그룹의 일부인 기술 지표로, 주식의 움직임이 매수 또는 매도 기회를 나타내는지 여부를 결정합니다. 투자자와 분석가가 사용하는 또 다른 인기 있는 오실레이터는 이동 평균 입니다.

RSI가 있는 주가의 경우 기술 지표는 회사의 펀더멘털( 수익,. 수익 등)과 거의 관련이 없으며 대신 주가 움직임에만 초점을 맞춥니다.

RSI는 가격이 있고 매일 거래되는 모든 증권이나 상품에 효과적으로 사용할 수 있습니다. 시장이 하락 또는 상승 중이고 어느 방향으로든 매우 빠르게 움직일 때 일반적으로 사용됩니다. 투자자는 단기간에 급격한 상승 또는 하락을 보인 주식에 대한 지표를 사용하고 그 기술적 분석을 통해 매수 또는 매도 여부를 알고 싶어합니다. 상대 강도 지수를 통해 추적할 수 있는 인기 있는 상품 및 상품에는 비트코인, 금 및 은이 포함됩니다.

상대 강도 지수 공식

RSI = 100 – (100 / [1 + {14일 평균 이익 / 14일 평균 손실} ] )

주식의 상대 강도 지수를 계산하는 방법

지표는 14일을 벤치마크로 사용하며 이는 주중(월요일~금요일)에만 거래가 이루어진다는 전제 하에 약 3주간의 데이터를 나타냅니다. 그러나 일부 투자자와 분석가는 20일 또는 30일과 같은 다른 기간을 사용합니다.

그 14일 동안 주식의 전날보다 상승한 날의 평균 가격 상승과 전날보다 하락한 날의 평균 하락을 결정합니다. 상대 강도는 평균 이득을 평균 손실로 나누어 계산됩니다.

거기에서 위의 RSI 공식에 데이터를 입력하십시오. 지표는 0에서 100 사이여야 합니다. RSI가 30보다 낮으면 해당 주식이 예상보다 더 많이 하락했음을 나타내며(즉, 과매도) 매수 기회를 나타냅니다. 70보다 높으면 해당 주식이 예상보다 많이 상승했음을 의미하며(즉, 과매수) 매도 기회를 나타냅니다.

즉, 주가가 30 이하로 추세를 보이고 있다면 지표는 가격이 상승할 수 있는 반전을 암시합니다. 70 이상에서 추세를 보이는 주식에도 동일하게 적용됩니다. 이것은 가격이 더 낮아질 것이라는 반전의 표시입니다. 약 50의 RSI는 위 또는 아래로 움직일 즉각적인 가격 조치가 없음을 나타냅니다.

스프레드시트에서 RSI를 계산하는 방법(예: Netflix)

1단계: 최소 15일치 가격의 데이터를 수집합니다. 이 예에서 Netflix의 종가는 1년 동안 수집됩니다.

2단계: 일일 백분율 변화를 계산합니다. (참고: 각 셀의 수식은 스프레드시트 스크린샷의 셀과 왼쪽 상단 필드 영역에 표시됩니다.)

3단계: 일일 손익에 대해 별도의 열을 만듭니다. 이득 또는 손실에 대한 셀은 다른 색상으로 강조 표시되며 이는 조건부 서식을 통해 사용자 정의할 수 있습니다. 손실 열은 절대값이어야 합니다.

4단계: 별도의 손익 열에서 손익에 대한 14일 평균을 계산하고 평균의 14일 행에 14일 평균을 나열합니다.

5단계: 14일 평균 이득을 14일 평균 손실로 나누어 상대 강도를 계산합니다. (참고: 숫자가 음수이면 평균 손실 열의 데이터가 절대값으로 표현되지 않음을 의미합니다.)

6단계: 공식에 상대 강도 데이터를 입력하여 상대 강도 지수를 계산합니다. 새로운 거래일이 시작되면 RSI는 최신 종가를 포함하도록 14일 동안의 데이터를 다시 계산합니다.

7단계: 상대 강도 지수 데이터를 그래프로 표시합니다.

상대 강도 지수를 해석하는 방법

위의 Netflix 그래프에서 1년 데이터에 따르면 주식이 과매도 상태로 표시되고 가격이 상승하기 위한 반전을 나타내는 경우가 대략 5번 있었고, 해당 주식이 과매수 상태로 간주되어 표시되는 경우가 4번 있었습니다. 하락 반전. 이러한 각각의 경우는 가격이 한 수준에 도달한 후 방향의 반전을 보여줍니다.

데이터 테이블 형식의 RSI는 유가 증권이 과매수인지, 과매수인지 또는 둘 다인지를 알려주기에 충분합니다. 그러나 데이터를 그래픽으로 표시하면 상대적 강도를 해석하는 데 다른 측정값을 사용할 수 있는 기회를 제공합니다.

RSI가 유가 증권의 가격 움직임을 모방하는 경우 수렴이라고 합니다. 반대로, 다이버전스는 유가 증권이 RSI가 나타내는 것과 반대 방향으로 움직이고 있음을 나타내며, 이는 가격의 반전을 의미할 수 있습니다.

헤드앤숄더 패턴 이 형성될 수 있으며 이는 또한 가격 방향과 매수 또는 매도 여부의 반전을 나타냅니다. RSI 내에서 최고점을 70 이상으로 표시하고 최저점을 30 이하로 표시하면 보안 방향에 대한 추세선을 제공할 수 있습니다.

상대 강도 지수의 한계는 무엇입니까?

상대강도지수와 같은 기술적 지표는 주가의 성과를 측정하지만 기업의 펀더멘털과는 거의 관련이 없습니다. 그러나 주가수익비율( Price-to-earnings ratio ) 과 같은 다른 측정치나 지표와 함께 사용하면 RSI는 기업 투자 및 분석에 있어 보완적인 도구가 될 수 있습니다.

하이라이트

• 자산은 일반적으로 RSI가 70% 이상일 때 과매수 상태로 간주되고 30% 미만일 때 과매도 상태로 간주됩니다.

• 상대 강도 지수(RSI)는 1978년에 개발된 인기 있는 모멘텀 오실레이터입니다.

• RSI는 기술 거래자들에게 강세 및 약세 가격 모멘텀에 대한 신호를 제공하며 종종 자산 가격 그래프 아래에 표시됩니다.

자주하는 질문

RSI 매수 신호란 무엇입니까?

일부 거래자는 해당 증권이 과매도되어 반등할 준비가 되어 있다는 생각에 따라 증권의 RSI 수치가 30 아래로 떨어지면 이를 "매수 신호"로 간주합니다. 그러나 이 신호의 신뢰성은 부분적으로 전체 컨텍스트에 따라 달라집니다. 유가 증권이 심각한 하락세에 빠지면 꽤 오랫동안 과매도 수준에서 거래될 수 있습니다. 이러한 상황의 거래자는 다른 확인 신호가 나타날 때까지 구매를 연기할 수 있습니다.

상대 강도 지수(RSI)는 무엇을 측정합니까?

상대 강도 지수(RSI)는 거래자가 주식 또는 기타 증권의 가격 모멘텀을 평가하는 데 사용하는 측정값입니다. RSI의 기본 아이디어는 거래자가 유가 증권 가격을 얼마나 빨리 올리거나 내리는지를 측정하는 것입니다. RSI는 이 결과를 0에서 100 사이의 척도로 표시합니다. 30 미만의 판독값은 일반적으로 주식이 과매도 상태임을 나타내고 70 초과의 판독값은 과매수 상태임을 나타냅니다. 거래자들은 종종 이 RSI 차트를 유가 증권의 가격 차트 아래에 배치하여 최근 모멘텀을 시장 가격과 비교할 수 있습니다.

RSI와 MACD(이동 평균 수렴 발산)의 차이점은 무엇입니까?

RSI와 MACD(이동 평균 수렴 다이버전스)는 트레이더가 유가 증권의 최근 거래 활동을 이해하는 데 도움이 되는 측정치이지만 이 목표를 다른 방식으로 달성합니다. 본질적으로 MACD는 유가 증권의 최근 가격 움직임을 부드럽게 하고 그 중기 추세선을 보다 최근의 가격 변화를 보여주는 다른 추세선과 비교함으로써 작동합니다. 그런 다음 거래자는 단기 추세선이 중기 추세선 위 또는 아래로 상승하는지 여부에 따라 매수 및 매도 결정을 내릴 수 있습니다.