스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱 오실레이터란?

종가 를 특정 기간 동안의 가격 범위와 비교하는 모멘텀 지표 입니다. 시장 움직임에 대한 오실레이터의 민감도는 해당 기간을 조정하거나 결과의 이동 평균 을 취함으로써 줄일 수 있습니다. 0-100 범위의 값을 사용하여 과매수 및 과매도 거래 신호 를 생성하는 데 사용됩니다 .

스토캐스틱 오실레이터의 공식은

$\begin & \text{%K}=\left(\frac{\text - \text}{\text - \text}\right)\times100\ &\textbf \ &\text{C = 가장 최근 종가}\ &\text{L14 = 이전 14개 거래 중 가장 낮은 가격}\ &\text{거래 세션}\ &amp ;\text{H14 = 동일한 기간 동안 거래된 최고가}\ &\text{14일 기간}\ &\text{%K = 확률 지표의 현재 값}\ \end{ 정렬}$ )×100< /span>< span class="mord">여기서:<span 스타일 ="상단:-5.259985em;">C = 가장 최근의 종가L14 = 이전 14개 중 가장 낮은 가격거래 세션H14 = 같은 기간 동안 거래된 최고가14일 기간%K = 현재 값 확률 지표 r">

특히, %K는 때때로 빠른 확률적 지표라고 합니다. "느린" 확률 지표는 %D = %K의 3기간 이동 평균으로 간주됩니다.

이 지표의 기초가 되는 일반 이론은 상승 추세의 시장에서는 가격이 고점 부근에서 마감되고 하락 추세를 보이는 시장에서는 저점 부근에서 마감된다는 것입니다. 거래 신호는 %K가 %D라고 하는 3기간 이동 평균을 통과할 때 생성됩니다.

느린 스토캐스틱 오실레이터와 빠른 스토캐스틱 오실레이터의 차이점은 느린 %K에는 %K의 내부 평활화를 제어하는 3의 %K 감속 기간이 포함되어 있다는 것입니다. 평활 기간을 1로 설정하는 것은 Fast Stochastic Oscillator를 플로팅하는 것과 같습니다 .

스토캐스틱 오실레이터는 무엇을 알려줍니까?

스토캐스틱 오실레이터는 범위 제한적이며, 이는 항상 0과 100 사이에 있음을 의미합니다. 이는 과매수 및 과매도 조건의 유용한 지표가 됩니다. 전통적으로 80 이상은 과매수 범위로 간주되고 20 미만은 과매도 범위로 간주됩니다. 그러나 이것이 항상 임박한 반전을 나타내는 것은 아닙니다. 매우 강한 추세는 과매수 또는 과매도 상태를 장기간 유지할 수 있습니다. 대신 트레이더는 미래 추세 변화에 대한 단서를 찾기 위해 스토캐스틱 오실레이터의 변화를 살펴봐야 합니다.

스토캐스틱 오실레이터 차트는 일반적으로 두 개의 선으로 구성됩니다. 하나는 각 세션에 대한 오실레이터의 실제 값을 반영하고 다른 하나는 3일 단순 이동 평균을 반영합니다. 가격은 모멘텀을 따를 것으로 생각되기 때문에 이 두 선의 교차점은 날이 갈수록 모멘텀의 큰 이동을 나타내므로 반전이 진행 중일 수 있다는 신호로 간주됩니다.

스토캐스틱 오실레이터와 추세 가격 움직임 사이의 다이버전스 또한 중요한 반전 신호로 간주됩니다. 예를 들어, 약세 추세가 새로운 저점에 도달했지만 오실레이터가 더 높은 저점을 인쇄하면 약세가 모멘텀을 소진하고 강세 반전이 일어나고 있다는 표시일 수 있습니다.

짧은 역사

스토캐스틱 오실레이터는 1950년대 후반 George Lane에 의해 개발되었습니다. Lane이 설계한 스토캐스틱 오실레이터는 일정 기간(일반적으로 14일) 동안 주식 가격의 고가 및 저가 범위와 관련하여 주식의 종가 위치를 나타냅니다. Lane은 수많은 인터뷰를 통해 스토캐스틱 오실레이터가 가격이나 거래량 등을 따르지 않는다고 말했습니다. 오실레이터가 가격의 속도 또는 모멘텀을 따른다는 것을 나타냅니다.

Lane은 또한 인터뷰에서 일반적으로 주가가 변하기 전에 주가의 모멘텀이나 속도가 변한다고 밝혔습니다. 이런 방식으로 스토캐스틱 오실레이터는 지표가 강세 또는 약세 다이버전스를 나타낼 때 반전을 예고하는 데 사용할 수 있습니다. . 이 신호는 Lane이 식별한 첫 번째이자 틀림없이 가장 중요한 거래 신호입니다.

스토캐스틱 오실레이터 사용 예시

스토캐스틱 오실레이터는 대부분의 차트 작성 도구에 포함되어 있으며 실제로 쉽게 사용할 수 있습니다. 사용되는 표준 기간은 14일이지만 특정 분석 요구 사항을 충족하도록 조정할 수 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 현재 종가에서 해당 기간의 저점을 빼고 해당 기간의 총 범위로 나눈 다음 100을 곱하여 계산됩니다. 가상의 예를 들어 14일 고가가 $150이면 저가는 $125이고 현재 종가가 $145이면 현재 세션의 판독값은 (145-125) / (150 - 125) * 100 또는 80이 됩니다.

현재 가격을 시간 경과에 따른 범위와 비교함으로써 스토캐스틱 오실레이터는 가격이 최근 고점 또는 저가 근처에서 마감되는 일관성을 반영합니다. 80의 수치는 자산이 과매수 직전에 있음을 나타냅니다.

상대 강도 지수(RSI)와 스토캐스틱 오실레이터의 차이점

상대 강도 지수(RSI) 와 스토캐스틱 오실레이터는 모두 기술 분석에서 널리 사용되는 가격 모멘텀 오실레이터입니다. 종종 함께 사용되지만 각각 다른 기본 이론과 방법을 가지고 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 종가가 현재 추세와 거의 같은 방향으로 마감되어야 한다는 가정을 전제로 합니다.

한편, RSI 는 가격 움직임의 속도를 측정하여 과매수 및 과매도 수준을 추적합니다. 즉, RSI는 가격 움직임의 속도를 측정하도록 설계되었으며 스토캐스틱 오실레이터 공식은 일관된 거래 범위에서 가장 잘 작동합니다.

일반적으로 RSI는 추세 시장 에서 더 유용하고 스토캐스틱은 횡보하거나 고르지 못한 시장 에서 더 유용합니다.

스토캐스틱 오실레이터의 한계

확률적 발진기 의 주요 한계는 잘못된 신호 를 생성하는 것으로 알려져 있다는 것 입니다. 이것은 지표에 의해 거래 신호가 생성되지만 가격이 실제로 따르지 않아 손실 거래로 끝날 수 있는 경우입니다. 변동성이 심한 시장 상황에서 이는 매우 정기적으로 발생할 수 있습니다. 이를 돕는 한 가지 방법은 가격 추세를 필터로 사용하는 것입니다. 여기서 신호는 추세와 같은 방향에 있는 경우에만 신호를 받습니다.

##하이라이트

1950년대에 처음 개발된 인기 있는 모멘텀 지표입니다.
스토캐스틱 오실레이터는 과매수 및 과매도 신호를 생성하는 데 널리 사용되는 기술 지표입니다.
스토캐스틱 오실레이터는 자산의 가격 이력에 의존하기 때문에 평균 가격 수준 주변에서 변하는 경향이 있습니다.