Dzień wewnętrzny
Co to jest dzie艅 wewn臋trzny?
Dzie艅 wewn臋trzny to dwudniowa formacja cenowa, kt贸ra wyst臋puje, gdy drugi dzie艅 ma zakres ca艂kowicie mieszcz膮cy si臋 w zakresie cenowym pierwszego dnia. Szczyt drugiego dnia jest ni偶szy ni偶 pierwszego, a do艂ek drugiego dnia jest wy偶szy ni偶 pierwszego.
Dni wewn臋trzne wykazuj膮 spadek zmienno艣ci i cz臋sto s膮 formacj膮 kontynuacji. Oznacza to, 偶e po dniu wewn臋trznym cena cz臋sto b臋dzie porusza膰 si臋 w tym samym kierunku po wzorze, co wcze艣niej. To powiedziawszy, wz贸r jest powszechny i cz臋sto nieistotny.
Dni wewn臋trzne mo偶na skontrastowa膰 z dniami zewn臋trznymi.
Zrozumienie dni wewn臋trznych
Dni wewn臋trzne s膮 powszechne. Na wykresie dziennym mog膮 wyst臋powa膰 kilka razy w miesi膮cu w wielu aktywach. Oznacza to, 偶e wiele dni wewn臋trznych dostarczy traderowi niewiele informacji i nie spowoduje znacz膮cego ruchu ceny zgodnie z wzorcem.
Dzie艅 wewn臋trzny pokazuje, 偶e zmienno艣膰 spad艂a w stosunku do dnia poprzedniego. Rynek si臋 zatrzymuje. Dlatego wz贸r jest cz臋sto uwa偶any za wz贸r kontynuacji. W Encyclopedia of Chart Patterns Thomas Bulkowski odkry艂, 偶e w ponad 29 000 pr贸bek formacji cena pod膮偶a艂a w tym samym kierunku, w kt贸rym w 62% przypadk贸w wesz艂a w formacj臋.
Kiedy pr贸bujesz handlowa膰 wzorem, najlepsze wyniki zwykle przychodz膮, gdy handlujesz nim jako wzorem kontynuacji. Na przyk艂ad, je艣li chcesz kupi膰 akcje, powinien to by膰 rynek hossy,. akcje powinny mie膰 tendencj臋 wzrostow膮, gdy tworzy si臋 dzie艅 wewn臋trzny, a nast臋pnie cena powinna wyj艣膰 z wzorca w g贸r臋.
W powy偶szym przyk艂adzie przedsi臋biorca mo偶e kupi膰, gdy cena porusza si臋 powy偶ej szczytu formacji, kt贸ry jest szczytem pierwszej 艣wiecy formacji z dwoma s艂upkami.
Aby wej艣膰 do pozycji kr贸tkiej,. przedsi臋biorca dokona艂by kr贸tkiej sprzeda偶y, gdy cena spad艂a poni偶ej minimum wzoru. Pozycja kr贸tka powinna zr贸wna膰 si臋 z rynkiem bessy,. cena powinna porusza膰 si臋 ni偶ej w ci膮gu dnia wewn臋trznego, a nast臋pnie cena powinna wybi膰 si臋 poni偶ej formacji z dwoma s艂upkami.
Stop Loss jest umieszczany poza formacj膮 po przeciwnej stronie wej艣cia. Je艣li idziesz na pozycj臋 d艂ug膮,. na przyk艂ad, stop loss znajduje si臋 tu偶 poni偶ej minimum dwudniowego wzoru.
Formacja dnia wewn臋trznego nie ma przypisanego celu zysku. Handlowcy mog膮 wykorzystywa膰 inne metody do zbierania zysk贸w, takie jak trailing stop loss,. stosunek ryzyka do zysku, wska藕nik lub 艣rednia ruchoma lub szukanie innych formacji 艣wiecowych sygnalizuj膮cych wyj艣cie.
Przyk艂ad dnia wewn臋trznego
Poni偶szy wykres przedstawia wiele dni wewn臋trznych w akcjach Bank of America Corporation. To pokazuje, jak powszechny mo偶e by膰 wz贸r. Nie wszystkie dni wewn臋trzne powoduj膮 znaczny ruch ceny zgodnie z wzorcem.
Pierwsze dwa wzorce pojawiaj膮 si臋 podczas wzrostu cen. Cena nast臋pnie prze艂amuje wz贸r i kontynuuje wzrost. Idealnie jest to struktura po偶膮dana dla d艂ugiej transakcji.
W nast臋pnych dniach wewn臋trznych niekt贸re s膮 poprzedzone wzrostem lub spadkiem ceny, podczas gdy inne maj膮 miejsce, gdy cena porusza si臋 g艂贸wnie w bok. Handlowcy mogli unikn膮膰 niekt贸rych s艂abych sygna艂贸w,. podejmuj膮c transakcj臋 tylko wtedy, gdy wybicie nast膮pi w tym samym kierunku, co kierunek cen poprzedzaj膮cy dwudniowy wz贸r.
Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅
Je艣li handlujesz wybiciem z formacji, transakcje z najwy偶szym prawdopodobie艅stwem to te, w kt贸rych og贸lny kierunek rynku pokrywa si臋 z kierunkiem wej艣cia i wyj艣cia z dwudniowego wzoru.
Uwa偶a si臋, 偶e dni wewn臋trzne sygnalizuj膮 wz贸r kontynuacji.
Dzie艅 wewn臋trzny to typowy wz贸r wykresu technicznego, w kt贸rym szczyt i do艂ek jednego dnia wyst臋puj膮 wewn膮trz szczytu i do艂ka dnia poprzedniego.