Sygnał handlowy
Co to jest sygnał handlowy?
Sygnał handlowy jest wyzwalaczem do działania, aby kupić lub sprzedać papier wartościowy lub inny aktywa, wygenerowany przez analizę. Analiza ta może być generowana przez człowieka przy użyciu wskaźników technicznych lub może być generowana przy użyciu algorytmów matematycznych opartych na działaniach rynkowych, ewentualnie w połączeniu z innymi czynnikami rynkowymi, takimi jak wskaźniki ekonomiczne.
Jak działa sygnał handlowy
Sygnały handlowe mogą wykorzystywać różne dane wejściowe z kilku dyscyplin. Zazwyczaj głównym elementem jest analiza techniczna , ale danymi wejściowymi mogą być również analiza fundamentalna, analiza ilościowa i ekonomia, a także miary nastrojów, a nawet sygnały z innych systemów sygnałów handlowych. Celem jest zapewnienie inwestorom i traderom mechanicznej, pozbawionej emocji metody kupowania lub sprzedawania papierów wartościowych lub innych aktywów.
Poza prostymi wyzwalaczami kupna i sprzedaży, sygnały handlowe można również wykorzystać do modyfikacji portfela poprzez określenie, kiedy może być dobry czas na zakup większej liczby produktów z jednego konkretnego sektora, takiego jak technologia, i złagodzenie innego, takiego jak podstawowe produkty konsumenckie. W międzyczasie handlarze obligacjami mogliby otrzymywać sygnały, aby dostosować czas trwania swoich portfeli, sprzedając jeden termin zapadalności i kupując inny termin zapadalności. Wreszcie może również pomóc w alokacji klas aktywów,. takich jak przenoszenie pieniędzy między akcjami, obligacjami i złotem.
Nie ma ograniczeń co do tego, jak złożony może być sygnał handlowy. Jednak handlowcy mają tendencję do prostoty, używając tylko kilku danych wejściowych. Ze względów praktycznych o wiele łatwiej jest zarządzać prostym generatorem sygnału i okresowo go testować, aby zobaczyć, które elementy wymagają regulacji lub wymiany.
Zbyt wiele danych wejściowych wprowadziłoby złożoność wymagającą więcej czasu niż trader ma do zaoferowania. A ponieważ rynki zmieniają się w czasie, często bardzo szybko, złożone strategie mogą stać się przestarzałe jeszcze przed zakończeniem testów.
Przykład sygnału handlowego
Sygnały handlowe zwykle kojarzą się z szybkim wejściem i wyjściem. Jednak w rzeczywistości niektóre sygnały są rzadsze i opierają się na odwróceniu i kupowaniu w akcjach.
Świetnymi sygnałami transakcyjnymi tego rodzaju byłoby szukanie okresów, w których akcja cenowa nie pokrywa się z podstawowymi danymi podstawowymi. Przykładem może być sytuacja, w której rynek wyprzedaje się z powodu nagłówków obaw, ale dane fundamentalne wskazują na dobrą kondycję. Handlowcy mogą zdecydować się na zakup dipu, jeśli ich sygnał miga „dobry interes”.
Tworzenie sygnału handlowego
Istnieją nieskończone możliwości wymyślania sygnału handlowego, ale inwestorzy zwykle chcą po prostu zautomatyzować swoje myślenie. Przykładem może być „w przypadku akcji o niższym niż określony wskaźnik ceny do zysków (wskaźnik P/E), kup, gdy pewna formacja techniczna wybije się w górę, a ceny są powyżej określonej średniej ruchomej, podczas gdy stopy procentowe Spadają."
Oto kilka typowych danych wejściowych. Handlowcy mogą je łączyć, ponieważ chcą spełnić dowolne kryteria, których używają do wyboru transakcji.
Przełamanie wzoru technicznego lub awaria. Mogą to być trójkąty,. prostokąty, głowy i ramiona oraz linie trendu.
Średnia ruchoma e krzyż. Większość inwestorów obserwuje 50- i 200-dniowe średnie kroczące, ale w powszechnym użyciu jest wiele innych. Dane wejściowe mogą mieć miejsce, gdy aktywność handlowa przekracza lub jest poniżej średniej. Albo może się zdarzyć, gdy dwie średnie się przecinają.
wzrost głośności . Niezwykle wysoki wolumen jest często prekursorem nowego ruchu na rynku. Na rynkach terminowych można również wykorzystać otwarte zainteresowanie .
Stopy procentowe. Zmiany stóp mogą często sugerować zmiany na rynkach akcji i towarów.
Zmienność. Istnieje wiele sposobów mierzenia zmienności i, podobnie jak w przypadku innych wskaźników, ekstremalne maksima lub minima zmienności mogą wywołać zmiany na rynku.
Cykle ._ _ Rynki wszystkich typów mają tendencję do spadków i odpływów w czasie, nawet jeśli mają stały trend lub nie są w trendzie. Jednym z bardziej znanych cykli jest cykl sezonowy dla akcji — sprzedaj w maju i zniknij — który może pomóc w ustaleniu, czy strategia działa w mocnej czy słabej połowie roku.
Skrajne nastroje. Wykorzystywany jako przeciwny wskaźnik,. nadmierna zwyżka zgodnie z ankietami lub rzeczywista aktywność handlowa może sugerować szczyty rynku. Odwrotnie, nadmierne niedźwiedzie mogą prowadzić do dna rynkowego.
Wycena. Zbyt wysoka wycena w porównaniu do miar rynkowych, sektorowych lub dotyczących akcji może prowadzić do sygnałów sprzedaży.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Mogą być również wykorzystane do odtworzenia portfela i zmiany alokacji sektorów lub objęcia nowych stanowisk.
Sygnały transakcyjne są wyzwalaczami kupna lub sprzedaży papieru wartościowego w oparciu o wcześniej ustalony zestaw kryteriów.
Handlowcy mogą tworzyć sygnały transakcyjne przy użyciu różnych kryteriów, od prostych, takich jak raporty o zarobkach i wzrost wolumenu, po bardziej złożone sygnały, które są uzyskiwane przy użyciu istniejących sygnałów.
