Индекс Элдер-Рэя

Что такое индекс Элдер-Рэя?

Индекс Элдера-Рэя — это технический индикатор, разработанный доктором Александром Элдером, который измеряет давление покупателей и продавцов на рынке. Этот индикатор состоит из двух индикаторов, известных как «бычья сила» и «медвежья сила», которые получены из 13- периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Они, наряду с EMA, помогают трейдерам определять направление тренда и изолировать места для входа и выхода из сделок.

Понимание индекса Элдера-Рэя

Технические трейдеры будут использовать значения бычьей и медвежьей силы, наряду с дивергенцией,. для принятия торговых решений. Длинные позиции открываются, когда медвежья сила имеет значение ниже нуля, но растет, а последний пик бычьей силы выше, чем был ранее (растет). Короткая позиция открывается, когда значение бычьей силы положительно, но падает, а недавний минимум медвежьей силы ниже, чем был ранее (падение).

Наклон EMA также можно использовать в обоих случаях, чтобы подтвердить направление тренда. Трейдеры могут следить за бычьими и медвежьими сигналами, а затем ждать, пока EMA начнет двигаться в ожидаемом направлении, прежде чем открывать сделку, или иногда EMA уже движется в определенном направлении, и тогда индикаторы бычьей/медвежьей силы дадут сигнал. подтверждающий торговый сигнал.

Первоначальная методология доктора Элдера обычно использует 13-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) для оценки рыночного консенсуса в отношении стоимости. Это может быть изменено в зависимости от личных предпочтений, и сам Элдер использовал 26-дневные EMA при анализе недельных графиков. Сила быков измеряет способность покупателей поднимать цены выше консенсусного значения, а сила медведей измеряет способность продавцов снижать цены ниже консенсусного значения.

Большинство графических платформ требуют, чтобы на одном графике было открыто три окна при использовании подхода Elder-Ray.

Окно 1 включает гистограмму или свечной график с 13-периодной экспоненциальной скользящей средней.
Во втором окне показан индикатор Elder-Ray Bull Power.
В третьем окне показан индикатор силы медведей Элдер-Рэй.

Расчет индекса Элдер-Рэя

$\begin &\text{Сила быков} = \text{Максимум периода} - \text{13 EMA} \ &\text{Сила медведей} = \text{Минимум периода} - \text{13-периодная EMA} \ &\textbf{где:} \ &\text{Максимум периода и минимум периода} = \text{Максимальная или минимальная цена за} \ &\text{используемый период времени, например, дневной или часовой график} \ &\text = \text{Экспоненциальная скользящая средняя } \ \end$

Рассчитайте 13-периодную EMA для используемого периода времени. Например, если вы используете дневной график, рассчитайте EMA на основе последних 13 дней.
Найдите цену максимума периода и вычтите из нее 13-периодную EMA, чтобы получить значение бычьей силы.
Найдите цену минимума периода и вычтите из нее 13-периодную EMA, чтобы получить значение медвежьей силы.
Повторяйте шаги с первого по третий каждый раз, когда заканчивается период.

Индекс Элдер-Рэя по сравнению с индексом Элдер-Рэя. Средний индекс направления (ADX)

Индекс среднего направления (ADX) выводится из индекса положительного направления (+DI) и индекса отрицательного направления (-DI), которые измеряют бычье и медвежье движение аналогично индикаторам силы быков и медведей. Основное отличие состоит в том, что +DI и -DI представляют собой сглаженные средние значения, деленные на средний истинный диапазон (ATR). Хотя все эти индикаторы измеряют восходящее и нисходящее движение, расчеты совершенно разные и поэтому будут выглядеть по-разному и давать разные торговые сигналы на графике.

Ограничения использования индекса Элдер-Рэя

Индекс Элдера-Рэя может быть склонен к разворотам,. поскольку индикаторы бычьей и медвежьей силы часто колеблются выше и ниже нуля.

Поскольку в индексе Элдера-Рэя используется скользящая средняя, он, естественно, является запаздывающим индикатором (хотя сам Элдер называл его осциллирующим индикатором), поскольку он основан на исторических данных о ценах. Поэтому он может медленно реагировать на изменения цен. Сигнал на продажу, например, может появиться после того, как цена уже значительно упала, что может быть проблематично, если вы используете индикатор для сигналов на покупку и продажу. Чтобы решить эту проблему, установите ордера стоп-лосс во время сделки, чтобы помочь контролировать риск.

В идеале лучше не использовать индекс Элдера-Рэя изолированно. Скорее комбинируйте его с другими формами анализа, такими как торговля ценовым действием,. другими индикаторами или графическими паттернами.

Особенности

Техническим трейдерам следует рассматривать длинные позиции, если бычья сила растет, медвежья сила находится на отрицательной территории и растет (ослабевает), а EMA имеет наклон вверх.
Если EMA имеет наклон вниз, сила быков выше нуля и падает (ослабевает), а сила медведей падает, трейдерам следует рассматривать короткие позиции или продажи.
Он разработан как система следования за трендом, где индикаторы используются для подтверждения сделки.
Индекс Элдера-Рэя, разработанный доктором Александром Элдером, использует индикаторы для измерения количества покупателей и продавцов на рынке.