Средний индекс направления (ADX)

Что такое средний индекс направления (ADX)?

Индекс среднего направления (ADX) — это индикатор технического анализа,. используемый некоторыми трейдерами для определения силы тренда.

Тренд может быть как восходящим, так и нисходящим, и это показано двумя сопутствующими индикаторами: индикатором отрицательного направления (-DI) и индикатором положительного направления (+DI). Поэтому ADX обычно включает три отдельные линии. Они используются, чтобы помочь оценить, следует ли открывать сделку в длинную или короткую позицию, или следует ли открывать сделку вообще.

Формулы среднего индекса направления (ADX)

ADX требует последовательности вычислений из-за нескольких линий в индикаторе.

$\begin &\text{+DI} = \ влево ( \frac{ \text{Сглажено +DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text {-DI} = \left ( \frac{ \text{Сглаженный -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ &\text = \frac{ ( \text{Предыдущий ADX} \times 13 ) + \text{Текущий ADX} }{ 14 } \ &\textbf{где:}\ &\text{+DM (направленное движение)} = \text{Текущий максимум} - \text \ &\text = \text{Предыдущий максимум} \ &\text{-DM} = \text{Предыдущий минимум} - \text{ Текущий минимум} \ &\text{Сглаженный +/-DM} = \textstyle{ \sum_^{14} \text - \left ( \frac{ \sum_ ^{14} \text }{ 14 } \right ) + \text } \ &\text = \text{Текущий DM} \ &\text = \ text{Средний истинный диапазон} \ \end$

Расчет среднего индекса направленного движения (ADX)

Рассчитайте +DM, -DM и истинный диапазон (TR) для каждого периода. Обычно используется четырнадцать периодов.
+DM = текущий максимум - предыдущий максимум.
-DM = предыдущий минимум - текущий минимум.
Используйте +DM, когда текущий максимум - предыдущий максимум > предыдущий минимум - текущий минимум. Используйте -DM, когда предыдущий минимум - текущий минимум > текущий максимум - предыдущий максимум.
TR больше: текущий максимум - текущий минимум, текущий максимум - предыдущее закрытие или текущий минимум - предыдущее закрытие.
Сгладьте 14-периодные средние +DM, -DM и TR — формула TR приведена ниже. Вставьте значения -DM и +DM, чтобы вычислить их сглаженные средние значения.
Первые 14 ТР = сумма первых 14 показаний ТР.
Стоимость следующих 14ТР = первые 14ТР - (предыдущие 14/14) + текущие ТР.
Затем разделите сглаженное значение +DM на сглаженное значение TR,. чтобы получить +DI. Умножьте на 100.
Разделите сглаженное значение -DM на сглаженное значение TR, чтобы получить -DI. Умножьте на 100.
Индекс направленного движения (DMI) равен +DI минус -DI, разделенный на сумму +DI и -DI (все абсолютные значения). Умножьте на 100.
Чтобы получить ADX, продолжайте вычислять значения DX как минимум в течение 14 периодов. Затем сгладьте результаты, чтобы получить ADX.
Первый ADX = сумма 14 периодов DX / 14.
После этого ADX = ((предыдущий ADX * 13) + текущий DX) / 14.

Что вам говорит средний индекс направления (ADX)?

ADX, индикатор отрицательного направления (-DI) и индикатор положительного направления (+DI) являются индикаторами импульса. ADX помогает инвесторам определить силу тренда, а -DI и +DI помогают определить направление тренда.

ADX определяет сильный тренд, когда ADX выше 25, и слабый тренд, когда ADX ниже 20. Пересечения линий -DI и +DI можно использовать для генерации торговых сигналов. Например, если линия +DI пересекает линию -DI, а ADX выше 20 или, в идеале, выше 25, то это потенциальный сигнал к покупке. С другой стороны, если -DI пересекает +DI, а ADX выше 20 или 25, то это возможность войти в потенциальную короткую сделку.

Кресты также можно использовать для выхода из текущих сделок. Например, если long,. выходим, когда -DI пересекает +DI. Между тем, когда ADX ниже 20, индикатор сигнализирует о том, что цена не имеет тренда и что это может быть не идеальное время для входа в сделку.

Индекс среднего направления (ADX) и индикатор Aroon

Индикатор ADX состоит всего из трех линий, а индикатор Aroon состоит из двух.

Эти два индикатора похожи тем, что у них обоих есть линии, представляющие положительное и отрицательное движение, что помогает определить направление тренда. Показания/уровень Aroon также помогают определить силу тренда, как это делает ADX. Однако расчеты разные, поэтому пересечения на каждом из индикаторов будут происходить в разное время.

Ограничения использования индекса среднего направления (ADX)

Пересечения могут происходить часто, иногда слишком часто, что приводит к путанице и потенциальной потере денег в сделках, которые быстро идут в другую сторону. Это называется ложными сигналами и более распространено, когда значения ADX ниже 25. Тем не менее, иногда ADX поднимается выше 25, но только временно, а затем разворачивается вместе с ценой.

Как и любой индикатор, ADX следует сочетать с ценовым анализом и, возможно, другими индикаторами, чтобы помочь фильтровать сигналы и контролировать риск.

Особенности

Отсутствие тренда не означает, что цена не движется. Возможно, это не так, но цена также может изменить тренд или слишком волатильна, чтобы можно было определить четкое направление.
ADX использует положительный (+DI) и отрицательный (-DI) индикатор направления в дополнение к линии тренда.
Тренд имеет силу, когда ADX выше 25; по словам Уайлдера, тренд слабый или цена не имеет тренда, когда ADX ниже 20.
Разработанный Уэллсом Уайлдером для дневных графиков сырьевых товаров, ADX теперь используется техническими трейдерами на нескольких рынках для оценки силы тренда.