Триггерная линия

Что такое триггерная линия?

Триггерная линия — это скользящая средняя, построенная на индикаторе схождения-расхождения скользящих средних (MACD),. который используется для генерации сигналов покупки и продажи ценной бумаги. Триггерная или сигнальная линия представляет собой девятипериодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) линии индикатора MACD. Хотя EMA с девятью периодами является настройкой триггерной линии по умолчанию, трейдеры могут настроить длину EMA в соответствии со своей торговой стратегией.

Как рассчитывается триггерная линия?

Триггерная линия — это скользящая средняя расчета MACD (или другого индикатора).

Рассчитайте EMA последних n значений индикатора, чтобы создать триггерную линию. Девять — обычно используемое значение «n».

Что говорит вам триггерная линия?

Триггерная линия дает техническую информацию о том, когда открывать длинную или короткую позицию. Трейдеры ищут входы и выходы, когда линия MACD пересекает триггерную линию.

Когда MACD пересекает триггерную линию, это можно использовать как сигнал на покупку. И наоборот, когда MACD падает ниже триггерной линии, это можно использовать как сигнал на продажу или продажу.

Такие торговые сигналы обычно не используются изолированно, а к торговым сигналам применяется другой фильтр,. например направление общего тренда. Например, если цена преодолевает высокие максимумы колебаний и более высокие минимумы колебаний — восходящий тренд, — тогда для входа в сделку можно использовать сигналы покупки. Сигналы на продажу будут использоваться для закрытия сделки.

Поскольку MACD может несколько раз пересечь триггер, прежде чем совершить существенное движение, получить качественные торговые сигналы в реальности сложнее, чем в теории. Сигналы могут приносить прибыль, когда цена ценной бумаги находится в сильном тренде, но когда цена не имеет сильного тренда, к сигналам следует относиться с осторожностью.

Одним из преимуществ индикаторов и триггерной линии является то, что они могут систематически принимать торговые решения. Трейдеры могут оставаться в позиции до тех пор, пока MACD не пересечет триггерную линию в противоположном направлении. Например, если открыта длинная позиция, когда MACD пересекает триггерную линию, трейдер может оставаться в сделке до тех пор, пока MACD не пересечет триггерную линию. Вход и выход из рынка по сигналам, генерируемым триггерной линией, не дает трейдерам сомневаться в себе и принимать дискреционные решения.

Однако, как уже было сказано, рекомендуются другие фильтры, так как использование всех торговых сигналов триггерной линии MACD может привести к значительным комиссионным и убыткам.

Примеры использования триггерной линии

На следующем графике показан сильный восходящий тренд акций Apple Inc. (AAPL). Основываясь на общем восходящем тренде, сигналы на покупку можно использовать для открытия длинных позиций, а сигналы на продажу — для закрытия позиции.

За 13-месячный период триггерная линия MACD сигнализировала о многочисленных длинных торговых возможностях. Некоторые из них были прибыльными.

Индикатор не будет работать так хорошо во всех условиях. Поэтому, когда это возможно, ищите сильные тренды и затем используйте триггерную линию для торговых сигналов.

Разница между триггерной линией (MACD) и сигнальной линией (стохастик)

Термины часто используются взаимозаменяемо. Триггерные линии или сигнальные линии представляют собой скользящие средние базового индикатора. Стохастический осциллятор имеет сигнальную линию, аналогичную триггерной линии MACD. Стохастическая сигнальная линия (D) представляет собой трехпериодную скользящую среднюю стохастика (K).

Ограничения использования триггерной линии

На изменчивых рынках триггерная линия может часто пересекать MACD и генерировать множество сигналов на покупку и продажу. Чтобы избежать закрытия позиций, трейдеры должны подтверждать пересечение триггерной линии с помощью других технических индикаторов или анализа тренда.

MACD является запаздывающим индикатором. Добавление к нему скользящей средней может создать большее отставание между моментами, когда цена фактически достигает дна или вершины, и пересечением индикатора. Иногда сигналы на покупку генерируются после того, как цена уже существенно выросла, или сигналы на продажу генерируются после того, как цена уже значительно упала.

Особенности

• Триггерную линию можно использовать для генерации торговых сигналов, когда MACD пересекает ее выше или ниже нее.

• Торговые сигналы ненадежны без подтверждения или фильтрации с помощью других форм технического анализа или индикаторов.

• Триггерной линией является девятипериодная EMA индикатора MACD.