Стохастический осциллятор

Что такое стохастический осциллятор?

Стохастический осциллятор — это индикатор импульса, сравнивающий конкретную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени. Чувствительность осциллятора к рыночным движениям можно уменьшить, скорректировав этот период времени или взяв скользящее среднее результата. Он используется для генерации торговых сигналов перекупленности и перепроданности, используя ограниченный диапазон значений от 0 до 100.

Формула стохастического осциллятора

$\begin & \text{$

Примечательно, что %K иногда называют быстрым стохастическим индикатором. "Медленный" стохастический индикатор принимается как %D = 3-периодная скользящая средняя %K.

Общая теория, лежащая в основе этого индикатора, заключается в том, что на восходящем рынке цены закрываются вблизи максимума, а на нисходящем рынке цены закрываются вблизи минимума. Сигналы к сделке создаются, когда %K пересекает трехпериодную скользящую среднюю, которая называется %D.

Разница между медленным и быстрым стохастическим осциллятором заключается в том, что медленный %K включает в себя период замедления %K, равный 3, который управляет внутренним сглаживанием %K. Установка периода сглаживания равным 1 эквивалентна построению графика быстрого стохастического осциллятора .

Что вам говорит стохастический осциллятор?

Стохастический осциллятор ограничен диапазоном, то есть он всегда находится между 0 и 100. Это делает его полезным индикатором условий перекупленности и перепроданности. Традиционно значения выше 80 считаются диапазоном перекупленности, а значения ниже 20 – перепроданностью. Однако они не всегда указывают на надвигающийся разворот; очень сильные тренды могут поддерживать состояние перекупленности или перепроданности в течение длительного периода. Вместо этого трейдерам следует обращать внимание на изменения стохастического осциллятора, чтобы получить подсказки о будущих изменениях тренда.

График стохастического осциллятора обычно состоит из двух линий: одна отражает фактическое значение осциллятора для каждой сессии, а другая отражает его трехдневную простую скользящую среднюю. Поскольку считается, что цена следует за импульсом, пересечение этих двух линий считается сигналом того, что может произойти разворот, поскольку это указывает на большое изменение импульса изо дня в день.

Расхождение между стохастическим осциллятором и трендовым ценовым действием также рассматривается как важный сигнал разворота. Например, когда медвежий тренд достигает нового более низкого минимума, но осциллятор показывает более высокий минимум, это может быть признаком того, что медведи истощают свой импульс и назревает бычий разворот.

Краткая история

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лейном. По задумке Лейна, стохастический осциллятор представляет положение цены закрытия акции по отношению к верхнему и нижнему диапазону цены акции за период времени, обычно 14-дневный. Лейн в ходе многочисленных интервью говорил, что стохастический осциллятор не следует ни за ценой, ни за объемом, ни за чем-либо подобным. Он указывает, что осциллятор следует за скоростью или импульсом цены.

Лейн также показывает в интервью, что, как правило, моментум или скорость цены акции изменяется до того, как цена изменится сама. Таким образом, стохастический осциллятор можно использовать для прогнозирования разворотов, когда индикатор показывает бычье или медвежье расхождение . . Этот сигнал является первым и, возможно, самым важным торговым сигналом, который определил Лейн.

Пример использования стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор включен в большинство графических инструментов и может быть легко использован на практике. Используемый стандартный период времени составляет 14 дней, хотя его можно скорректировать в соответствии с конкретными аналитическими потребностями. Стохастический осциллятор рассчитывается путем вычитания минимума за период из текущей цены закрытия, деления на общий диапазон за период и умножения на 100. В качестве гипотетического примера, если 14-дневный максимум составляет 150 долларов США, минимум составляет 125 долларов США и текущее закрытие составляет 145 долларов, тогда показание для текущей сессии будет: (145-125) / (150-125) * 100, или 80.

Сравнивая текущую цену с диапазоном во времени, стохастический осциллятор отражает последовательность, с которой цена закрывается вблизи своего недавнего максимума или минимума. Значение 80 указывает на то, что актив находится на грани перекупленности.

Разница между индексом относительной силы (RSI) и стохастическим осциллятором

Индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор являются осцилляторами импульса цены, которые широко используются в техническом анализе. Хотя они часто используются в тандеме, каждый из них имеет разные основные теории и методы. Стохастический осциллятор основан на предположении, что цены закрытия должны закрыться в том же направлении, что и текущий тренд.

Между тем, RSI отслеживает уровни перекупленности и перепроданности,. измеряя скорость движения цены. Другими словами, RSI был разработан для измерения скорости ценовых движений, в то время как формула стохастического осциллятора лучше всего работает в стабильных торговых диапазонах.

В целом, RSI более полезен на трендовых рынках,. а стохастик более полезен на боковых или изменчивых рынках.

Ограничения стохастического осциллятора

Основным ограничением стохастического осциллятора является то, что он, как известно, дает ложные сигналы. Это когда торговый сигнал генерируется индикатором, но цена на самом деле не выполняется, что может закончиться убыточной сделкой. Во время волатильных рыночных условий это может происходить довольно регулярно. Один из способов помочь в этом — использовать ценовой тренд в качестве фильтра, когда сигналы принимаются только в том случае, если они идут в том же направлении, что и тренд.

Особенности

• Это популярный индикатор импульса, впервые разработанный в 1950-х годах.

• Стохастический осциллятор является популярным техническим индикатором для генерации сигналов перекупленности и перепроданности.

• Стохастические осцилляторы, как правило, колеблются вокруг некоторого уровня средней цены, поскольку они основаны на истории цен актива.