Правило фильтра

Что такое правило фильтрации?

Правило фильтра — это торговая стратегия, в которой технический аналитик устанавливает правила покупки и продажи инвестиций на основе процентных изменений по сравнению с предыдущими ценами. Правило фильтра обычно основано на ценовом импульсе или убеждении, что растущие цены, как правило, продолжают расти, а падающие цены, как правило, продолжают падать. Рост на определенный процент вызывает покупку, а падение на определенный процент вызывает продажу.

Хотя трейдер может решить поступить и наоборот. Это субъективная стратегия, поскольку выбранный процентный уровень основан на интерпретации аналитиком истории цен на акции.

Общие сведения о правилах фильтрации

Технические аналитики действуют по своему усмотрению при настройке параметров торговли по правилу фильтрации. Как правило, правила фильтрации будут основываться на исторических тенденциях и моделях цен на ценные бумаги, определенных на ценовом графике актива. Например, технический трейдер может заметить, что как только цена поднимается на 5% от определенного уровня, она имеет тенденцию двигаться еще на 10% в том же направлении. Таким образом, трейдер может воспользоваться этим, используя правило фильтрации и наблюдая за акциями (или любыми активами, для которых это правило полезно), которые отклоняются на 5% от предыдущей цены закрытия,. минимума или максимума. Трейдер или аналитик также определяют, на какой цене они основывают движение, например, на максимуме, минимуме или закрытии ценового бара или на каком-либо другом технически важном ценовом уровне.

Как правило, процент будет основан на краткосрочных тенденциях, которые часто приводят к срабатыванию ценового фильтра для ценных бумаг, колеблющихся между 1% и 10%. Уровни могут быть меньше, например, 0,2% или 0,5%, если они основаны на внутридневных движениях цен.

Например, согласно правилу фильтра покупки/продажи 1%, трейдер покупает акцию, когда ее цена поднимается на 1% выше предыдущего закрытия (или минимума, или максимума), и продает ее, когда цена падает на 1% ниже предыдущего закрытия (или максимума). низкий или высокий).

Затем трейдер также должен решить, будут ли они торговать в обоих направлениях, вверх и вниз, или только в одном направлении. Например, если тренд восходящий, трейдер может решить купить, когда цена поднимется на 1%, и продать, когда цена упадет на 1%, но не будет продавать, когда цена упадет на 1 %.

Другой трейдер может решить купить при росте на 1% и продать и в короткую позицию при падении на 1%. Затем при росте на 1% они закрывают короткую позицию и снова открывают длинную позицию. В этом случае у них всегда есть позиция.

Реализации правил фильтрации

Для реализации правил фильтрации требуется программное обеспечение, обеспечивающее эту функцию. Как правило, торговое программное обеспечение для технического анализа или графики могут быть настроены на предоставление предупреждений или автоматическое выполнение сделок в зависимости от предпочтений инвестора.

Некоторые трейдеры могут выбрать автоматическую торговлю, которая позволяет им быстрее использовать торговые возможности. Когда срабатывает сигнал, программное обеспечение автоматически открывает сделку. В других ситуациях трейдеры могут захотеть получать уведомления об изменениях цен, чтобы принимать собственные инвестиционные решения.

В зависимости от установленных параметров правило фильтрации может привести к большому количеству сделок или небольшому количеству сделок каждый день, неделю, месяц или год. Небольшие параметры, такие как 1%, вызовут гораздо больше сделок, чем фильтр 15% или 20%.

При совершении большого количества сделок важным фактором являются комиссии и размер позиции. Комиссии должны быть достаточно низкими, а размер позиции достаточно большим, чтобы покрыть расходы на частую торговлю при небольших колебаниях цены.

Пример правила фильтрации для дневной торговли акциями

Предположим, внутридневной трейдер заинтересован в применении правила фильтрации 0,6% в Twitter Inc. (TWTR).

Если цена отклонится на 0,6% от недавнего максимума или минимума колебания, трейдер войдет в этом направлении. Они закроют свою исходную позицию и зарезервируют позиции, если цена сдвинется на 0,6% в противоположном направлении (от максимума или минимума колебания). В качестве дополнительного фильтра они будут применять стратегию только между 9:30 и полуднем по восточному поясному времени. Любая открытая позиция закрывается в полдень.

На графике показано, как это могло произойти в тот день, когда акции изменились более чем на 3% в течение разрешенного периода времени.

Первая сделка приносит прибыль в размере 2,29%. Вторая сделка приносит прибыль 0,14%. Третья сделка приносит прибыль 0,03%. Это предполагает отсутствие проскальзывания по ордерам. Комиссии также должны быть учтены.

Обсуждаемая стратегия предназначена только для демонстрационных целей и не является рекомендацией или советом.

Особенности

• Правило фильтрации – это торговая стратегия, основанная на заранее определенных изменениях цен, обычно выраженных в процентах.

• Трейдер также должен определить, на чем основано изменение цены, например, цены закрытия, движение выше максимума или минимума или какой-либо другой важный технический ценовой уровень.

• Трейдер определяет изменение цены, которое он хочет использовать, на основе анализа графиков и определения того, какой процент лучше всего подходит для того, чего он пытается достичь.