Linia wyzwalania

Co to jest linia wyzwalająca?

Linia wyzwalająca to średnia ruchoma wykreślona na wskaźniku rozbieżności średniej ruchomej (MACD),. który służy do generowania sygnałów kupna i sprzedaży papieru wartościowego. Linia wyzwalająca lub linia sygnału to dziewięciookresowa wykładnicza średnia krocząca (EMA) linii wskaźnika MACD. Chociaż dziewięciookresowa EMA jest domyślnym ustawieniem linii wyzwalającej, inwestorzy mogą dostosować długość EMA do swojej strategii handlowej.

Jak obliczana jest linia wyzwalająca?

Linia wyzwalająca to średnia ruchoma z obliczenia MACD (lub innego wskaźnika).

Oblicz EMA ostatnich „n” wartości wskaźnika, aby utworzyć linię wyzwalającą. Dziewięć to powszechnie używana wartość „n”.

Co Ci mówi linia wyzwalająca?

Linia wyzwalająca zapewnia techniczny wgląd w to, kiedy należy zająć pozycję długą, a kiedy krótką. Handlowcy szukają wejść i wyjść, gdy linia MACD przecina linię wyzwalającą.

Gdy MACD przecina się powyżej linii wyzwalającej, może to zostać wykorzystane jako sygnał kupna. I odwrotnie, gdy MACD spadnie poniżej linii wyzwalającej, może to zostać wykorzystane jako sygnał sprzedaży lub krótkiej sprzedaży.

Takie sygnały handlowe zwykle nie są używane w izolacji, ale raczej stosuje się inny filtr do sygnałów handlowych, taki jak kierunek ogólnego trendu. Na przykład, jeśli cena osiąga wysokie wahania szczytów i wyższe dołki wahań — trend wzrostowy — wtedy sygnały kupna mogą być użyte do wejścia w transakcję. Sygnały sprzedaży zostałyby wykorzystane do zamknięcia transakcji.

Ponieważ MACD może przekroczyć wyzwalacz kilka razy przed wykonaniem znaczącego ruchu, uzyskanie wysokiej jakości sygnałów handlowych jest trudniejsze w rzeczywistości niż w teorii. Sygnały mogą generować zyski, gdy cena papieru wartościowego znajduje się w silnym trendzie, ale gdy cena nie ma silnego trendu, sygnały należy traktować z ostrożnością.

Jedną z zalet wskaźników i linii wyzwalającej jest to, że mogą podejmować systematyczne decyzje handlowe. Handlowcy mogą pozostać w pozycji, dopóki MACD nie przekroczy linii wyzwalającej w przeciwnym kierunku. Na przykład, jeśli długa pozycja zostanie zajęta, gdy MACD przetnie powyżej linii wyzwalającej, trader może pozostać w transakcji, dopóki MACD nie przetnie poniżej linii wyzwalającej. Wchodzenie i wychodzenie z rynku po sygnałach generowanych przez linię wyzwalającą powstrzymuje traderów przed zgadywaniem siebie i podejmowaniem uznaniowych decyzji.

Jak wskazano jednak, zalecane są inne filtry, ponieważ przyjmowanie wszystkich sygnałów handlowych linii wyzwalającej MACD może skutkować znacznymi prowizjami i stratami.

Przykłady korzystania z linii wyzwalania

Poniższy wykres pokazuje silny trend wzrostowy w Apple Inc. (AAPL). W oparciu o ogólny trend wzrostowy, sygnały kupna mogą być wykorzystywane do otwierania długich pozycji, podczas gdy sygnały sprzedaży zamykają pozycję.

W ciągu 13 miesięcy linia wyzwalająca MACD zasygnalizowała wiele okazji do długich transakcji. Kilka z nich było opłacalnych.

Wskaźnik nie sprawdzi się tak dobrze w każdych warunkach. Dlatego zawsze, gdy to możliwe, szukaj silnych trendów i wtedy używaj linii wyzwalającej dla sygnałów handlowych.

Różnica między linią wyzwalającą (MACD) a linią sygnałową (stochastyczną)

Terminy są często używane zamiennie. Linie wyzwalające lub linie sygnałowe są średnimi kroczącymi wskaźnika bazowego. Oscylator stochastyczny ma linię sygnału podobną do linii wyzwalającej MACD. Stochastyczna linia sygnału (D) jest trzyokresową średnią kroczącą stochastycznej (K).

Ograniczenia korzystania z linii wyzwalającej

Na niestabilnych rynkach linia wyzwalająca może często przecinać MACD i generować wiele sygnałów kupna i sprzedaży. Aby uniknąć wybicia z pozycji, inwestorzy powinni potwierdzić przecięcie linii wyzwalającej z innymi wskaźnikami technicznymi lub analizą trendu.

MACD jest wskaźnikiem opóźnionym. Dodanie do niej średniej ruchomej może spowodować większe opóźnienie między momentem, gdy cena faktycznie osiągnie dno lub szczyt, a wskaźnik ma skrzyżowanie. Czasami sygnały kupna są generowane, gdy cena już znacznie wzrosła, lub sygnały sprzedaży są generowane po tym, jak cena już znacznie spadła.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Linia wyzwalająca może być używana do generowania sygnałów handlowych, gdy MACD przecina się nad nią lub pod nią.

• Sygnały handlowe nie są wiarygodne bez potwierdzenia lub odfiltrowania z innych form analizy technicznej lub wskaźników.

• Linia wyzwalająca to dziewięciookresowa EMA wskaźnika MACD.