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Zone de prix adaptative (APZ)

Zone de prix adaptative (APZ)

Qu'est-ce que la zone de prix adaptative ?

La zone de prix adaptative (APZ) est un indicateur technique basé sur la volatilité qui aide les investisseurs à identifier les éventuels tournants du marché, ce qui peut être particulièrement utile dans un marché en mouvement latéral.

Lee Leibfarth a créé l'indicateur dans l'article "Trading with an Adaptive Price Zone", paru dans le numéro de septembre 2006 de Analyse technique des actions et des matières premières .

Comprendre la zone de prix adaptative (APZ)

L'indicateur de zone de prix adaptative (APZ) tente de signaler des mouvements de prix importants en utilisant un ensemble de bandes basées sur des moyennes mobiles exponentielles à court terme à double lissage qui ne sont que légèrement en retard par rapport aux variations de prix. Il peut aider les investisseurs à court terme et les day traders à profiter des marchés volatils en signalant des points d' inversion des prix,. ce qui peut indiquer des périodes potentiellement lucratives pour acheter ou vendre. L'APZ peut être implémentée dans le cadre d'un système de trading automatisé et peut être appliquée aux graphiques de tous les actifs négociables.

L'APZ est basé sur un ensemble de bandes qui forment un canal qui entoure le prix moyen et suit rapidement les fluctuations de prix. Il fournit une méthode pour analyser l'évolution des prix et identifier les points de retournement potentiels du marché. Selon les intérêts d'un investisseur, l'APZ peut être ajustée à n'importe quel intervalle de temps, de toutes les cinq minutes à tous les jours. L'APZ a tendance à être plus utile dans les périodes de mouvement latéral des prix, lorsqu'il n'y a pas de tendances clairement marquées à suivre.

Les calculs APZ forment deux bandes qui apparaissent sur un graphique de prix, qui ne sont ni uniformes ni symétriques. La méthode la plus simple pour utiliser l'APZ consiste pour un investisseur à vendre lorsqu'un prix dépasse la bande APZ supérieure et à acheter lorsqu'un prix descend en dessous de la bande APZ inférieure en prévision des inversions. Les périodes de forte volatilité produisent des bandes plus larges, tandis que les périodes de stabilité relative produisent des bandes beaucoup plus étroites. Les points de croisement entre la ligne de prix et les bandes APZ aident les investisseurs à déterminer de bonnes opportunités de trading sur des marchés imprévisibles et agités.

L'APZ comme outil d'analyse technique

L'analyse technique est l'une des deux méthodes principales pour prendre des décisions en matière de négociation d'actions. Alors que l'analyse fondamentale examine la valeur de l'entreprise derrière l'action et ses annonces et développements récents, l'analyse technique l'ignore complètement et se concentre uniquement sur les mouvements de prix enregistrés.

Les traders techniques utilisent des graphiques et d'autres outils pour analyser le prix et le volume des transactions d'une action et prédire comment une action évoluera. En tant qu'outil d'analyse technique, l'indicateur technique de zone de prix adaptative aide les investisseurs à repérer les points de retournement qui signalent une forte probabilité de changement de direction.

Points forts

  • Les p√©riodes de forte volatilit√© produisent des bandes plus larges, tandis que les p√©riodes de stabilit√© relative produisent des bandes beaucoup plus √©troites.

  • Une m√©thode simple pour utiliser l'indicateur consiste √† vendre lorsqu'un prix d√©passe la bande APZ sup√©rieure et √† acheter lorsqu'un prix tombe en dessous de la bande APZ inf√©rieure, en pr√©vision des inversions.

  • Les points de croisement entre la ligne de prix et les bandes APZ aident les investisseurs √† d√©terminer de bonnes opportunit√©s de trading sur des march√©s impr√©visibles et agit√©s.

  • La zone de prix adaptative (APZ) peut aider les traders sur les march√©s volatils en signalant les points d'inversion des prix.