Aroon Indicateur
Qu'est-ce que l'indicateur Aroon ?
L'indicateur Aroon est un indicateur technique utilisé pour identifier les changements de tendance du prix d'un actif, ainsi que la force de cette tendance. Essentiellement, l'indicateur mesure le temps entre les hauts et le temps entre les bas sur une période de temps. L'idée est que les fortes tendances haussières verront régulièrement de nouveaux sommets, et les fortes tendances baissières verront régulièrement de nouveaux creux. L'indicateur signale quand cela se produit et quand ce n'est pas le cas.
L'indicateur se compose de la ligne "Aroon up", qui mesure la force de la tendance haussière,. et de la ligne "Aroon down", qui mesure la force de la tendance baissière.
L'indicateur Aroon a été développé par Tushar Chande en 1995.
Formules pour l'indicateur Aroon
Comment calculer l'indicateur Aroon
Le calcul Aroon nécessite le suivi des prix hauts et bas, généralement sur 25 périodes.
Suivez les hauts et les bas des 25 dernières périodes sur un actif.
Notez le nombre de périodes depuis le dernier haut et le dernier bas.
Branchez ces nombres dans les formules Up et Down Aroon.
Que vous dit l'indicateur Aroon ?
Les lignes Aroon Up et Aroon Down fluctuent entre zéro et 100, avec des valeurs proches de 100 indiquant une tendance forte et des valeurs proches de zéro indiquant une tendance faible. Plus l'Aroon Up est bas, plus la tendance haussière est faible et plus la tendance baissière est forte, et vice versa. La principale hypothèse sous- jacente à cet indicateur est que le prix d'une action clôturera régulièrement à de nouveaux sommets lors d'une tendance haussière et atteindra régulièrement de nouveaux creux lors d'une tendance baissière.
L'indicateur se concentre sur les 25 dernières périodes, mais est mis à l'échelle à zéro et 100. Par conséquent, une lecture Aroon Up supérieure à 50 signifie que le prix a atteint un nouveau sommet au cours des 12,5 dernières périodes. Une lecture proche de 100 signifie qu'un sommet a été observé très récemment. Les mêmes concepts s'appliquent au Down Aroon. Lorsqu'il est supérieur à 50, un creux a été observé dans les périodes de 12,5. Une lecture vers le bas proche de 100 signifie qu'un creux a été observé très récemment.
Les croisements peuvent signaler des points d'entrée ou de sortie. Le croisement du haut au-dessus du bas peut être un signal d'achat. Le croisement vers le bas en dessous de la hausse peut être un signal de vente.
Lorsque les deux indicateurs sont inférieurs à 50, cela peut signaler que le prix se consolide. De nouveaux hauts ou bas ne sont pas créés. Les traders peuvent surveiller les cassures ainsi que le prochain croisement Aroon pour signaler la direction dans laquelle le prix va.
Exemple d'utilisation de l'indicateur Aroon
Le tableau suivant montre un exemple de l'indicateur Aroon et comment il peut être interprété.
Dans le graphique ci-dessus, il y a à la fois l'indicateur Aroon et un oscillateur qui combine les deux lignes en une seule lecture comprise entre 100 et -100. Le croisement de l'Aroon Up et de l'Aroon Down a indiqué un renversement de tendance. Alors que l'indice était en tendance, avant l'inversion, l'Aroon Down est resté très bas, suggérant que l'indice avait un biais haussier. Malgré le rallye à l'extrême droite, l'indicateur Aroon n'a pas encore montré de biais haussier. En effet, le prix a rebondi si rapidement qu'il n'a pas atteint de nouveau sommet au cours des 25 dernières périodes (au moment de la capture d'écran), malgré le rallye.
La différence entre l'indicateur Aroon et l'indice de mouvement directionnel (DMI)
L'indicateur Aroon est similaire au Directional Movement Index (DMI) développé par Welles Wilder. Il utilise également des lignes vers le haut et vers le bas pour indiquer la direction d'une tendance. La principale différence est que les formules de l'indicateur Aroon se concentrent principalement sur la durée entre les hauts et les bas. Le DMI mesure la différence de prix entre les hauts/bas actuels et les hauts/bas antérieurs. Par conséquent, le facteur principal du DMI est le prix et non le temps.
Limitations de l'utilisation de l'indicateur Aroon
L'indicateur Aroon peut parfois signaler une bonne entrée ou sortie, mais d'autres fois, il fournira des signaux faibles ou faux. Le signal d'achat ou de vente peut se produire trop tard, après qu'un mouvement de prix substantiel s'est déjà produit. Cela se produit parce que l'indicateur regarde en arrière et n'est pas de nature prédictive.
Un croisement peut sembler bon sur l'indicateur, mais cela ne signifie pas que le prix fera nécessairement un grand mouvement. L'indicateur ne prend pas en compte la taille des mouvements, il ne se soucie que du nombre de jours depuis un haut ou un bas. Même si le prix est relativement stable, des croisements se produiront car un nouveau plus haut ou plus bas sera éventuellement atteint au cours des 25 dernières périodes. Les traders doivent toujours utiliser l'analyse des prix,. et potentiellement d'autres indicateurs, pour prendre des décisions commerciales éclairées. S'appuyer uniquement sur un indicateur n'est pas conseillé.
Points forts
Lorsque l'Aroon Up est au-dessus de l'Aroon Down, cela indique un comportement haussier des prix.
L'indicateur est généralement appliqué à 25 périodes de données, de sorte que l'indicateur montre combien de périodes il s'est écoulé depuis un haut ou un bas de 25 périodes.
Lorsque l'Aroon Down est au-dessus de l'Aroon Up, cela signale un comportement de prix baissier .
Les croisements des deux lignes peuvent signaler des changements de tendance. Par exemple, lorsque Aroon Up croise au-dessus d'Aroon Down, cela peut signifier qu'une nouvelle tendance haussière commence.
Une lecture inférieure à 50 signifie que le haut/bas a été observé au cours des 13 périodes.
L'indicateur Aroon est composé de deux lignes. Une ligne montante qui mesure le nombre de périodes depuis un haut, et une ligne descendante qui mesure le nombre de périodes depuis un bas.
L'indicateur se déplace entre zéro et 100. Une lecture supérieure à 50 signifie qu'un haut/bas (selon la ligne supérieure à 50) a été observé au cours des 12 dernières périodes.
