Aroon-Indikator

Was ist der Aroon-Indikator?

Der Aroon-Indikator ist ein technischer Indikator,. der verwendet wird, um Trendänderungen im Preis eines Vermögenswerts sowie die Stärke dieses Trends zu identifizieren. Im Wesentlichen misst der Indikator die Zeit zwischen Hochs und die Zeit zwischen Tiefs über einen bestimmten Zeitraum. Die Idee ist, dass starke Aufwärtstrends regelmäßig neue Hochs und starke Abwärtstrends regelmäßig neue Tiefs sehen. Der Indikator signalisiert, wann dies geschieht und wann nicht.

Der Indikator besteht aus der „Aroon up“-Linie, die die Stärke des Aufwärtstrends misst,. und der „Aroon down“-Linie, die die Stärke des Abwärtstrends misst.

Der Aroon-Indikator wurde 1995 von Tushar Chande entwickelt.

Formeln für den Aroon-Indikator

$\begin \text&= \frac{ 25-\text{Perioden seit 25 Periode Hoch}}{25} \ast100\ \text&=\frac{25-\text{Perioden seit 25 Periodentief}}{25}\ast100 \end$<span-Klasse ="katex-html" aria-hidden="true">< /span>Aroon UpAroon Down< span class="mspace" style="margin-right:0.27777777777777778em;">= 25</ span></s pan>25−Perioden seit 25 Periodenhoch​</ span></ span> ∗ 100=25</ span>25 −Perioden Seit 25 pro iod Niedrig ∗ 100<span-Klasse ="vlist" style="height:2.10744em;">< /span>

So berechnen Sie den Aroon-Indikator

Die Aroon-Berechnung erfordert die Verfolgung der Höchst- und Tiefstkurse, typischerweise über 25 Perioden.

1. Verfolgen Sie die Hochs und Tiefs der letzten 25 Perioden eines Vermögenswerts.

2. Notieren Sie die Anzahl der Perioden seit dem letzten Hoch und Tief.

3. Setzen Sie diese Zahlen in die Up- und Down-Aroon-Formeln ein.

Was sagt Ihnen der Aroon-Indikator?

Die Linien Aroon Up und Aroon Down schwanken zwischen null und 100, wobei Werte nahe 100 einen starken Trend und Werte nahe null einen schwachen Trend anzeigen. Je niedriger der Aroon Up, desto schwächer der Aufwärtstrend und desto stärker der Abwärtstrend und umgekehrt. Die Hauptannahme , die diesem Indikator zugrunde liegt, ist, dass der Kurs einer Aktie während eines Aufwärtstrends regelmäßig auf neuen Höchstständen schließt und in einem Abwärtstrend regelmäßig neue Tiefststände erreicht.

Der Indikator konzentriert sich auf die letzten 25 Perioden, ist aber auf null und 100 skaliert. Daher bedeutet ein Aroon Up-Wert über 50, dass der Preis innerhalb der letzten 12,5 Perioden ein neues Hoch erreicht hat. Ein Wert nahe 100 bedeutet, dass vor kurzem ein Hoch gesehen wurde. Die gleichen Konzepte gelten für das Down Aroon. Wenn es über 50 liegt, wurde ein Tief innerhalb der 12,5-Perioden beobachtet. Ein Abwärtswert nahe 100 bedeutet, dass vor kurzem ein Tief gesehen wurde.

Überkreuzungen können Ein- oder Ausstiegspunkte signalisieren. Die Aufwärtskreuzung über der Abwärtsbewegung kann ein Kaufsignal sein. Ein Abwärtskreuzen unter Aufwärts kann ein Verkaufssignal sein.

Wenn beide Indikatoren unter 50 liegen, kann dies signalisieren, dass sich der Preis konsolidiert. Neue Hochs oder Tiefs werden nicht geschaffen. Händler können Ausbrüche sowie den nächsten Aroon-Crossover beobachten, um zu signalisieren, in welche Richtung sich der Preis bewegt.

Beispiel für die Verwendung des Aroon-Indikators

Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel des Aroon-Indikators und wie er interpretiert werden kann.

In der obigen Grafik gibt es sowohl den Aroon-Indikator als auch einen Oszillator,. der beide Linien zu einem einzigen Messwert zwischen 100 und -100 kombiniert. Die Überschneidung von Aroon Up und Aroon Down deutete auf eine Trendwende hin. Während sich der Index im Trend befand, blieb der Aroon Down vor der Umkehrung sehr niedrig, was darauf hindeutet, dass der Index eine bullische Tendenz hatte. Trotz der Rally ganz rechts hat der Aroon-Indikator noch keine bullische Tendenz gezeigt. Dies liegt daran, dass sich der Kurs so schnell erholt hat, dass er trotz der Rallye in den letzten 25 Perioden (zum Zeitpunkt des Screenshots) kein neues Hoch erreicht hat.

Der Unterschied zwischen dem Aroon-Indikator und dem Directional Movement Index (DMI)

Der Aroon-Indikator ähnelt dem von Welles Wilder entwickelten Directional Movement Index (DMI). Auch hier werden Aufwärts- und Abwärtslinien verwendet, um die Richtung eines Trends anzuzeigen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass sich die Aroon-Indikatorformeln hauptsächlich auf die Zeitspanne zwischen Hochs und Tiefs konzentrieren. Der DMI misst die Preisdifferenz zwischen aktuellen Hochs/Tiefs und vorherigen Hochs/Tiefs. Daher ist der Hauptfaktor beim DMI der Preis und nicht die Zeit.

Einschränkungen bei der Verwendung des Aroon-Indikators

Der Aroon-Indikator kann manchmal einen guten Ein- oder Ausstieg signalisieren, aber manchmal liefert er schlechte oder falsche Signale. Das Kauf- oder Verkaufssignal kann zu spät erfolgen, nachdem bereits eine erhebliche Preisbewegung stattgefunden hat. Dies geschieht, weil der Indikator rückwärts blickt und nicht voraussagend ist.

Ein Crossover mag auf dem Indikator gut aussehen, aber das bedeutet nicht, dass der Preis unbedingt eine große Bewegung machen wird. Der Indikator berücksichtigt nicht die Größe der Bewegungen, er kümmert sich nur um die Anzahl der Tage seit einem Hoch oder Tief. Selbst wenn der Preis relativ flach ist, kommt es zu Crossovers, da schließlich innerhalb der letzten 25 Perioden ein neues Hoch oder Tief erreicht wird. Händler müssen immer noch Preisanalysen und möglicherweise andere Indikatoren verwenden, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Es wird nicht empfohlen, sich nur auf einen Indikator zu verlassen.

Höhepunkte

• Wenn der Aroon Up über dem Aroon Down liegt, deutet dies auf ein bullisches Kursverhalten hin.

• Der Indikator wird normalerweise auf 25 Datenperioden angewendet, sodass der Indikator anzeigt, wie viele Perioden seit einem 25-Perioden-Hoch oder -Tief vergangen sind.

• Wenn der Aroon Down über dem Aroon Up liegt, signalisiert dies ein rückläufiges Kursverhalten.

• Kreuzungen der beiden Linien können Trendänderungen signalisieren. Wenn beispielsweise Aroon Up Aroon Down kreuzt, kann dies bedeuten, dass ein neuer Aufwärtstrend beginnt.

• Ein Wert unter 50 bedeutet, dass das Hoch/Tief innerhalb der 13 Perioden gesehen wurde.

• Der Aroon-Indikator besteht aus zwei Linien. Eine Aufwärtslinie, die die Anzahl der Perioden seit einem Hoch misst, und eine Abwärtslinie, die die Anzahl der Perioden seit einem Tief misst.

• Der Indikator bewegt sich zwischen Null und 100. Ein Wert über 50 bedeutet, dass in den letzten 12 Perioden ein Hoch/Tief (je nachdem, welche Linie über 50 liegt) gesehen wurde.