Indice de mouvement directionnel (DMI)

Qu'est-ce que l'indice de mouvement directionnel (DMI) ?

L'indice de mouvement directionnel (DMI) est un indicateur développé par J. Welles Wilder en 1978 qui identifie dans quelle direction le prix d'un actif évolue. Pour ce faire, l'indicateur compare les hauts et les bas précédents et trace deux lignes : une ligne de mouvement directionnel positif (+DI) et une ligne de mouvement directionnel négatif (-DI). Une troisième ligne facultative, appelée indice directionnel moyen (ADX), peut également être utilisée pour évaluer la force de la tendance haussière ou baissière.

Lorsque +DI est supérieur à -DI, il y a plus de pression à la hausse que de pression à la baisse dans le prix. Inversement, si -DI est supérieur à +DI, alors il y a plus de pression à la baisse sur le prix. Cet indicateur peut aider les traders à évaluer la direction de la tendance. Les croisements entre les lignes sont également parfois utilisés comme signaux commerciaux pour acheter ou vendre.

Les formules de l'indice de mouvement directionnel (DMI) sont

$\begin{array}{cc} +DI = (\frac{Lissé +DM}{ATR}) \times 100 \\ < mrow> & -DI < mo>= (\frac{Lissé -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (< mfrac> ∣ +DI - -DI ∣ ∣ +DI + -DI ∣) \times 100 & < /mtr> & où : & < mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true"> & < /mrow> +DM (mouvement directionnel) = Courant élevé - PH < /mrow> & < mtd> & PH = Haut précédent & -DM = Bas précédent - Bas actuel & Lissé +/-DM = \sum_{t = 1}^{14} DM - (\frac{\sum_{t = 1}^{14} DM}{14}) < mo>+ CDM & </ mrow> CDM = DM actuel & < mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true"> & < /mrow> ATR = Plage réelle moyenne \end{array} < annotation encoding="application/x-tex">\begin &\text{+DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed +DM} }{ \text } \right ) \ fois 100 \ &\text{-DI} = \left ( \frac{ \text{Lissé -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ \ &\textbf{où :}\ &\text{+DM (mouvement directionnel)} = \text{Courant élevé} - \text \ &\text = \text{Précédent haut} \ &\text{-DM} = \text - \text \ &\text{Lissé +/-DM} = \textstyle{ \sum_$

Calcul de l'indice de mouvement directionnel

Calculez +DM, -DM et la vraie plage (TR) pour chaque période. Généralement, 14 périodes sont utilisées.
+DM est le plus haut actuel - le plus haut précédent.
-DM est le niveau bas précédent - niveau bas actuel.
Utilisez +DM lorsque le haut actuel - haut précédent est supérieur au bas précédent - bas actuel. Utilisez -DM lorsque le niveau bas précédent - niveau bas actuel est supérieur au niveau haut actuel - niveau haut précédent.
Le TR est le plus élevé du courant haut - courant bas, du courant haut - clôture précédente ou du courant bas - clôture précédente.
Lisser les moyennes sur 14 périodes de +DM, -DM et du TR. Voici la formule pour TR. Insérez les valeurs -DM et +DM pour calculer également les moyennes lissées de celles-ci.
Premier 14TR = Somme des 14 premières lectures TR.
Valeur 14TR suivante = Premier 14TR - (14TR précédent/14) + TR actuel
Ensuite, divisez la valeur +DM lissée par la valeur moyenne lissée de la plage vraie (ATR) pour obtenir +DI. Multipliez par 100.
Divisez la valeur -DM lissée par la valeur TR lissée pour obtenir -DI. Multipliez par 100.
L'indice directionnel optionnel (DX) est +DI moins -DI, divisé par la somme de +DI et -DI (toutes les valeurs absolues). Multipliez par 100.
L' indice de mouvement directionnel moyen (ADX) est une moyenne lissée de DX, et est un autre indicateur qui peut être ajouté au DMI. Pour obtenir l'ADX, continuez à calculer les valeurs DX pendant au moins 14 périodes. Ensuite, lissez les résultats pour obtenir ADX.

Que vous dit l'indice de mouvement directionnel

Le DMI est principalement utilisé pour aider à évaluer la direction de la tendance et fournir des signaux commerciaux.

Les croisements sont les principaux signaux commerciaux. Une transaction longue est prise lorsque le +DI passe au-dessus du -DI et qu'une tendance haussière pourrait être en cours. Pendant ce temps, un signal de vente se produit lorsque le +DI passe au-dessous du -DI. Dans de tels cas, une position courte peut être initiée car une tendance baissière pourrait être en cours.

Bien que cette méthode puisse produire de bons signaux, elle en produira également de mauvais puisqu'une tendance ne se développera pas nécessairement après l'entrée.

L' indicateur peut également être utilisé comme outil de tendance ou de confirmation de transaction. Si le +DI est bien au-dessus de -DI, la tendance est à la hausse,. ce qui aiderait à confirmer les transactions longues actuelles ou de nouveaux signaux commerciaux longs basés sur d'autres méthodes d'entrée. A l'inverse, si -DI est bien supérieur à +DI, cela confirme la forte tendance baissière ou les positions courtes.

L'indice de mouvement directionnel par rapport à l'indicateur Aroon

L'indicateur DMI est composé de deux lignes, avec une troisième ligne en option. L' indicateur Aroon a également deux lignes. Les deux indicateurs montrent à la fois un mouvement positif et négatif, aidant à identifier la direction de la tendance.

Les calculs sont cependant différents, de sorte que les croisements sur chacun des indicateurs se produiront à des moments différents.

Limites de l'indice de mouvement directionnel

Le DMI fait partie d'un système plus vaste appelé l'indice de mouvement directionnel moyen (ADX). La direction de la tendance du DMI peut être incorporée aux lectures de force de l'ADX. Les lectures supérieures à 20 sur l'ADX signifient que le prix a une forte tendance. Qu'il utilise ADX ou non, l'indicateur est toujours susceptible de produire de nombreux faux signaux.

Notamment, les lectures +DI et -DI et les croisements sont basés sur des prix historiques et ne reflètent pas nécessairement ce qui se passera dans le futur. Un croisement peut se produire, mais le prix peut ne pas réagir, ce qui entraîne une transaction perdante.

Les lignes peuvent également s'entrecroiser, ce qui entraîne plusieurs signaux mais aucune tendance dans le prix. Cela peut être quelque peu évité en ne prenant que des transactions dans la direction de la tendance plus large sur la base de graphiques de prix à long terme,. ou en incorporant des lectures ADX pour aider à isoler les tendances fortes.

Points forts

Plus l'écart entre les deux lignes primaires est grand, plus la tendance des prix est forte. Si +DI est bien au-dessus de -DI, la tendance des prix est fortement haussière. Si -DI est bien au-dessus de +DI, la tendance des prix est fortement à la baisse.
L'indice de mouvement directionnel (DMI) est un indicateur technique qui mesure à la fois la force et la direction d'un mouvement de prix et est destiné à réduire les faux signaux.
Le DMI utilise deux indicateurs standard, un négatif (-DM) et un positif (+DN), en conjonction avec un troisième, l'indice directionnel moyen (ADX), qui est non directionnel mais montre une dynamique.
ADX mesure la force de la tendance, à la hausse ou à la baisse ; une lecture supérieure à 25 indique une forte tendance.