Indice de vigueur relative (RVI)
Qu'est-ce que l'indice de vigueur relative ?
L'indice de vigueur relative (RVI) est un indicateur de momentum utilisé dans l'analyse technique qui mesure la force d'une tendance en comparant le cours de clôture d'un titre à sa fourchette de négociation tout en lissant les résultats à l'aide d'une moyenne mobile simple (SMA).
L'utilité du RVI est basée sur la tendance observée des prix à clôturer plus haut qu'ils n'ouvrent pendant les tendances haussières, et à clôturer plus bas qu'ils n'ouvrent pendant les tendances baissières.
La formule de l'indice de vigueur relative (RVI)
La formule RVI peut sembler compliquée, mais elle est vraiment assez intuitive :
Comment calculer l'indice de vigueur relative (RVI)
Choisissez une période N à examiner.
Identifiez les valeurs d'ouverture, haute, basse et de clôture pour la barre actuelle.
Identifiez les valeurs d'ouverture, haute, basse et de clôture pour les périodes d'analyse antérieures à la barre actuelle.
Calculez les SMA pour le NUMÉRATEUR et le DÉNOMINATEUR sur la période N.
Divisez la valeur NUMÉRATEUR de la valeur DÉNOMINATEUR.
Placez le résultat dans l'équation de la ligne de signal et tracez-le sur un graphique.
Que vous dit l'indice de vigueur relative (RVI) ?
L'indicateur RVI est calculé de la même manière que l' oscillateur stochastique, mais il compare la clôture par rapport à l'ouverture plutôt que la clôture par rapport au bas. Les traders s'attendent à ce que la valeur du RVI augmente à mesure que la tendance haussière s'accélère car, dans ce contexte positif, le cours de clôture d'un titre a tendance à être au sommet de la fourchette tandis que l'ouverture est proche du bas de la fourchette.
Le RVI est interprété de la même manière que de nombreux autres oscillateurs, tels que la convergence-divergence moyenne mobile (MACD) ou l' indice de force relative (RSI). Bien que les oscillateurs aient tendance à fluctuer entre les niveaux définis, ils peuvent rester à des niveaux extrêmes sur une période prolongée, de sorte que l'interprétation doit être entreprise dans un contexte large pour être exploitable.
oscillateur centré et non un oscillateur à bandes (suivi de tendance), ce qui signifie qu'il est généralement affiché au-dessus ou en dessous du graphique des prix, se déplaçant autour d'une ligne centrale plutôt que du prix réel. C'est une bonne idée d'utiliser l'indicateur RVI en conjonction avec d'autres formes d' analyse technique afin de trouver les résultats les plus probables.
Exemple d'utilisation de l'indice de vigueur relative (RVI)
Un trader peut examiner les changements potentiels d'une tendance avec l'indicateur RVI en recherchant les divergences avec le prix actuel, puis en identifiant des points d'entrée et de sortie spécifiques avec des lignes de tendance et des modèles de graphique traditionnels.
Les deux signaux de trading les plus populaires incluent :
** Divergences RVI ** : La divergence entre l'indicateur RVI et le prix suggère qu'il y aura un changement à court terme dans la tendance dans le sens de la tendance du RVI. Ainsi, si le cours d'une action augmente et que l'indicateur RVI baisse, il prédit que l'action s'inversera à court terme.
RVI Crossovers : comme de nombreux oscillateurs, le RVI a une ligne de signal qui est souvent calculée avec des entrées de prix. Un croisement au-dessus de la ligne de signal est un indicateur haussier, tandis qu'un croisement en dessous de la ligne de signal est un indicateur baissier. Ces croisements sont conçus pour être des indicateurs avancés de la direction future des prix.
Limitations de l'utilisation de l'indice de vigueur relative (RVI)
Le RVI fonctionne mieux sur les marchés à tendance et a tendance à générer de faux signaux sur les marchés limités. Les résultats peuvent être améliorés en fixant des périodes d'analyse à plus long terme, ce qui aide à réduire l'impact des faux pas et des contre-tendances à court terme.
Points forts
Le RVI oscille sur une ligne médiane prédéterminée plutôt que sur une tendance en bandes.
Le Relative Vigor Index (RVI) est un indicateur de momentum technique.
Les divergences entre l'indicateur RVI et le prix suggèrent qu'il y aura un changement de tendance à court terme.