Index der relativen Kraft (RVI)
Was ist der relative Vitalitätsindex?
Der Relative Vigor Index (RVI) ist ein Momentum-Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird und die Stärke eines Trends misst, indem er den Schlusskurs eines Wertpapiers mit seiner Handelsspanne vergleicht und die Ergebnisse mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) glättet.
Die Nützlichkeit des RVI basiert auf der beobachteten Tendenz, dass Kurse in Aufwärtstrends höher schließen als sie eröffnen und in Abwärtstrends niedriger schließen als sie eröffnen.
Die Formel für den Relative Vigor Index (RVI)
Die RVI-Formel mag kompliziert aussehen, ist aber wirklich ziemlich intuitiv:
So berechnen Sie den Relative Vigor Index (RVI)
Wählen Sie eine N-Periode zur Untersuchung aus.
Identifizieren Sie die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusswerte für den aktuellen Balken.
Identifizieren Sie die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusswerte für Rückschauperioden vor dem aktuellen Balken.
Berechnen Sie SMAs für NUMERATOR und DENOMINATOR über die N-Periode.
Teilen Sie den NUMERATOR-Wert durch den DENOMINATOR-Wert.
Setzen Sie das Ergebnis in die Signalliniengleichung ein und zeichnen Sie es in einem Diagramm auf.
Was sagt Ihnen der Relative Vigor Index (RVI)?
Der RVI-Indikator wird auf ähnliche Weise wie der Stochastik-Oszillator berechnet,. vergleicht jedoch den Schlusskurs mit dem Eröffnungskurs, anstatt den Schlusskurs mit dem Tiefstkurs zu vergleichen . Händler erwarten, dass der RVI-Wert steigt, wenn der Aufwärtstrend an Dynamik gewinnt, da der Schlusskurs eines Wertpapiers in diesem positiven Umfeld tendenziell am oberen Rand der Spanne liegt, während der Eröffnungskurs nahe dem Tief der Spanne liegt.
Der RVI wird genauso interpretiert wie viele andere Oszillatoren, wie zum Beispiel der Moving Average Convergence-Divergence (MACD) oder der Relative Strength Index (RSI). Während Oszillatoren dazu neigen, zwischen festgelegten Niveaus zu schwanken, können sie über einen längeren Zeitraum auf extremen Niveaus bleiben, sodass die Interpretation in einem breiten Kontext vorgenommen werden muss, um umsetzbar zu sein.
Der RVI ist stattdessen ein zentrierter Oszillator und kein gebänderter (trendfolgender) Oszillator, was bedeutet, dass er normalerweise über oder unter dem Preisdiagramm angezeigt wird und sich eher um eine Mittellinie als um den tatsächlichen Preis bewegt. Es ist eine gute Idee, den RVI-Indikator in Verbindung mit anderen Formen der technischen Analyse zu verwenden, um die Ergebnisse mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu finden.
Beispiel für die Verwendung des Relative Vigor Index (RVI)
Ein Händler könnte potenzielle Änderungen in einem Trend mit dem RVI-Indikator untersuchen, indem er nach Abweichungen vom aktuellen Preis sucht und dann spezifische Ein- und Ausstiegspunkte mit traditionellen Trendlinien und Diagrammmustern identifiziert.
Die beiden beliebtesten Handelssignale sind:
RVI-Divergenzen: Eine Divergenz zwischen dem RVI-Indikator und dem Preis deutet auf eine kurzfristige Trendänderung in Richtung des RVI-Trends hin. Wenn also ein Aktienkurs steigt und der RVI-Indikator fällt, sagt er voraus, dass sich die Aktie kurzfristig umkehren wird.
RVI Crossovers: Wie viele Oszillatoren hat der RVI eine Signallinie,. die oft mit Preiseingaben berechnet wird. Ein Crossover über der Signallinie ist ein bullischer Indikator, während ein Crossover unter der Signallinie ein bärischer Indikator ist. Diese Crossovers sind als Frühindikatoren für die zukünftige Preisrichtung konzipiert.
Einschränkungen bei der Verwendung des Relative Vigor Index (RVI)
Der RVI funktioniert am besten in Trendmärkten und neigt dazu, falsche Signale in Rangebound-Märkten zu erzeugen. Die Ergebnisse können verbessert werden, indem längerfristige Lookback-Perioden festgelegt werden, die dazu beitragen, die Auswirkungen von Peitschenhieben und kurzfristigen Gegentrends zu reduzieren.
Höhepunkte
Der RVI oszilliert eher über eine vorher festgelegte Mittellinie als über einen gebänderten Trend.
Der Relative Vigor Index (RVI) ist ein technischer Momentum-Indikator.
Abweichungen zwischen dem RVI-Indikator und dem Preis deuten auf eine kurzfristige Trendwende hin.