Oscillatore Aroon
Cos'è l'oscillatore Aroon?
L'oscillatore Aroon è un indicatore di tendenza che utilizza aspetti dell'indicatore Aroon (Aroon Up e Aroon Down) per misurare la forza di una tendenza attuale e la probabilità che continui.
Capire l'oscillatore Aroon
Le letture dell'oscillatore Aroon sopra lo zero indicano che è presente una tendenza al rialzo,. mentre le letture al di sotto dello zero indicano che è presente una tendenza al ribasso. I trader osservano i crossover di linea zero per segnalare potenziali cambiamenti di tendenza. Osservano anche le grandi mosse, superiori a 50 o inferiori a -50 per segnalare forti movimenti di prezzo.
L'oscillatore Aroon è stato sviluppato da Tushar Chande nel 1995 come parte del sistema Aroon Indicator. L'intenzione di Chande per il sistema era quella di evidenziare i cambiamenti di tendenza a breve termine. Il nome Aroon deriva dalla lingua sanscrita e si traduce approssimativamente in "luce del mattino".
Il sistema di indicatori Aroon include Aroon Up, Aroon Down e Aroon Oscillator. Le linee Aroon Up e Aroon Down devono essere calcolate prima di disegnare l'oscillatore Aroon. Questo indicatore utilizza in genere un periodo di 25 periodi, tuttavia, il periodo di tempo è soggettivo. Utilizzando più periodi si ottengono meno onde e un indicatore dall'aspetto più liscio. L'utilizzo di un minor numero di periodi genera più onde e un'inversione di tendenza più rapida nell'indicatore. L'oscillatore si muove tra -100 e 100. Un valore dell'oscillatore alto è un'indicazione di una tendenza al rialzo mentre un valore dell'oscillatore basso è un'indicazione di una tendenza al ribasso.
Aroon Up e Aroon Down si muovono tra zero e 100. Su una scala da zero a 100, più alto è il valore dell'indicatore, più forte è la tendenza. Ad esempio, un prezzo che raggiunge nuovi massimi un giorno fa avrebbe un valore Aroon Up di 96 ((25-1)/25)x100). Allo stesso modo, un prezzo che raggiunge nuovi minimi un giorno fa avrebbe un valore Aroon Down di 96 ((25-1)x100).
Gli alti e bassi utilizzati nei calcoli Aroon Up e Aroon Down aiutano a creare una relazione inversa tra i due indicatori. Quando il valore Aroon Up aumenta, il valore Aroon Down vedrà in genere una diminuzione e viceversa.
Quando Aroon Up rimane alto da nuovi massimi consecutivi, il valore dell'oscillatore sarà alto, seguendo il trend rialzista. Quando il prezzo di un titolo è in una tendenza al ribasso con molti nuovi minimi, il valore Aroon Down sarà più alto risultando in un valore dell'oscillatore più basso.
La linea dell'oscillatore Aroon può essere inclusa con o senza Aroon Up e Aroon Down durante la visualizzazione di un grafico. Cambiamenti significativi nella direzione dell'oscillatore Aroon possono aiutare a identificare una nuova tendenza.
Formula e calcolo dell'oscillatore Aroon
La formula per l'oscillatore Aroon è:
Per calcolare l'oscillatore Aroon:
Calcola Aroon Up trovando quanti periodi sono passati dall'ultimo massimo di 25 periodi. Sottrarre questo da 25, quindi dividere il risultato per 25. Moltiplicare per 100.
Calcola Aroon Down trovando quanti periodi sono trascorsi dall'ultimo minimo di 25 periodi. Sottrarre questo da 25, quindi dividere il risultato per 25. Moltiplicare per 100.
Sottrai Aroon Down da Aroon Up per ottenere il valore dell'oscillatore Aroon.
Ripetere i passaggi al termine di ogni periodo di tempo.
L'oscillatore Aroon differisce dall'indicatore del tasso di variazione (ROC) in quanto il primo tiene traccia se un massimo o un minimo di 25 periodi si è verificato più di recente, mentre il secondo traccia lo slancio osservando alti e bassi e fino a che punto il prezzo attuale si è spostato rispetto ad un prezzo in passato.
Segnali commerciali dell'oscillatore Aroon
L'oscillatore Aroon può generare segnali commerciali o fornire informazioni sull'attuale direzione del trend di un asset.
Quando l'oscillatore si sposta sopra la linea dello zero, l'Aroon Up sta incrociando sopra l'Aroon Down e il prezzo ha raggiunto un massimo più recentemente che un minimo, segno che sta iniziando un trend rialzista.
Quando l'oscillatore si sposta sotto lo zero, Aroon Down sta attraversando sotto l'Aroon Up. Un minimo si è verificato più di recente di un massimo, il che potrebbe segnalare l'inizio di una tendenza al ribasso.
Limitazioni dell'utilizzo dell'oscillatore Aroon
L'oscillatore Aroon mantiene un trader in uno scambio quando si sviluppa una tendenza a lungo termine. Durante un trend rialzista, ad esempio, il prezzo tende a continuare a raggiungere nuovi massimi che mantengono l'oscillatore sopra lo zero.
Durante condizioni di mercato instabili,. l'indicatore fornirà scarsi segnali commerciali, poiché il prezzo e l'oscillatore oscillano avanti e indietro.
L'indicatore potrebbe fornire segnali commerciali troppo tardi per essere utili. Il prezzo potrebbe aver già seguito un corso significativo prima che si sviluppi un segnale commerciale. Il prezzo potrebbe essere dovuto per un ritracciamento quando viene visualizzato il segnale commerciale.
Anche il numero di periodi è arbitrario e non vi è alcuna validità che un più recente massimo o minimo negli ultimi 25 periodi garantirà una nuova e sostenuta tendenza al rialzo o al ribasso.
L'indicatore è utilizzato al meglio in combinazione con i fondamenti dell'analisi dell'azione dei prezzi del trading a lungo termine e altri indicatori tecnici.
Mette in risalto
Aroon Up e Aroon Down misurano il numero di periodi tra il massimo e il minimo degli ultimi 25 periodi.
L'oscillatore Aroon usa Aroon Up e Aroon Down per creare l'oscillatore.
L'oscillatore Aroon attraversa la linea dello zero quando Aroon Up si sposta sopra Aroon Down. L'oscillatore scende al di sotto della linea zero quando Aroon Down si sposta al di sotto di Aroon Up.
