Oscillateur Aroon
Qu'est-ce que l'oscillateur Aroon ?
L'oscillateur Aroon est un indicateur de suivi de tendance qui utilise des aspects de l' indicateur Aroon (Aroon Up et Aroon Down) pour évaluer la force d'une tendance actuelle et la probabilité qu'elle se poursuive.
Comprendre l'oscillateur Aroon
Les lectures de l'oscillateur Aroon au-dessus de zéro indiquent qu'une tendance haussière est présente, tandis que les lectures inférieures à zéro indiquent qu'une tendance baissière est présente. Les traders surveillent les croisements de ligne zéro pour signaler les changements de tendance potentiels. Ils surveillent également les grands mouvements, au-dessus de 50 ou en dessous de -50 pour signaler de forts mouvements de prix.
L'oscillateur Aroon a été développé par Tushar Chande en 1995 dans le cadre du système Aroon Indicator. L'intention de Chande pour le système était de mettre en évidence les changements de tendance à court terme. Le nom Aroon est dérivé de la langue sanskrite et se traduit approximativement par "l'aube de l'aube".
Le système Aroon Indicator comprend Aroon Up, Aroon Down et Aroon Oscillator. Les lignes Aroon Up et Aroon Down doivent d'abord être calculées avant de tracer l'oscillateur Aroon. Cet indicateur utilise généralement une période de 25 périodes, cependant, la période est subjective. L'utilisation de plus de périodes génère moins de vagues et un indicateur plus lisse . L'utilisation de moins de périodes génère plus de vagues et une rotation plus rapide de l'indicateur. L'oscillateur se déplace entre -100 et 100. Une valeur d'oscillateur élevée est une indication d'une tendance haussière tandis qu'une valeur d'oscillateur basse est une indication d'une tendance baissière.
Aroon Up et Aroon Down évoluent entre zéro et 100. Sur une échelle de zéro à 100, plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus la tendance est forte. Par exemple, un prix atteignant de nouveaux sommets il y a un jour aurait une valeur Aroon Up de 96 ((25-1)/25)x100). De même, un prix atteignant de nouveaux plus bas il y a un jour aurait une valeur Aroon Down de 96 ((25-1)x100).
Les hauts et les bas utilisés dans les calculs Aroon Up et Aroon Down aident à créer une relation inverse entre les deux indicateurs. Lorsque la valeur Aroon Up augmente, la valeur Aroon Down verra généralement une diminution et vice versa.
Lorsque Aroon Up reste élevé à partir de nouveaux sommets consécutifs, la valeur de l'oscillateur sera élevée, suivant la tendance haussière. Lorsque le prix d'un titre est sur une tendance baissière avec de nombreux nouveaux plus bas, la valeur Aroon Down sera plus élevée, ce qui entraînera une valeur d'oscillateur plus faible.
La ligne Aroon Oscillator peut être incluse avec ou sans Aroon Up et Aroon Down lors de la visualisation d'un graphique. Des changements significatifs dans la direction de l'oscillateur Aroon peuvent aider à identifier une nouvelle tendance.
Formule et calcul de l'oscillateur Aroon
La formule de l'oscillateur Aroon est la suivante :
Pour calculer l'oscillateur Aroon :
Calculez Aroon Up en trouvant le nombre de périodes écoulées depuis le dernier sommet de 25 périodes. Soustrayez ceci de 25, puis divisez le résultat par 25. Multipliez par 100.
Calculez Aroon Down en trouvant combien de périodes il s'est écoulé depuis le dernier creux de 25 périodes. Soustrayez ceci de 25, puis divisez le résultat par 25. Multipliez par 100.
Soustrayez Aroon Down de Aroon Up pour obtenir la valeur de l'oscillateur Aroon.
Répétez les étapes à la fin de chaque période.
L'oscillateur Aroon diffère de l' indicateur de taux de variation (ROC) en ce que le premier suit si un haut ou un bas sur 25 périodes s'est produit plus récemment tandis que le second suit l'élan en regardant les hauts et les bas et dans quelle mesure le prix actuel a évolué par rapport à un prix dans le passé.
Signaux commerciaux de l'oscillateur Aroon
L'oscillateur Aroon peut générer des signaux commerciaux ou donner un aperçu de la direction actuelle de la tendance d'un actif.
Lorsque l'oscillateur se déplace au-dessus de la ligne zéro, l'Aroon Up passe au-dessus de l'Aroon Down et le prix a atteint un sommet plus récemment qu'un creux, signe qu'une tendance haussière commence.
Lorsque l'oscillateur passe en dessous de zéro, l'Aroon Down passe sous l'Aroon Up. Un creux s'est produit plus récemment qu'un sommet, ce qui pourrait signaler le début d'une tendance à la baisse.
Limitations de l'utilisation de l'oscillateur Aroon
L'oscillateur Aroon maintient un trader dans une position lorsqu'une tendance à long terme se développe. Au cours d'une tendance haussière, par exemple, le prix a tendance à continuer d'atteindre de nouveaux sommets qui maintiennent l'oscillateur au-dessus de zéro.
Dans des conditions de marché agitées,. l'indicateur fournira de mauvais signaux commerciaux, car le prix et l'oscillateur oscillent d'avant en arrière.
L'indicateur peut fournir des signaux commerciaux trop tard pour être utiles. Le prix peut avoir déjà suivi un cours significatif avant qu'un signal commercial ne se développe. Le prix peut être dû pour un retracement lorsque le signal commercial apparaît.
Le nombre de périodes est également arbitraire et il n'y a aucune validité qu'un haut ou un bas plus récent au cours des 25 dernières périodes garantira une tendance haussière ou baissière nouvelle et soutenue.
L'indicateur est mieux utilisé en conjonction avec les fondamentaux de l'analyse de l'action des prix du trading à long terme et d'autres indicateurs techniques.
Points forts
Aroon Up et Aroon Down mesurent le nombre de périodes depuis les 25 dernières périodes hautes et basses.
L'oscillateur Aroon utilise Aroon Up et Aroon Down pour créer l'oscillateur.
L'oscillateur Aroon passe au-dessus de la ligne zéro lorsque Aroon Up se déplace au-dessus d'Aroon Down. L'oscillateur tombe en dessous de la ligne zéro lorsque l'Aroon Down passe en dessous de l'Aroon Up.
