Aroon-Oszillator
Was ist der Aroon-Oszillator?
Der Aroon-Oszillator ist ein trendfolgender Indikator, der Aspekte des Aroon-Indikators (Aroon Up und Aroon Down) verwendet, um die Stärke eines aktuellen Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich fortsetzt, zu messen.
Den Aroon-Oszillator verstehen
Aroon-Oszillator-Messwerte über Null zeigen an, dass ein Aufwärtstrend vorhanden ist, während Messwerte unter Null anzeigen, dass ein Abwärtstrend vorhanden ist. Trader halten Ausschau nach Überkreuzungen der Nulllinie, um potenzielle Trendänderungen zu signalisieren. Sie achten auch auf große Bewegungen über 50 oder unter -50, um starke Preisbewegungen zu signalisieren.
Der Aroon Oscillator wurde 1995 von Tushar Chande als Teil des Aroon Indicator Systems entwickelt. Chandes Absicht für das System war es, kurzfristige Trendänderungen hervorzuheben. Der Name Aroon leitet sich aus der Sanskrit-Sprache ab und bedeutet grob übersetzt „das frühe Licht der Morgendämmerung“.
Das Aroon-Anzeigesystem umfasst Aroon Up, Aroon Down und Aroon Oscillator. Die Aroon Up- und Aroon Down-Linien müssen zuerst berechnet werden, bevor der Aroon Oscillator gezeichnet wird. Dieser Indikator verwendet normalerweise einen Zeitrahmen von 25 Perioden, der Zeitrahmen ist jedoch subjektiv. Die Verwendung von mehr Perioden führt zu weniger Wellen und einem glatter aussehenden Indikator. Die Verwendung von weniger Perioden erzeugt mehr Wellen und eine schnellere Trendwende im Indikator. Der Oszillator bewegt sich zwischen -100 und 100. Ein hoher Oszillatorwert weist auf einen Aufwärtstrend hin, während ein niedriger Oszillatorwert auf einen Abwärtstrend hinweist.
Aroon Up und Aroon Down bewegen sich zwischen null und 100. Auf einer Skala von null bis 100 gilt: je höher der Wert des Indikators, desto stärker der Trend. Zum Beispiel hätte ein Kurs, der vor einem Tag neue Höchststände erreicht hat, einen Aroon Up-Wert von 96 ((25-1)/25)x100). In ähnlicher Weise hätte ein Kurs, der vor einem Tag neue Tiefststände erreicht hat, einen Aroon Down-Wert von 96 ((25-1)x100).
Die Hochs und Tiefs, die in den Berechnungen von Aroon Up und Aroon Down verwendet werden, helfen dabei, eine umgekehrte Beziehung zwischen den beiden Indikatoren herzustellen. Wenn der Aroon Up-Wert steigt, wird der Aroon Down-Wert normalerweise sinken und umgekehrt.
Wenn Aroon Up von aufeinanderfolgenden neuen Hochs hoch bleibt, wird der Oszillatorwert hoch sein und dem Aufwärtstrend folgen. Wenn sich der Preis eines Wertpapiers in einem Abwärtstrend mit vielen neuen Tiefs befindet, ist der Aroon Down-Wert höher, was zu einem niedrigeren Oszillatorwert führt.
Die Linie des Aroon-Oszillators kann beim Anzeigen eines Diagramms mit oder ohne Aroon Up und Aroon Down enthalten sein. Signifikante Änderungen in der Richtung des Aroon-Oszillators können helfen, einen neuen Trend zu erkennen.
Formel und Berechnung des Aroon-Oszillators
Die Formel für den Aroon-Oszillator lautet:
So berechnen Sie den Aroon-Oszillator:
Berechnen Sie Aroon Up, indem Sie herausfinden, wie viele Perioden seit dem letzten 25-Perioden-Hoch vergangen sind. Subtrahiere dies von 25, dividiere dann das Ergebnis durch 25. Multipliziere mit 100.
Berechnen Sie Aroon Down, indem Sie herausfinden, wie viele Perioden seit dem letzten 25-Perioden-Tief vergangen sind. Subtrahiere dies von 25, dividiere dann das Ergebnis durch 25. Multipliziere mit 100.
Subtrahieren Sie Aroon Down von Aroon Up, um den Wert des Aroon-Oszillators zu erhalten.
Wiederholen Sie die Schritte am Ende jedes Zeitraums.
Der Aroon-Oszillator unterscheidet sich vom Rate of Change (ROC)-Indikator darin, dass ersterer verfolgt, ob in jüngerer Zeit ein 25-Perioden-Hoch oder -Tief aufgetreten ist, während letzterer die Dynamik verfolgt, indem er auf Hochs und Tiefs schaut und wie weit sich der aktuelle Preis relativ bewegt hat zu einem Preis in der Vergangenheit.
Handelssignale des Aroon-Oszillators
Handelssignale generieren oder einen Einblick in die aktuelle Trendrichtung eines Vermögenswerts geben.
Wenn sich der Oszillator über die Nulllinie bewegt, kreuzt der Aroon Up den Aroon Down und der Preis hat vor kurzem ein Hoch als ein Tief erreicht, ein Zeichen dafür, dass ein Aufwärtstrend beginnt.
Wenn sich der Oszillator unter Null bewegt, kreuzt der Aroon Down den Aroon Up. Ein Tief ist jünger als ein Hoch aufgetreten, was darauf hindeuten könnte, dass ein Abwärtstrend beginnt.
Einschränkungen bei der Verwendung des Aroon-Oszillators
Der Aroon-Oszillator hält einen Trader in einem Trade, wenn sich ein langfristiger Trend entwickelt. Während eines Aufwärtstrends zum Beispiel tendiert der Preis dazu, immer wieder neue Höchststände zu erreichen, die den Oszillator über Null halten.
Bei unruhigen Marktbedingungen liefert der Indikator schlechte Handelssignale, da der Preis und der Oszillator hin und her pendeln.
Der Indikator kann Handelssignale zu spät liefern, um nützlich zu sein. Der Kurs kann bereits einen signifikanten Kurs durchlaufen haben, bevor sich ein Handelssignal entwickelt. Der Preis kann für ein Retracement fällig werden, wenn das Handelssignal erscheint.
Die Anzahl der Perioden ist ebenfalls willkürlich und es gibt keine Gültigkeit dafür, dass ein aktuelleres Hoch oder Tief innerhalb der letzten 25 Perioden einen neuen und anhaltenden Aufwärts- oder Abwärtstrend garantiert.
Der Indikator wird am besten in Verbindung mit den Grundlagen der Preisaktionsanalyse des langfristigen Handels und anderen technischen Indikatoren verwendet.
Höhepunkte
Aroon Up und Aroon Down messen die Anzahl der Perioden seit dem letzten Hoch und Tief der letzten 25 Perioden.
Der Aroon-Oszillator verwendet Aroon Up und Aroon Down, um den Oszillator zu erstellen.
Der Aroon-Oszillator überschreitet die Nulllinie, wenn sich Aroon Up über Aroon Down bewegt. Der Oszillator fällt unter die Nulllinie, wenn sich der Aroon Down unter den Aroon Up bewegt.
