Segnale commerciale
Che cos'è un segnale commerciale?
Un segnale commerciale è un fattore scatenante per l'azione, sia per l'acquisto che per la vendita di un titolo o altro bene, generato dall'analisi. Tale analisi può essere generata dall'uomo utilizzando indicatori tecnici o può essere generata utilizzando algoritmi matematici basati sull'azione del mercato, eventualmente in combinazione con altri fattori di mercato come gli indicatori economici .
Come funziona un segnale commerciale
I segnali commerciali possono utilizzare una varietà di input provenienti da diverse discipline. In genere, l' analisi tecnica è una componente importante, ma possono essere input anche l'analisi fondamentale, l'analisi quantitativa e l'economia, così come le misure del sentiment e persino i segnali di altri sistemi di segnali commerciali. L'obiettivo è fornire agli investitori e ai trader un metodo meccanico, privo di emozioni, per acquistare o vendere un titolo o un altro asset.
Oltre ai semplici trigger di acquisto e vendita, i segnali commerciali possono essere utilizzati anche per modificare un portafoglio determinando quando potrebbe essere un buon momento per acquistare più di un particolare settore, come la tecnologia, e alleggerire un altro, come i beni di prima necessità. I commercianti di obbligazioni, nel frattempo, potrebbero avere segnali per adeguare la durata dei loro portafogli vendendo una scadenza e acquistando una scadenza diversa. Infine, può anche aiutare con l'allocazione delle classi di attività,. come lo spostamento di denaro tra azioni, obbligazioni e oro.
Non c'è limite alla complessità di un segnale commerciale. Tuttavia, i trader tendono a mantenere le cose semplici utilizzando solo una manciata di input. Ai fini pratici, è molto più semplice gestire un semplice generatore di segnali e testarlo periodicamente per vedere quali componenti devono essere regolati o sostituiti.
Troppi input introdurrebbero complessità che richiedono più tempo di quello che un trader ha da offrire. E poiché i mercati cambiano nel tempo, spesso con grande velocità, strategie complesse potrebbero diventare obsolete prima ancora che i test siano terminati.
Esempio di un segnale commerciale
I segnali commerciali tendono ad essere associati a scambi rapidi in entrata e in uscita. Tuttavia, in realtà, alcuni segnali sono meno frequenti e si basano su reversion e dip-buying di azioni.
Ottimi segnali di trading di questo tipo sarebbero la ricerca di periodi in cui l'azione dei prezzi non è in linea con i fondamentali sottostanti. Un esempio potrebbe essere se il mercato si sta svendendo per paura dei titoli dei giornali, ma i dati fondamentali indicano una buona salute. I trader possono decidere di acquistare il calo se il loro segnale lampeggia "buon affare".
Creazione di un segnale commerciale
Ci sono infinite possibilità quando si tratta di un segnale commerciale, ma i trader tendono a voler solo automatizzare il loro pensiero. Un esempio potrebbe essere "per un titolo con un rapporto prezzo/utili inferiore a un certo rapporto prezzo/utili (rapporto P/E), acquistare quando una determinata formazione tecnica esplode al rialzo e i prezzi sono al di sopra di una certa media mobile mentre i tassi di interesse stanno cadendo."
Ecco alcuni degli input più comuni. I trader possono combinarli a loro piacimento per soddisfare qualsiasi criterio utilizzato per selezionare le operazioni.
Rottura o rottura del modello tecnico . Questi possono includere triangoli,. rettangoli, testa e spalle e linee di tendenza.
Media mobile e cross. La maggior parte degli investitori osserva le medie mobili a 50 e 200 giorni, ma ce ne sono molte altre di uso comune. L'input potrebbe essere quando l'attività di trading incrocia al di sopra o al di sotto della media. O potrebbe essere quando due medie si incrociano.
Aumento di volume. Un volume insolitamente alto è spesso un precursore di una nuova mossa nel mercato. Nei mercati dei futures è possibile utilizzare anche l' open interest .
Tassi di interesse. Le variazioni dei tassi spesso possono suggerire cambiamenti nei mercati azionari e delle materie prime.
Volatilità. Esistono molti modi per misurare la volatilità e, come con altri indicatori, massimi o minimi estremi della volatilità possono innescare cambiamenti di mercato.
Cicli. _ I mercati di tutti i tipi tendono a fluttuare e rifluire nel tempo, anche se sono in una tendenza costante o in una condizione non di tendenza. Uno dei cicli più conosciuti è il ciclo stagionale delle azioni - vendi a maggio e sparisci - che potrebbe aiutare a determinare se una strategia sta operando nella metà dell'anno forte o debole.
Estremi del sentimento. Usato come indicatore contrarian,. l'eccessiva tendenza al rialzo secondo i sondaggi o l'effettiva attività di trading può suggerire i massimi di mercato. Al contrario, un'eccessiva tendenza al ribasso può portare ai minimi del mercato.
Valutazione. Una valutazione eccessivamente alta rispetto a misure di mercato, settore o azioni specifiche può portare a segnali di vendita.
Mette in risalto
Possono anche essere utilizzati per ricostituire un portafoglio e spostare le allocazioni di settore o assumere nuove posizioni.
I segnali di trading sono trigger per acquistare o vendere un titolo in base a una serie predeterminata di criteri.
I trader possono creare segnali di trading utilizzando una varietà di criteri, da quelli semplici, come i rapporti sugli utili e l'aumento del volume, a segnali più complessi derivati dai segnali esistenti.
