Indicatore del tasso di variazione del prezzo (ROC)
Qual è l'indicatore del tasso di variazione del prezzo (ROC).
Il Price Rate of Change (ROC) è un indicatore tecnico basato sul momentum che misura la variazione percentuale del prezzo tra il prezzo corrente e il prezzo di un certo numero di periodi fa. L'indicatore ROC è tracciato rispetto a zero, con l'indicatore che si sposta verso l'alto in territorio positivo se le variazioni di prezzo sono al rialzo e si sposta in territorio negativo se le variazioni di prezzo sono al ribasso.
L'indicatore può essere utilizzato per individuare divergenze,. condizioni di ipercomprato e ipervenduto e incroci della linea centrale .
La formula per l'indicatore del tasso di variazione del prezzo è:
Come calcolare l'indicatore del tasso di cambio del prezzo
Il passaggio principale nel calcolo del ROC è selezionare il valore "n". I trader a breve termine possono scegliere un valore n piccolo, ad esempio nove. Gli investitori a lungo termine possono scegliere un valore come 200. Il valore n è quanti periodi fa viene confrontato il prezzo corrente. Valori inferiori vedranno il ROC reagire più rapidamente alle variazioni di prezzo, ma ciò può anche significare più falsi segnali. Un valore maggiore significa che il ROC reagirà più lentamente, ma i segnali potrebbero essere più significativi quando si verificano.
- Selezionare un valore n. Può essere qualsiasi cosa come 12, 25 o 200. I trader trader a breve termine in genere utilizzano un numero inferiore mentre gli investitori a lungo termine ne utilizzano un numero maggiore.
prezzo di chiusura del periodo più recente .
Trova il prezzo di chiusura del periodo da n periodi fa.
Inserisci i prezzi dei passaggi due e tre nella formula ROC.
Al termine di ogni periodo, calcolare il nuovo valore ROC.
Cosa ti dice l'indicatore del tasso di cambio del prezzo?
Il Price Rate of Change (ROC) è classificato come indicatore di momentum o velocità perché misura la forza del momentum dei prezzi in base al tasso di variazione. Ad esempio, se il prezzo di un'azione alla chiusura delle negoziazioni di oggi è di $ 10 e il prezzo di chiusura di cinque giorni di negoziazione prima era di $ 7, il ROC a cinque giorni è 42,85, calcolato come
Come la maggior parte degli oscillatori di momentum, il ROC appare su un grafico in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi. Il ROC viene tracciato rispetto a una linea zero che differenzia i valori positivi e negativi. I valori positivi indicano una pressione o uno slancio di acquisto al rialzo, mentre valori negativi inferiori a zero indicano una pressione di vendita o uno slancio al ribasso. L'aumento dei valori in entrambe le direzioni, positivo o negativo, indica uno slancio crescente, e torna indietro verso lo zero indica uno slancio calante.
crossover a linea zero possono essere utilizzati per segnalare i cambiamenti di tendenza. A seconda del valore n utilizzato, questi segnali possono arrivare all'inizio di un cambiamento di tendenza (valore n piccolo) o molto tardi in un cambiamento di tendenza (valore n maggiore). Il ROC è soggetto a seghe a frusta,. specialmente intorno alla linea dello zero. Pertanto, questo segnale non viene generalmente utilizzato per scopi di trading, ma semplicemente per avvisare i trader che potrebbe essere in corso un cambiamento di tendenza.
Vengono utilizzati anche i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Questi livelli non sono fissi, ma variano in base all'attività negoziata. I trader cercano di vedere quali valori del ROC hanno determinato in passato inversioni di prezzo. Spesso i trader trovano valori sia positivi che negativi in cui il prezzo si è invertito con una certa regolarità . Quando il ROC raggiunge nuovamente queste letture estreme, i trader saranno in allerta alta e osserveranno che il prezzo inizi a invertire per confermare il segnale ROC. Con il segnale ROC in atto, e il prezzo che si inverte per confermare il segnale ROC, si può prendere in considerazione un'operazione.
ROC è anche comunemente usato come indicatore di divergenza che segnala un possibile cambiamento di tendenza imminente. La divergenza si verifica quando il prezzo di un'azione o di un altro asset si muove in una direzione mentre il suo ROC si muove nella direzione opposta. Ad esempio, se il prezzo di un'azione aumenta in un periodo di tempo mentre il ROC si sta progressivamente abbassando, il ROC indica una divergenza ribassista dal prezzo, che segnala un possibile cambiamento di tendenza al ribasso. Lo stesso concetto si applica se il prezzo scende e il ROC sale. Questo potrebbe segnalare un movimento di prezzo al rialzo. La divergenza è un segnale di tempistica notoriamente scarso poiché una divergenza può durare a lungo e non sempre si tradurrà in un'inversione di prezzo.
La differenza tra il tasso di variazione del prezzo e l'indicatore di quantità di moto
I due indicatori sono molto simili e daranno risultati simili se si utilizza lo stesso valore n in ciascun indicatore. La differenza principale è che il ROC divide la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo n periodi fa per il prezzo n periodi fa. Questo lo rende una percentuale. La maggior parte dei calcoli per l'indicatore di quantità di moto non lo fanno. Invece, la differenza di prezzo viene semplicemente moltiplicata per 100, oppure il prezzo attuale viene diviso per il prezzo n periodi fa e quindi moltiplicato per 100. Entrambi questi indicatori finiscono per raccontare storie simili, anche se alcuni trader potrebbero preferire marginalmente uno all'altro in quanto possono fornire letture leggermente diverse.
Limitazione dell'utilizzo dell'indicatore del tasso di variazione del prezzo
Un potenziale problema con l'utilizzo dell'indicatore ROC è che il suo calcolo attribuisce lo stesso peso al prezzo più recente e al prezzo di n periodi fa, nonostante alcuni analisti tecnici considerino l'azione dei prezzi più recente come più importante nel determinare il prezzo futuro probabile movimento.
L'indicatore è anche soggetto a seghe a frusta, specialmente intorno alla linea dello zero. Questo perché quando il prezzo si consolida, le variazioni di prezzo si riducono, spostando l'indicatore verso lo zero. Tali tempi possono comportare più falsi segnali per le operazioni di tendenza,. ma aiutano a confermare il consolidamento dei prezzi.
Sebbene l'indicatore possa essere utilizzato per segnali di divergenza, i segnali spesso si verificano troppo presto. Quando il ROC inizia a divergere, il prezzo può ancora funzionare nella direzione del trend per qualche tempo. Pertanto, la divergenza non dovrebbe essere considerata un segnale commerciale, ma potrebbe essere utilizzata per confermare un'operazione se sono presenti altri segnali di inversione provenienti da altri indicatori e metodi di analisi.
Mette in risalto
L'oscillatore Price Rate of Change (ROC) è un indicatore di momentum illimitato utilizzato nell'analisi tecnica rispetto a un punto medio di livello zero.
Quando il prezzo si sta consolidando, il ROC si librerà vicino allo zero. In questo caso, è importante che i trader osservino l'andamento generale dei prezzi poiché il ROC fornirà poche informazioni se non per confermare il consolidamento.
Un ROC in aumento sopra lo zero in genere conferma un trend rialzista mentre un ROC in calo sotto lo zero indica un trend ribassista.
