エクイティカーブ

一定期間における取引口座の価値の変化をグラフで表したものです。一貫して正の勾配を持つ株式曲線は、通常、アカウントの取引戦略が有益であることを示し、負の勾配は、それらが負の利益を生み出していることを示します。

##エクイティカーブの内訳

パフォーマンスデータをグラフ形式で表示するため、エクイティカーブは、戦略がどのように実行されたかをすばやく分析するのに理想的です。また、複数のエクイティ曲線を使用して、さまざまな取引戦略のパフォーマンスとリスクを評価できます。

##エクイティカーブの計算

トレーダーの開始資本が25,000ドルで、最初の100株の取引の開始価格が50ドル、終了価格が75ドルであると想定します。貿易の手数料は5ドルです

取引は次のようにスプレッドシートに記録されます。

開始資本=開始資本-（（エントリー価格x株式の数量）-手数料）

-$ 25,000-（（$ 50 x 100）-$ 5）

-$ 25,000-（$ 5,000-$ 5）

-$ 25,000 – $ 4,995

-$ 20,005

開始資本=開始資本–（（出口価格x株式の数量）-手数料）

-$ 20,005 +（（$ 75 x 100）-$ 5）

-$ 20,005 +（$ 7,500-$ 5）

-$ 20,005 + $ 7,495

-27,500ドル

新しい取引ごとに上記のプロセスを繰り返します。

##エクイティカーブの取引

すべての取引戦略は、勝ちと負けの期間を持つエクイティカーブを生成します。視覚的な表現は株価チャートに似ています。トレーダーは、単純または指数の移動平均をエクイティ曲線に適用し、それを指標として使用できます。

エクイティカーブが移動平均を下回った場合に戦略取引を停止するための簡単なルールを導入できます。エクイティカーブが移動平均を上回ったら、トレーダーは戦略の取引を再開したいと思うかもしれません。貿易自動化ソフトウェアを使用すると、トレーダーは戦略をバックテストして、履歴データに対してどのように実行されたかを確認できます。これには通常、使用する戦略ごとにエクイティカーブを生成する機能が含まれます。

トレーディングシグナルルールは、エクイティカーブに別の移動平均を追加し、戦略を停止または開始する決定が下される前に2つのラインのクロスオーバーを待つことによって強化できます。たとえば、高速移動平均が低速移動平均を上回った場合、トレーダーは戦略を開始または再開し、高速移動平均が低速移動平均を下回った場合、戦略を停止します。