Curva de Patrimônio
Uma curva de patrimônio é uma representação gráfica da mudança no valor de uma conta de negociação ao longo de um período de tempo. Uma curva de ações com uma inclinação consistentemente positiva normalmente indica que as estratégias de negociação da conta são lucrativas, enquanto uma inclinação negativa mostra que elas estão gerando um retorno negativo.
Decompondo a curva de patrimônio
Uma vez que apresenta dados de desempenho em forma gráfica, uma curva de patrimônio é ideal para fornecer uma análise rápida do desempenho de uma estratégia. Além disso, várias curvas de patrimônio podem ser usadas para avaliar o desempenho e o risco de várias estratégias de negociação.
Cálculo da curva de patrimônio
Suponha que o capital inicial de um trader seja de $ 25.000 e sua primeira negociação de 100 ações tenha um preço de entrada de $ 50 e um preço de saída de $ 75. Comissão sobre o comércio é de $ 5
A negociação é registrada em uma planilha da seguinte forma:
Capital inicial = capital inicial - ((preço de entrada x quantidade de ações) - comissão)
$ 25.000 - (($ 50 x 100) - $ 5)
$ 25.000 - ($ 5.000 - $ 5)
$ 25.000 - $ 4.995
$ 20.005
Capital inicial = capital inicial – ((preço de saída x qtd de ações ) - comissão)
$ 20.005 + (($ 75 x 100) - $ 5)
$ 20.005 + ($ 7.500 - $ 5)
$ 20.005 + $ 7.495
$ 27.500
Repita o processo acima para cada nova negociação.
Negociando a curva de ações
Todas as estratégias de negociação produzem uma curva de ações com períodos de ganhos e perdas. A representação visual é semelhante a um gráfico de ações. Os comerciantes podem aplicar uma média móvel,. simples ou exponencial, à sua curva de patrimônio e usá-la como um indicador.
Uma regra simples pode ser introduzida para interromper a negociação da estratégia se a curva de ações cair abaixo da média móvel. Uma vez que a curva de ações volte acima da média móvel, o trader pode querer começar a negociar a estratégia novamente. O software de automação comercial permite que os traders testem sua estratégia para ver como ela teria se saído em dados históricos. Isso normalmente inclui a capacidade de gerar uma curva de patrimônio para cada estratégia usada.
As regras de sinal de negociação podem ser reforçadas adicionando outra média móvel à curva de ações e aguardando um cruzamento das duas linhas antes que uma decisão seja tomada para parar ou iniciar a estratégia. Por exemplo, se a média móvel rápida cruzar acima da média móvel lenta, o trader iniciará ou recomeçará sua estratégia e, se a média móvel rápida cruzar abaixo da média móvel lenta, ele interromperá sua estratégia.
