Krzywa kapitałowa
Krzywa kapitału jest graficzną reprezentacją zmiany wartości rachunku handlowego w czasie. Krzywa akcji z konsekwentnie dodatnim nachyleniem zazwyczaj wskazuje, że strategie handlowe na rachunku są opłacalne, podczas gdy nachylenie ujemne wskazuje, że generują one ujemny zwrot.
Podział krzywej kapitału
Ponieważ przedstawia dane dotyczące wyników w formie graficznej, krzywa kapitału jest idealna do zapewnienia szybkiej analizy skuteczności strategii. Ponadto do oceny wyników i ryzyka różnych strategii handlowych można wykorzystać wiele krzywych kapitałowych.
Obliczanie krzywej kapitału
Załóżmy, że kapitał początkowy tradera wynosi 25 000 USD, a jego pierwsza transakcja na 100 akcji miała cenę wejścia 50 USD i cenę wyjścia 75 USD. Prowizja od transakcji wynosi $5
Transakcja jest rejestrowana w arkuszu kalkulacyjnym w następujący sposób:
Kapitał początkowy = kapitał początkowy - ((cena wejścia x ilość akcji) - prowizja)
25 000 $ - ((50 $ x 100) - 5 $
25 000 USD - (5 000 USD - 5 USD)
25 000 $ – 4 995 $
$20,005
Kapitał startowy = kapitał startowy – ((cena wyjścia x ilość akcji ) - prowizja)
20 005 $ + ((75 $ x 100) - 5 $
20 005 $ + (7500 $ - 5 $)
20 005 $ + 7495 $
27 500 $
Powtórz powyższy proces dla każdej nowej transakcji.
Handel krzywą kapitałową
Wszystkie strategie handlowe tworzą krzywą kapitału, która ma okresy wygranych i strat. Wizualna reprezentacja jest podobna do wykresu giełdowego. Handlowcy mogą zastosować średnią ruchomą,. prostą lub wykładniczą, do swojej krzywej akcji i użyć jej jako wskaźnika.
Można wprowadzić prostą zasadę, aby zatrzymać handel strategią, jeśli krzywa akcji spadnie poniżej średniej ruchomej. Gdy krzywa akcji powróci powyżej średniej ruchomej, trader może chcieć ponownie rozpocząć handel strategią. Oprogramowanie do automatyzacji handlu umożliwia traderom testowanie historyczne ich strategii, aby zobaczyć, jak by się zachowywała na danych historycznych. Zwykle obejmuje to możliwość wygenerowania krzywej kapitału dla każdej stosowanej strategii.
Zasady dotyczące sygnałów handlowych można wzmocnić, dodając kolejną średnią kroczącą do krzywej akcji i czekając na skrzyżowanie dwóch linii, zanim zostanie podjęta decyzja o zatrzymaniu lub uruchomieniu strategii. Na przykład, jeśli szybka średnia krocząca przetnie powyżej wolnej średniej kroczącej, trader rozpocząłby lub wznowiłby swoją strategię, a jeżeli szybka średnia krocząca przetnie poniżej wolnej średniej kroczącej, wstrzymałby swoją strategię.
