Кривая капитала

Кривая капитала — это графическое представление изменения стоимости торгового счета за определенный период времени. Кривая капитала с постоянно положительным наклоном обычно указывает на то, что торговые стратегии счета прибыльны, а отрицательный наклон показывает, что они приносят отрицательный доход.

Разбивка кривой капитала

Поскольку данные о производительности представлены в графической форме, кривая капитала идеально подходит для быстрого анализа эффективности стратегии. Кроме того, несколько кривых капитала можно использовать для оценки эффективности и риска различных торговых стратегий.

Расчет кривой капитала

Предположим, что стартовый капитал трейдера составляет 25 000 долларов, а его или ее первая сделка по 100 акциям имела цену входа 50 долларов и цену выхода 75 долларов. Комиссия за сделку $5

Сделка регистрируется в электронной таблице следующим образом:

Стартовый капитал = стартовый капитал – ((цена входа x количество акций) – комиссия)

• 25 000 долларов США - ((50 долларов США x 100) - 5 долларов США)

• 25 000 долларов США - (5 000 долларов США - 5 долларов США)

• 25 000 долларов США – 4 995 долларов США

• 20 005 долларов США

Стартовый капитал = стартовый капитал – ((цена выхода x количество акций ) – комиссия)

• 20 005 долларов США + ((75 долларов США x 100) - 5 долларов США)

• 20 005 долларов + (7 500 - 5 долларов)

• 20 005 долларов США + 7 495 долларов США

• 27 500 долларов США

Повторите вышеуказанный процесс для каждой новой сделки.

Торговля по кривой капитала

Все торговые стратегии создают кривую капитала, которая имеет периоды выигрыша и проигрыша. Визуальное представление похоже на биржевую диаграмму. Трейдеры могут применить скользящую среднюю,. простую или экспоненциальную, к своей кривой капитала и использовать ее в качестве индикатора.

Можно было бы ввести простое правило, чтобы остановить торговлю по стратегии, если кривая капитала падает ниже скользящей средней. Как только кривая капитала возвращается выше скользящей средней, трейдер может снова начать торговать по стратегии. Программное обеспечение для автоматизации торговли позволяет трейдерам протестировать свою стратегию на истории, чтобы увидеть, как она будет работать на исторических данных. Обычно это включает в себя возможность генерировать кривую капитала для каждой используемой стратегии.

Правила торговых сигналов можно усилить, добавив еще одну скользящую среднюю к кривой капитала и ожидая пересечения двух линий, прежде чем будет принято решение о остановке или запуске стратегии. Например, если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю, трейдер начинает или возобновляет свою стратегию, а если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю, он останавливает свою стратегию.