Courbe d'équité
Une courbe d'équité est une représentation graphique de la variation de la valeur d'un compte de trading sur une période de temps. Une courbe d'équité avec une pente constamment positive indique généralement que les stratégies de trading du compte sont rentables, tandis qu'une pente négative montre qu'elles génèrent un rendement négatif.
DĂ©composer la courbe des capitaux propres
Puisqu'elle présente les données de performance sous forme graphique, une courbe d'équité est idéale pour fournir une analyse rapide de la performance d'une stratégie. En outre, plusieurs courbes d'équité peuvent être utilisées pour évaluer les performances et les risques de diverses stratégies de trading.
Calcul de la courbe d'équité
Supposons que le capital de départ d'un trader soit de 25 000 $ et que sa première transaction de 100 actions ait un prix d'entrée de 50 $ et un prix de sortie de 75 $. La commission sur le commerce est de 5 $
La transaction est enregistrée dans une feuille de calcul comme suit :
Capital de départ = capital de départ – ((prix d'entrée x quantité d'actions) - commission)
25 000 $ - ((50 $ x 100) - 5 $)
25 000 $ - (5 000 $ - 5 $)
25 000 $ – 4 995 $
20 005 $
Capital de départ = capital de départ – ((prix de sortie x quantité d' actions ) - commission)
20 005 $ + ((75 $ x 100) - 5 $)
20 005 $ + (7 500 $ - 5 $)
20 005 $ + 7 495 $
27 500 $
Répétez le processus ci-dessus pour chaque nouveau commerce.
NĂ©gocier la courbe des actions
Toutes les stratégies de trading produisent une courbe d'équité qui a des périodes gagnantes et perdantes. La représentation visuelle est similaire à un graphique boursier. Les traders peuvent appliquer une moyenne mobile,. simple ou exponentielle, à leur courbe d'équité et l'utiliser comme indicateur.
Une règle simple pourrait être introduite pour arrêter la négociation de la stratégie si la courbe des actions tombe en dessous de la moyenne mobile. Une fois que la courbe des actions revient au-dessus de la moyenne mobile, le trader peut vouloir recommencer à négocier la stratégie. Un logiciel d'automatisation du commerce permet aux commerçants de tester leur stratégie pour voir comment elle aurait fonctionné sur des données historiques. Cela inclut généralement la possibilité de générer une courbe d'équité pour chaque stratégie utilisée.
Les règles du signal de trading pourraient être renforcées en ajoutant une autre moyenne mobile à la courbe des actions et en attendant un croisement des deux lignes avant de prendre la décision d'arrêter ou de démarrer la stratégie. Par exemple, si la moyenne mobile rapide passe au-dessus de la moyenne mobile lente, le trader commencera ou recommencera sa stratégie, et si la moyenne mobile rapide passe en dessous de la moyenne mobile lente, il arrêtera sa stratégie.
