Forskjøvet glidende gjennomsnitt (DMA)
Hva er et forskjøvet glidende gjennomsnitt (DMA)?
Et forskjøvet glidende gjennomsnitt (DMA) er et glidende gjennomsnitt (MA) som har blitt justert fremover eller tilbake i tid i et forsøk på å bedre forutsi trender eller bedre tilpasse prisbevegelsene til en eiendel.
Hvordan et forskjøvet glidende gjennomsnitt (DMA) fungerer
En MA kan forskyves fremover på et diagram, som kalles positiv forskyvning og vil flytte MA til høyre. Den kan også forskyves tilbake i tid, kalt negativ forskyvning, og det vil flytte MA til venstre. DMA krever ingen beregning utover MA-beregningen. Hver verdi av MA flyttes fremover eller bakover med antall perioder bestemt av traderen.
Anta for eksempel at en trader ønsker å fortrenge MA tre perioder inn i fremtiden. Den nåværende MA-verdien vil bli plassert tre perioder inn i fremtiden på diagrammet. Den forrige periodens verdi vil også bli plassert tre perioder inn i fremtiden, og så videre.
De fleste kartprogramvare gjør dette automatisk. Ved bruk av MA vil innstillingene ofte spørre om hvor mye forskyvning som ønskes. Alternativt kan det være en separat forskjøvet MA-indikator med denne innstillingen.
Hva forteller det fordrevne bevegelige gjennomsnittet (DMA) deg?
DMA gjør alle tingene en vanlig MA gjør. I noen tilfeller kan det imidlertid gjøre det bedre fordi det bedre kan skreddersys til eiendelen som handles.
Trendretning
Generelt hjelper DMA med å bestemme trendretningen. Når prisen er over MA, hjelper det med å indikere en opptrend,. eller i det minste at prisen er over gjennomsnittet. Motsatt, når prisen er under MA, er prisen under gjennomsnittet, noe som er ett tegn på en nedadgående trend.
I mellomtiden, når prisen beveger seg gjennom MA, kan det signalisere at trenden endrer seg. Og hvis prisen faller gjennom MA ovenfra, kan det signalisere at opptrenden er over og en nedtrend begynner.
Hvordan MA forskyves kan hjelpe til med å gi bedre reverseringssignaler. Anta at den opptrendende prisen i det siste bare har falt litt under MA bare for å øke igjen kort tid etter. I dette tilfellet var ikke prisen som falt under MA et reverseringssignal – MA passet rett og slett ikke godt inn i prishandlingen. Å forskyve MA med flere perioder kan bidra til å holde prisen over MA, skape en bedre tilpasning til aktivaens trend og dermed unngå noen av de falske signalene.
Et annet alternativ i scenariet ovenfor er å endre tilbakeblikkperioden for gjennomsnittet – hvor mange perioder det beregner et gjennomsnitt for. Dette kan også føre til at MA passer bedre til prisdataene. Å øke tilbakeblikksperioden resulterer vanligvis i at MA har mer etterslep,. da det er tregere å reagere på prisendringer siden nylige prisendringer har mindre innvirkning på et større gjennomsnitt. Derfor er forskyvning et alternativ når en trader vil at MA skal være bedre på linje med prisen, men ikke ønsker å øke etterslepet.
###Støtte og motstand
En DMA kan også bidra til å identifisere støtte og motstand. Som diskutert ovenfor, i løpet av en opptrend kan MA justeres med prisen slik at historiske tilbaketrekksverdier stemmer overens med MA. Når prisen nærmer seg MA, vet traderen at MA kan gi støtte. Hvis prisen stopper ved MA og begynner å stige igjen, kan en lang handel tas med et stopptap under det nylige laveste eller under MA.
Det samme konseptet gjelder nedtrender. DMA er justert for å tilpasse seg tilbaketrekningshøydene under nedtrenden. Ved fremtidige tilbaketrekk kan traderen se om DMA fortsatt gir motstand. Hvis den gjør det, kan det gi en kort handelsmulighet.
Displaced Moving Average (DMA) vs. Eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA)
En DMA er enhver MA som flyttes frem eller tilbake i tid. Mens enkle MA-er ofte brukes til forskyvning, kan et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) også forskyves.
En EMA er en type MA som reagerer raskere på prisendringer enn en enkel MA. Dette er resultatet av en mer kompleks beregning som legger større vekt på nyere prisverdier og innebærer å flytte EMA-verdiene fremover eller bakover i tid.
Displaced Moving Average (DMA) begrensninger
En MA er gjennomsnittsprisen på en eiendel over en tidsperiode. Den har ikke i seg selv noen prediktive beregninger inkludert. Derfor vil ikke enhver MA, inkludert en fordrevet, alltid gi pålitelig informasjon for trendreversering eller støtte/motstandsnivåer.
MAer generelt, inkludert fordrevne, har en tendens til å gi bedre informasjon under trendende markeder, men gir lite informasjon når prisen er hakkete eller beveger seg sidelengs. I slike tider vil prisen bevege seg frem og tilbake på tvers av MA, men siden prisen beveger seg sidelengs totalt sett er det ikke sannsynlig at crossovers vil generere svært lønnsomme handelsmuligheter og kan føre til tap.
Reverserings-, støtte- og motstandssignaler fungerer kanskje ikke alltid. Prisen kan bevege seg gjennom en MA bare for å bevege seg tilbake i den opprinnelige retningen. Selv om MA kan ha gitt støtte eller motstand i fortiden, er det kanskje ikke det i fremtiden.
##Høydepunkter
Et forskjøvet glidende gjennomsnitt (DMA) er ethvert glidende gjennomsnitt (MA) som har alle sine verdier forskjøvet fremover (positiv forskyvning) eller tilbake (negativ forskyvning) i tid.
En DMA brukes på samme måte som en tradisjonell MA ved at den hjelper til med å bestemme trendretning og reverseringer, kan gi handelssignaler og hjelper til med å forutsi potensielle støtte- og motstandsområder.
– Investorer kan velge å skifte en DMA slik at den bedre stemmer overens med høye eller lave priser, og bedre inneholder eller passer til prisen.
