Displaced Moving Average (DMA)
Hvad er et forskudt glidende gennemsnit (DMA)?
Et forskudt glidende gennemsnit (DMA) er et glidende gennemsnit (MA), der er blevet justeret frem eller tilbage i tiden i et forsøg på bedre at forudsige tendenser eller bedre passe til prisbevægelserne på et aktiv.
Sådan fungerer et forskudt glidende gennemsnit (DMA).
En MA kan forskydes fremad på et diagram, som kaldes positiv forskydning og vil flytte MA til højre. Det kan også forskydes tilbage i tiden, kaldet negativ forskydning, og det vil flytte MA til venstre. DMA kræver ingen beregning ud over MA-beregningen. Hver værdi af MA flyttes frem eller tilbage med antallet af perioder bestemt af den erhvervsdrivende.
Antag for eksempel, at en erhvervsdrivende ønsker at fortrænge deres MA tre perioder ud i fremtiden. Den aktuelle MA-værdi vil blive placeret tre perioder ud i fremtiden på diagrammet. Den tidligere periodes værdi vil også blive placeret tre perioder ud i fremtiden, og så videre.
De fleste kortlægningssoftware gør dette automatisk. Ved anvendelse af en MA vil indstillingerne ofte spørge efter, hvor meget forskydning der ønskes. Alternativt kan der være en separat forskudt MA-indikator med denne indstilling.
Hvad fortæller det fordrevne bevægelige gennemsnit (DMA) dig?
DMA gør alle de ting, en normal MA gør. I nogle tilfælde kan det dog gøre det bedre, fordi det bedre kan skræddersy til det aktiv,. der handles.
Trendretning
Generelt hjælper DMA med at bestemme trendretningen. Når prisen er over MA, hjælper det med at indikere en optrend,. eller i det mindste at prisen er over gennemsnittet. Omvendt, når prisen er under MA, er prisen under gennemsnittet, hvilket er et tegn på en nedadgående trend.
I mellemtiden, når prisen bevæger sig gennem MA, kan det signalere, at tendensen ændrer sig. Og hvis prisen falder gennem MA ovenfra, kan det signalere, at optrenden er forbi, og en nedtrend begynder.
Hvordan MA er forskudt kan hjælpe med at give bedre vendingssignaler. Antag, at den opadgående pris i fortiden lige er faldet en smule til under MA for kun at stige igen kort efter. I dette tilfælde var prisen, der faldt under MA ikke et vendingssignal – MA passede bare ikke godt til prishandlingen. At forskyde MA i flere perioder kan hjælpe med at holde prisen over MA, hvilket skaber en bedre tilpasning til aktivets trend og dermed undgår nogle af de falske signaler.
En anden mulighed i ovenstående scenarie er at ændre tilbagebliksperioden for gennemsnittet - hvor mange perioder det beregner et gennemsnit for. Dette kan også resultere i, at MA bedre passer til prisdataene. En forøgelse af tilbagebliksperioden resulterer typisk i, at MA har mere forsinkelse,. da det er langsommere at reagere på prisændringer, da de seneste prisændringer har mindre indflydelse på et større gennemsnit. Derfor er forskydning en mulighed, når en erhvervsdrivende ønsker, at MA skal være bedre på linje med prisen, men ikke ønsker at øge forsinkelsen.
Support og modstand
En DMA kan også hjælpe med at identificere støtte og modstand. Som diskuteret ovenfor kan MA under en optrend justeres med prisen, således at historiske tilbagetræknings-lavere stemmer overens med MA. Når prisen nærmer sig MA, ved den erhvervsdrivende, at MA kan yde support. Hvis prisen går i stå ved MA og begynder at stige igen, kan en lang handel tages med et stoptab under det seneste lave eller under MA.
Det samme koncept gælder for nedtrends. DMA er justeret til at tilpasse sig tilbagetrækningshøjderne under den nedadgående trend. Ved fremtidige tilbagetrækninger kan den erhvervsdrivende se for at se, om DMA stadig giver modstand. Hvis det gør det, kan det give en kort handelsmulighed.
Displaced Moving Average (DMA) vs. Exponential Moving Average (EMA)
En DMA er enhver MA, der flyttes frem eller tilbage i tiden. Mens simple MA'er ofte bruges til forskydning, kan et eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) også forskydes.
En EMA er en type MA, der reagerer hurtigere på prisændringer end en simpel MA. Dette er resultatet af en mere kompleks beregning, der lægger mere vægt på de seneste prisværdier og involverer at flytte EMA-værdierne frem eller tilbage i tiden.
Begrænsninger for forskudt glidende gennemsnit (DMA).
En MA er den gennemsnitlige pris på et aktiv over en periode. Det har ikke i sagens natur nogen forudsigende beregninger indregnet. Derfor vil enhver MA, inklusive en forskudt, ikke altid give pålidelige oplysninger om trendvendinger eller støtte/modstandsniveauer.
MA'er generelt, inklusive fordrevne, har en tendens til at give bedre information under trendende markeder, men giver kun lidt information, når prisen er hakkende eller bevæger sig sidelæns. I sådanne perioder vil prisen bevæge sig frem og tilbage på tværs af MA, men da prisen generelt bevæger sig sidelæns, er det ikke sandsynligt, at crossovers vil generere yderst profitable handelsmuligheder og kan resultere i tab.
Vende-, støtte- og modstandssignaler virker muligvis ikke altid. Prisen kan bevæge sig gennem en MA kun for at bevæge sig tilbage i den oprindelige retning. Mens MA kan have ydet støtte eller modstand i fortiden, er det måske ikke i fremtiden.
Højdepunkter
Et forskudt glidende gennemsnit (DMA) er ethvert glidende gennemsnit (MA), der har alle sine værdier forskudt fremad (positiv forskydning) eller tilbage (negativ forskydning) i tid.
En DMA bruges på samme måde som en traditionel MA, idet den hjælper med at bestemme trendretning og vendinger, kan give handelssignaler og hjælper med at forudsige potentielle støtte- og modstandsområder.
Investorer kan vælge at flytte en DMA, så den bedre stemmer overens med høje eller lave priser, og bedre indeholder eller passer til prisen.
