Versetzter gleitender Durchschnitt (DMA)
Was ist ein Displaced Moving Average (DMA)?
Ein verschobener gleitender Durchschnitt (DMA) ist ein gleitender Durchschnitt (MA), der in der Zeit vorwärts oder rückwärts angepasst wurde, um Trends besser vorherzusagen oder besser an die Preisbewegungen eines Vermögenswerts anzupassen.
Wie ein Displaced Moving Average (DMA) funktioniert
Ein MA kann auf einem Diagramm nach vorne verschoben werden, was als positive Verschiebung bezeichnet wird und den MA nach rechts bewegt. Es kann auch in der Zeit zurück verschoben werden, was als negative Verschiebung bezeichnet wird, und das wird den MA nach links verschieben. Der DMA erfordert keine Berechnung über die MA-Berechnung hinaus. Jeder Wert des MA wird um die vom Händler festgelegte Anzahl von Perioden vor- oder zurückbewegt.
Nehmen wir zum Beispiel an, ein Trader möchte seinen MA um drei Perioden in die Zukunft verschieben. Der aktuelle MA-Wert wird drei Perioden in die Zukunft auf dem Chart platziert. Der Wert der vorherigen Periode wird auch drei Perioden in die Zukunft gelegt und so weiter.
Die meisten Chart-Programme machen das automatisch. Beim Anwenden eines MA werden die Einstellungen oft gefragt, wie viel Verschiebung gewünscht wird. Alternativ kann es bei dieser Einstellung einen separaten verschobenen MA-Indikator geben.
Was sagt Ihnen der Displaced Moving Average (DMA)?
Der DMA macht all die Dinge, die ein normaler MA macht. In einigen Fällen kann es jedoch besser sein, weil es besser auf den gehandelten Vermögenswert zugeschnitten werden kann.
Trendrichtung
Im Allgemeinen hilft der DMA dabei, die Trendrichtung zu bestimmen. Wenn der Preis über dem MA liegt, zeigt dies einen Aufwärtstrend an oder zumindest, dass der Preis über dem Durchschnitt liegt. Umgekehrt, wenn der Preis unter dem MA liegt, ist der Preis unterdurchschnittlich, was ein Zeichen für einen Abwärtstrend ist.
Wenn sich der Preis in der Zwischenzeit durch den MA bewegt, könnte dies signalisieren, dass sich der Trend ändert. Und wenn der Preis von oben durch den MA fällt, könnte dies signalisieren, dass der Aufwärtstrend vorbei ist und ein Abwärtstrend beginnt.
Wie der MA verschoben wird, kann dabei helfen, bessere Umkehrsignale bereitzustellen. Gehen Sie davon aus, dass der Aufwärtstrend in der Vergangenheit nur leicht unter den MA gefallen ist, nur um sich kurz darauf wieder zu erholen. In diesem Fall war das Absinken des Preises unter den MA kein Umkehrsignal – der MA passte einfach nicht gut zur Preisbewegung. Das Verschieben des MA um mehrere Perioden kann dazu beitragen, den Preis über dem MA zu halten, eine bessere Anpassung an den Trend des Vermögenswerts zu schaffen und so einige der falschen Signale zu vermeiden.
Eine weitere Option im obigen Szenario besteht darin, die Lookback-Periode des Durchschnitts zu ändern – für wie viele Perioden ein Durchschnitt berechnet wird. Auch dies kann dazu führen, dass die MA besser zu den Kursdaten passt. Eine Verlängerung des Rückschauzeitraums führt in der Regel dazu, dass der MA eine größere Verzögerung aufweist,. da er langsamer auf Preisänderungen reagiert, da jüngste Preisänderungen einen geringeren Einfluss auf einen größeren Durchschnitt haben. Daher ist Displacement eine Option, wenn ein Händler möchte, dass sich der MA besser an den Preis anpasst, aber die Verzögerung nicht erhöhen möchte.
Unterstützung und Widerstand
Ein DMA kann auch dabei helfen, Unterstützung und Widerstand zu identifizieren. Wie oben besprochen, kann der MA während eines Aufwärtstrends am Preis ausgerichtet werden, sodass historische Pullback-Tiefs mit dem MA übereinstimmen. Wenn sich der Preis dem MA nähert, weiß der Trader, dass der MA möglicherweise Unterstützung bietet. Wenn der Preis beim MA stehen bleibt und wieder zu steigen beginnt, kann ein Long-Trade mit einem Stop-Loss unter dem jüngsten Tief oder unter dem MA eingegangen werden.
Das gleiche Konzept gilt für Abwärtstrends. Der DMA wird so angepasst, dass er sich während des Abwärtstrends an den Pullback- Hochs ausrichtet . Bei zukünftigen Pullbacks kann der Händler beobachten, ob der DMA immer noch Widerstand leistet. Wenn dies der Fall ist, kann dies eine Short-Trade- Gelegenheit bieten.
Versetzter gleitender Durchschnitt (DMA) vs. exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)
Ein DMA ist ein beliebiger MA, der in der Zeit vorwärts oder rückwärts verschoben wird. Während einfache MAs häufig zur Verschiebung verwendet werden, kann ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) ebenfalls verschoben werden.
Ein EMA ist eine Art von MA, der schneller auf Preisänderungen reagiert als ein einfacher MA. Dies ist das Ergebnis einer komplexeren Berechnung, die den jüngsten Kurswerten mehr Gewicht beimisst und die zeitliche Verschiebung der EMA-Werte nach vorn oder hinten beinhaltet.
Displaced Moving Average (DMA) Einschränkungen
Ein MA ist der Durchschnittspreis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum. Es enthält von Natur aus keine vorausschauenden Berechnungen. Daher wird jeder MA, einschließlich eines verschobenen, nicht immer zuverlässige Informationen für Trendumkehrungen oder Unterstützungs-/Widerstandsniveaus liefern.
MAs im Allgemeinen, einschließlich verschobener, liefern tendenziell bessere Informationen während Trendmärkten, liefern jedoch wenig Informationen, wenn der Preis unruhig ist oder sich seitwärts bewegt. In solchen Zeiten bewegt sich der Preis über den MA hin und her, aber da sich der Preis insgesamt seitwärts bewegt, werden die Überkreuzungen wahrscheinlich keine hochprofitablen Handelsmöglichkeiten schaffen und können zu Verlusten führen.
Umkehr-, Unterstützungs- und Widerstandssignale funktionieren möglicherweise nicht immer. Der Preis kann sich durch einen MA bewegen, nur um sich wieder in die ursprüngliche Richtung zu bewegen. Während der MA in der Vergangenheit möglicherweise Unterstützung oder Widerstand bereitgestellt hat, wird dies in Zukunft möglicherweise nicht der Fall sein.
Höhepunkte
Ein verschobener gleitender Durchschnitt (DMA) ist ein beliebiger gleitender Durchschnitt (MA), bei dem alle seine Werte zeitlich nach vorne (positive Verschiebung) oder nach hinten (negative Verschiebung) verschoben sind.
Ein DMA wird auf die gleiche Weise wie ein traditioneller MA verwendet, da er hilft, Trendrichtungen und Umkehrungen zu bestimmen, Handelssignale liefern kann und hilft, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu prognostizieren.
Anleger können sich dafür entscheiden, einen DMA so zu verschieben, dass er sich besser an Hochs oder Tiefs des Preises anpasst und den Preis besser enthält oder passt.
