Смещенная скользящая средняя (DMA)

Что такое смещенная скользящая средняя (DMA)?

Смещенная скользящая средняя (DMA) — это скользящая средняя (MA), которая была скорректирована вперед или назад во времени в попытке лучше прогнозировать тенденции или лучше соответствовать движениям цены актива.

Как работает смещенная скользящая средняя (DMA)

МА может быть смещена вперед на графике, что называется положительным смещением и сдвинет МА вправо. Его также можно сместить назад во времени, что называется отрицательным смещением, и это сдвинет скользящую среднюю влево. DMA не требует каких-либо вычислений, кроме расчета MA. Каждое значение MA перемещается вперед или назад на количество периодов, определенное трейдером.

Например, предположим, что трейдер хочет сместить свою MA на три периода вперед. Текущее значение MA будет размещено на графике на три периода вперед. Значение предыдущего периода также будет перенесено на три периода вперед и так далее.

Большинство программ для построения графиков делает это автоматически. При применении MA в настройках часто запрашивается желаемое смещение. В качестве альтернативы, с этой настройкой может быть отдельный индикатор смещенной скользящей средней.

Что говорит вам смещенная скользящая средняя (DMA)?

DMA делает все то же самое, что и обычный MA. Однако в некоторых случаях он может работать лучше, потому что может лучше адаптироваться к торгуемому активу .

Направление тренда

В общем, DMA помогает определить направление тренда. Когда цена находится выше MA, это указывает на восходящий тренд или, по крайней мере, на то, что цена выше среднего. И наоборот, когда цена ниже MA, цена ниже средней, что является одним из признаков нисходящего тренда.

Между тем, когда цена проходит через MA, это может сигнализировать об изменении тренда. И если цена падает через MA сверху вниз, это может сигнализировать о том, что восходящий тренд закончился и начинается нисходящий тренд.

То, как смещается MA, может помочь в обеспечении лучших сигналов разворота . Предположим, что в прошлом восходящая цена чуть-чуть опускалась ниже скользящей средней только для того, чтобы вскоре после этого снова подняться. В этом случае падение цены ниже скользящей средней не было сигналом разворота — просто скользящая средняя не соответствовала ценовому действию. Смещение MA на несколько периодов может помочь удержать цену выше MA, создавая лучшее соответствие тренду актива и, таким образом, избегая некоторых ложных сигналов.

Другой вариант в приведенном выше сценарии — изменить период ретроспективного анализа среднего значения — количество периодов, для которых он рассчитывает среднее значение. Это также может привести к лучшему соответствию скользящей средней ценовым данным. Увеличение периода ретроспективного анализа обычно приводит к большему отставанию скользящей средней, поскольку она медленнее реагирует на изменения цены, поскольку недавние изменения цены оказывают меньшее влияние на большую среднюю. Таким образом, смещение является вариантом, когда трейдер хочет, чтобы скользящая средняя лучше совпадала с ценой, но не хочет увеличивать отставание.

Поддержка и сопротивление

DMA также может помочь определить поддержку и сопротивление. Как обсуждалось выше, во время восходящего тренда MA может быть выровнена с ценой, чтобы исторические минимумы отката совпадали с MA. Когда цена приближается к скользящей средней, трейдер знает, что скользящая средняя может обеспечить поддержку. Если цена останавливается на скользящей средней и снова начинает расти, можно открыть длинную сделку со стоп-лоссом ниже недавнего минимума или ниже скользящей средней.

Та же концепция применима и к нисходящим трендам. DMA корректируется, чтобы совпадать с максимумами отката во время нисходящего тренда. При будущих откатах трейдер может наблюдать, оказывает ли DMA сопротивление. Если это произойдет, это может предоставить возможность для короткой сделки.

Смещенная скользящая средняя (DMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

DMA — это любая MA, сдвинутая вперед или назад во времени. В то время как простые MA часто используются для смещения, экспоненциальное скользящее среднее (EMA) также может быть смещено.

EMA — это тип MA, который быстрее реагирует на изменение цены, чем простая MA. Это результат более сложного расчета, который придает больший вес недавним ценовым значениям и включает перемещение значений EMA вперед или назад во времени.

Ограничения смещенной скользящей средней (DMA)

MA — это средняя цена актива за определенный период времени. По сути, в нем не учитываются какие-либо прогнозные расчеты. Поэтому любая скользящая средняя, в том числе и смещенная, не всегда будет давать достоверную информацию о разворотах тренда или уровнях поддержки/сопротивления.

В целом скользящие средние, в том числе смещенные, как правило, предоставляют лучшую информацию во время трендовых рынков, но дают мало информации, когда цена колеблется или движется вбок. В такие периоды цена будет двигаться вперед и назад по скользящей средней, но, поскольку в целом цена движется вбок, пересечения вряд ли создадут высокодоходные торговые возможности и могут привести к убыткам.

Сигналы разворота, поддержки и сопротивления могут не всегда работать. Цена может пройти через MA только для того, чтобы вернуться в исходном направлении. Хотя скользящая средняя могла оказывать поддержку или сопротивление в прошлом, в будущем этого может не произойти.

Особенности

• Смещенная скользящая средняя (DMA) — это любая скользящая средняя (MA), все значения которой сдвинуты вперед (положительное смещение) или назад (отрицательное смещение) во времени.

• DMA используется так же, как и традиционная MA, поскольку она помогает определить направление тренда и развороты, может давать торговые сигналы и помогает прогнозировать потенциальные области поддержки и сопротивления.

• Инвесторы могут сместить DMA так, чтобы она лучше совпадала с максимумами или минимумами цены и лучше содержала цену или соответствовала ей.