Moyenne mobile déplacée (DMA)

Qu'est-ce qu'une moyenne mobile déplacée (DMA) ?

Une moyenne mobile déplacée (DMA) est une moyenne mobile (MA) qui a été ajustée vers l'avant ou vers l'arrière dans le but de mieux prévoir les tendances ou de mieux s'adapter aux mouvements de prix d'un actif.

Comment fonctionne une moyenne mobile déplacée (DMA)

Une MA peut être déplacée vers l'avant sur un graphique, ce qui est appelé déplacement positif et déplacera la MA vers la droite. Il peut également être déplacé dans le temps, appelé déplacement négatif, et cela déplacera le MA vers la gauche. Le DMA ne nécessite aucun calcul au-delà du calcul MA. Chaque valeur de la MA est avancée ou reculée du nombre de périodes déterminé par le trader.

Par exemple, supposons qu'un trader veuille déplacer son MA de trois périodes dans le futur. La valeur MA actuelle sera placée trois périodes dans le futur sur le graphique. La valeur de la période précédente sera également placée trois périodes dans le futur, et ainsi de suite.

La plupart des logiciels de cartographie le font automatiquement. Lors de l'application d'une MA, les paramètres demandent souvent le déplacement souhaité. Alternativement, il peut y avoir un indicateur MA déplacé séparé avec ce réglage.

Que vous dit la moyenne mobile déplacée (DMA) ?

Le DMA fait tout ce qu'un MA normal fait. Cependant, dans certains cas, il peut le faire mieux car il peut mieux s'adapter à l' actif échangé.

Direction de la tendance

En général, le DMA aide à déterminer la direction de la tendance. Lorsque le prix est au-dessus de la MM, cela aide à indiquer une tendance à la hausse,. ou du moins que le prix est au-dessus de la moyenne. À l'inverse, lorsque le prix est inférieur à la MM, le prix est inférieur à la moyenne, ce qui est un signe de tendance à la baisse.

Pendant ce temps, lorsque le prix se déplace à travers la MA, cela pourrait signaler que la tendance est en train de changer. Et, si le prix chute à travers la MA par le haut, cela pourrait signaler que la tendance haussière est terminée et qu'une tendance baissière commence.

La façon dont le MA est déplacé peut aider à fournir de meilleurs signaux d' inversion . Supposons que dans le passé, le prix à la hausse a juste légèrement chuté en dessous de la MM pour se redresser à nouveau peu de temps après. Dans ce cas, le prix tombant en dessous de la MM n'était pas un signal d'inversion - la MM ne correspondait tout simplement pas bien à l' action des prix. Le déplacement de la MM de plusieurs périodes peut aider à maintenir le prix au-dessus de la MM, créant ainsi un meilleur ajustement à la tendance de l'actif et évitant ainsi certains des faux signaux.

Une autre option dans le scénario ci-dessus consiste à modifier la période d'analyse de la moyenne, c'est-à-dire le nombre de périodes pour lesquelles une moyenne est calculée. Cela aussi peut permettre à l'AM de mieux s'adapter aux données sur les prix. L'augmentation de la période d'analyse entraîne généralement un plus grand décalage de l'AM,. car il est plus lent à réagir aux changements de prix, car les changements de prix récents ont moins d'impact sur une moyenne plus large. Par conséquent, le déplacement est une option lorsqu'un trader souhaite que la MA s'aligne mieux sur le prix mais ne souhaite pas augmenter le décalage.

Support et Résistance

Un DMA peut également aider à identifier le support et la résistance. Comme indiqué ci-dessus, lors d'une tendance haussière, la MM peut être alignée sur le prix afin que les creux de recul historiques s'alignent sur la MM. Lorsque le prix approche de la MM, le commerçant sait que la MM peut fournir un soutien. Si le prix stagne à la MM et recommence à augmenter, une position longue peut être prise avec un stop loss en dessous du plus bas récent ou en dessous de la MM.

Le même concept s'applique aux tendances baissières. Le DMA est ajusté pour s'aligner sur les sommets du recul pendant la tendance baissière. Lors de futurs retraits, le trader peut regarder si le DMA offre toujours une résistance. Si c'est le cas, cela peut fournir une opportunité commerciale à court terme.

Moyenne mobile déplacée (DMA) contre moyenne mobile exponentielle (EMA)

Une DMA est une MA qui est avancée ou reculée dans le temps. Alors que de simples MA sont souvent utilisées pour le déplacement, une moyenne mobile exponentielle (EMA) peut également être déplacée.

Une EMA est un type de MA qui réagit plus rapidement aux variations de prix qu'une simple MA. Ceci est le résultat d'un calcul plus complexe qui accorde plus de poids aux valeurs de prix récentes et implique de déplacer les valeurs EMA vers l'avant ou vers l'arrière dans le temps.

Limitations de la moyenne mobile déplacée (DMA)

Un MA est le prix moyen d'un actif sur une période de temps. Il n'a intrinsèquement aucun calcul prédictif pris en compte. Par conséquent, toute MM, y compris une MM déplacée, ne fournira pas toujours des informations fiables sur les inversions de tendance ou les niveaux de support/résistance.

Les AM en général, y compris celles déplacées, ont tendance à fournir de meilleures informations sur les marchés en tendance, mais fournissent peu d'informations lorsque le prix est instable ou évolue latéralement. Pendant ces périodes, le prix va et vient à travers le MA, mais comme le prix évolue latéralement dans l'ensemble, les croisements ne sont pas susceptibles de générer des opportunités de trading très rentables et peuvent entraîner des pertes.

Les signaux d'inversion, de support et de résistance peuvent ne pas toujours fonctionner. Le prix peut se déplacer à travers une MA uniquement pour revenir dans la direction d'origine. Bien que l'AM ait pu fournir un soutien ou une résistance dans le passé, il se peut qu'il ne le soit pas à l'avenir.

Points forts

• Une moyenne mobile déplacée (DMA) est toute moyenne mobile (MA) dont toutes les valeurs sont décalées vers l'avant (déplacement positif) ou vers l'arrière (déplacement négatif) dans le temps.

• Un DMA est utilisé de la même manière qu'un MA traditionnel en ce sens qu'il aide à déterminer la direction et les inversions de tendance, peut fournir des signaux commerciaux et aide à prévoir les zones de support et de résistance potentielles.

• Les investisseurs peuvent choisir de déplacer un DMA afin qu'il s'aligne mieux sur les hauts ou les bas des prix, et qu'il contienne ou s'adapte mieux au prix.