Klinger Oscillator

Hva er Klinger-oscillatoren?

Klinger-oscillatoren ble utviklet av Stephen Klinger for å bestemme den langsiktige trenden for pengeflyt mens den forblir sensitiv nok til å oppdage kortsiktige svingninger. Indikatoren sammenligner volumet som strømmer gjennom verdipapirer med verdipapirets prisbevegelser og konverterer deretter resultatet til en oscillator. Klinger-oscillatoren viser forskjellen mellom to glidende gjennomsnitt som er basert på mer enn pris. Traders ser etter divergens på indikatoren for å signalisere potensielle prisreverseringer. Som andre oscillatorer kan en signallinje legges til for å gi ytterligere handelssignaler.

Traders vil bruke verktøy som trendlinjer,. glidende gjennomsnitt og andre indikatorer for å bekrefte handelssignaler. I tillegg kan tradere bruke oscillatoren i forbindelse med diagrammønstre, for eksempel priskanaler eller trekanter,. som en måte å bekrefte et utbrudd eller sammenbrudd. Crossovers forekommer ofte, det samme gjør divergenser, så indikatoren brukes best sammen med disse andre tekniske handelsmetodene.

Formel for Klinger Oscillatoren

$\begin &KO = 34 \text EMA\textVF - 55\textVF\ &\textbf\ &\text =\text\ & \tekst =\text\ &\text= V \ ganger [2 \ ganger ((dm/cm) - 1)] \ ganger T \ ganger 100\ & V =\tekst\ &T =\text\ & \tekst =+1\tekst(H + L + C) > (H_{-1} + L_{-1} + Cv_{-1})\ &\text =-1 \text<\text=\ & H =\tekst{ Høy}\ &L =\tekst\ &C =\tekst\ &dm = HL\ &cm =cm_{-1} +dm\ tekst=\text{-1}\ &cm = dm{-1} + dm\text=/= \text_{-1} \end$ KO=34 Periode EMA av VF−5 span>5 Periode EMA av VFhvor:KO= Klinger Oscillator span class="mord">VF= VolumkraftVolum Force =V×[2×((</s pan>dm/cm)−1)]×T×100V = Volum T= Trend</spa n>Trend=+ 1 if ( span>H +L +C)>(H −1+L−1+Cv−1)Trend=−1 hvis Over er < eller =H= HøyL= LavC= Lukk dm=H−Lcm =cm−1+ dm if Trend = Trend−1cm=dm−1 +dm if Trend =/= Trend−1 </sp an>

Beregner Klinger-oscillatoren

Merk volum for perioden, samt de høye, lave og nære prisene.
Sammenlign dette med forrige periode for å finne ut om trenden er positiv til negativ.
Beregn dm ved å bruke gjeldende periodes høye og laveste.
Beregn cm ved å bruke dm og forrige cm-verdi. For den første beregningen, bruk dm i stedet for den forrige cm-verdien om nødvendig.
Beregn for volumkraft (VF).
Beregn 34- og 55-perioders EMA-er for VF.
Klinger brukte følgende formel for EMA:

$\begin &EMA = (C \times A) + ( E \times B)\ &\textbf\ &C=\text{ Nåværende periode's VF}\ &\begin A =\ &2/(X +1)\text{, der }X\text\ &\text{ periode (34 eller 55)}\end\ &E = \text{Forrige periode&#x27 ;s }EMA\ &B=1-A \end$

Tolkninger for prisretning

Klinger-oscillatoren er ganske kompleks å beregne, men den er basert på ideen om kraftvolum, som står for volum, trend (positiv eller negativ) og temp (basert på flere innganger og hvis/da) uttalelser). Ved å bruke disse dataene opprettes oscillatoren ved å se på forskjellen mellom to eksponentielle glidende gjennomsnitt av kraftvolum som involverer forskjellige tidsrammer (vanligvis 34 og 55). Ideen er å vise hvordan volumet som strømmer gjennom verdipapirene påvirker dens langsiktige og kortsiktige kursretning.

Signallinjen

En signallinje (13-perioders glidende gjennomsnitt) brukes til å utløse kjøps- eller salgssignaler. Denne teknikken er veldig lik signaler som er opprettet med andre indikatorer som for eksempel glidende gjennomsnittskonvergensdivergens (MACD). Selv om dette er de grunnleggende signalene som genereres av disse indikatorene, er det viktig å merke seg at disse teknikkene kan generere mange handelssignaler som kanskje ikke er like effektive i sideveis markeder.

Opptrenden

Når en eiendel er i en generell opptrend – for eksempel når den er over sitt 100-perioders glidende gjennomsnitt og Klinger er over null eller beveger seg over null – kan tradere kjøpe når Klinger-oscillatoren beveger seg over signallinjen nedenfra.

Klinger bemerket at når en aksje var i en oppgående trend, og deretter falt til uvanlig lave nivåer under null, og deretter beveget seg over signallinjen, var dette en gunstig lang posisjon å ta.

Nedadgående trend

Når en eiendel er i en generell nedadgående trend, kan tradere selge eller short-selge når Klinger-oscillatoren beveger seg under signallinjen ovenfra. Klinger bemerket at dette var spesielt bemerkelsesverdig når indikatoren hadde sett en ukarakteristisk topp over null.

Nulllinjen brukes også av noen tradere for å markere overgangen fra en opptrend til en nedtrend, eller omvendt. Selv om slike signaler ikke alltid stemmer overens med prisbevegelser, hjelper et trekk over null å bekrefte en stigende pris, mens et fall under null bidrar til å bekrefte en fallende pris.

Klinger Oscillator og divergens

Klinger-oscillatoren bruker også divergens for å identifisere når indikatorens innganger ikke bekrefter retningen på prisbevegelsen. Det er et bullish tegn når verdien av indikatoren er på vei oppover mens prisen på verdipapiret fortsetter å falle. Det er et bearish signal når prisen stiger, men indikatoren faller. Divergens kan kobles med signallinjeoverganger for å generere handler. For eksempel, hvis en bearish divergens dannes, kan et salg eller short-salg startes neste gang Klinger krysser under signallinjen.

Klinger Oscillator vs. On Balance Volume

Klinger-oscillatoren bruker pris og volum for å lage to EMA-er. Indikatoren viser da forskjellen mellom disse to EMA-ene. En signallinje legges deretter til for å gi ytterligere handelssignaler. På balanse er volum enklere ved at det er en løpende sum av positivt eller negativt volum. Positivt volum legges til den løpende totalen hvis gjeldende lukking er over forrige lukking, eller volumet trekkes fra løpende total hvis gjeldende lukking er under forrige lukking.

Klinger Oscillator Begrensninger

Overganger og divergens, de to hovedfunksjonene til oscillatoren, er tilbøyelige til å gi mange falske signaler.

Signallinjeoverganger er så hyppige at det er vanskelig å filtrere ut hvilke som er verdt å handle og hvilke som ikke er det. Nulllinjekryssinger har også problemer, siden indikatoren kan krysse nulllinjen flere ganger før den beveger seg i en vedvarende retning, eller indikatoren kan ikke bevege seg med prisen, noe som resulterer i en tapt handelsmulighet.

Divergens kan være nyttig, men oppstår ofte for tidlig, noe som resulterer i at traderen går glipp av en stor del av trenden, eller at divergensen ikke resulterer i en prisreversering i det hele tatt. Det er heller ikke divergens ved alle prisreverseringer, så det er ikke et pålitelig verktøy for å oppdage alle mulige prisreverseringer.

Bruk Klinger-oscillatoren kun i forbindelse med andre tekniske indikatorer eller prishandlingsanalyse.