Analiza aktuarialna

Co to jest analiza aktuarialna?

Analiza aktuarialna jest rodzajem analizy aktywów do pasywów, wykorzystywanej przez firmy finansowe w celu zapewnienia, że mają środki na spłatę wymaganych zobowiązań. Ubezpieczeniowe i emerytalne produkty inwestycyjne to dwa popularne produkty finansowe, w przypadku których potrzebna jest analiza aktuarialna.

Jak działa analiza aktuarialna

Analiza aktuarialna jest wykorzystywana przez wiele firm finansowych do zarządzania ryzykiem niektórych produktów. Tego typu prace wykonują wysoko wykształceni i certyfikowani profesjonalni statystycy, którzy koncentrują się na korelacji ryzyk produktów ubezpieczeniowych i ich klientów.

Analiza aktuarialna wykorzystuje modele statystyczne do zarządzania niepewnością finansową poprzez dokonywanie świadomych przewidywań dotyczących przyszłych zdarzeń. Firmy ubezpieczeniowe, banki, agencje rządowe i korporacje wykorzystują analizę aktuarialną do projektowania optymalnych polis ubezpieczeniowych, planów emerytalnych i planów emerytalnych.

Metodologia analizy aktuarialnej i zarządzania ryzykiem koncentruje się wokół koncepcji dopasowywania aktywów do zobowiązań. Ta koncepcja jest stosowana w zarządzaniu inwestycjami, gdy produkt ma określone zobowiązania do wypłaty.

Przykłady analizy aktuarialnej

W celu zarządzania zobowiązaniami do wypłaty, modele analitycznej analizy aktuarialnej będą obejmować kilka zmiennych.

###Ubezpieczenie

W przypadku produktów ubezpieczeniowych firma finansowa musi zarządzać portfelem aktywów, który ma odpowiednią płynność do generowania natychmiastowych i długoterminowych potrzeb w zakresie wypłat. Zmienne wpływające na zobowiązania produktowe będą się różnić w zależności od rodzaju produktów ubezpieczeniowych.

Zmienne dotyczące produktu ubezpieczeniowego będą również miały wpływ na wysokość składki, którą musi zapłacić osoba ubezpieczona. Zmienne ubezpieczenia samochodu mogą obejmować wiek kierowcy, historię jazdy, typ i wiek pojazdu.

Renty

Innym przykładem produktu finansowego wymagającego analizy aktuarialnej jest renta roczna. Firmy finansowe oferujące renty inwestują zaplanowane płatności inwestora w portfel inwestycji o różnych poziomach ryzyka i zwrotach. Produkty rentowe zapewniają wypłatę zaplanowanych płatności inwestorom po określonym czasie i są zwykle wykorzystywane do emerytury.

Zarządzający funduszami rentowymi muszą zapewnić, że ich portfel aktywów jest odpowiednio dostępny do wypłaty rent dożywotnich w terminie ich wymagalności. Inwestują w różne inwestycje rynkowe, aby uzyskać zwrot dla swoich inwestorów, jednocześnie obiecując dokonywać minimalnych płatności w fazie wypłaty produktu.

###Plany emerytalne

Dla szerszego przykładu inwestorzy mogą również spojrzeć na plany emerytalne. Plany emerytalne obejmują zarządzanie szerokim portfelem aktywów i inwestowanie na różnych poziomach ryzyka, aby uzyskać zwrot, jednocześnie obiecując wypłatę na emeryturę.

Plany emerytalne są często świadczeniami pracowniczymi. Plany te są zazwyczaj zarządzane przez radę inwestycyjną przeprowadzającą analizę aktuarialną inwestycji i wypłat w celu zapewnienia, że uczestnicy planu otrzymują odpowiednie wypłaty.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Analiza aktuarialna jest formą analizy relacji aktywów do pasywów.

• Ta analiza służy zapewnieniu firmom możliwości spłaty zobowiązań.

• Dwa popularne produkty wykorzystujące analizę aktuarialną to ubezpieczeniowe i emerytalne produkty inwestycyjne.