Индекс внутридневного импульса (IMI)

Что такое индекс внутридневной динамики (IMI)?

Индекс внутридневного импульса (IMI) — это технический индикатор, который сочетает аспекты свечного анализа с индексом относительной силы (RSI) для генерации сигналов перекупленности или перепроданности.

Внутридневной индикатор был разработан рыночным техником Тушаром Чанде, чтобы помочь инвесторам принимать торговые решения.

Понимание индекса внутридневной динамики (IMI)

Инвесторы используют технические индикаторы,. чтобы оценить, когда следует покупать или продавать ценные бумаги, такие как акции. Технический анализ, в котором используются технические индикаторы, исследует взаимосвязь между ценой и объемом ценной бумаги за различные периоды времени. Индикаторы, такие как индекс относительной силы и полосы Боллинджера,. стремятся генерировать сигналы покупки и продажи без изучения основных принципов ценной бумаги. Таким образом, они обычно считаются более полезными для краткосрочных трейдеров, чем для долгосрочных инвесторов.

IMI рассматривает взаимосвязь между ценой открытия и закрытия ценной бумаги в течение дня, а не то, как цена открытия/закрытия меняется между днями. Он сочетает в себе некоторые особенности индекса относительной силы, а именно взаимосвязь между «закрытием вверх» и «закрытием вниз», а также наличие признаков перекупленности или перепроданности акций с графиками свечей. Графики свечей для данного дня содержат « реальное тело », подчеркивающее разрыв между ценой открытия и закрытия, а также ценовые точки выше максимума и минимума, называемые верхней и нижней тенями.

Технические аналитики могут использовать IMI для прогнозирования перекупленности или перепроданности ценной бумаги.

Формула IMI

$\begin{aligned} IMI = <mo забор="true"> (\frac{\sum d = 1 < /mrow> n Прибыль}{\sum_{d</ mi>=1}^{n} Прибыль + \sum_{d = 1}^{n} Потери} <mo забор="true">) \times 100< /mn> \\ < /mtd> где: \\ Прибыль< /mtext>=CP-OP, в дни работы – т.е. закрытие>Открыть \\ CP = Цена закрытия \\ </ mrow> & OP =</ mo>Цена открытия \\ < /mrow> & < mtext>Убытки = OP - CP, в дни спада – т.е. Open &lt ; Закрыть \\ d = Дни \\ n = Количество дней (обычно 14) \end{aligned} <annotation encoding="application/x-tex" ">\begin &\text = \left ( \frac{ \sum_$

IMI рассчитывается как сумма прибыли в дни роста, деленная на сумму прибыли в дни роста плюс сумма убытков в дни падения. Затем это значение умножается на 100. Если полученное число больше 70, то ценная бумага считается перекупленной, а значение меньше 30 указывает на перепроданность ценной бумаги. Инвестор будет смотреть на IMI в течение нескольких дней, причем 14 дней являются наиболее распространенным периодом времени для просмотра.

Пример использования внутридневного индекса импульса

Давайте посмотрим на индекс внутридневного импульса, примененный к SPDR S&P 500 ETF (SPY):

На приведенном выше графике показано, как показатели перепроданности или перекупленности IMI могут генерировать торговые сигналы на покупку и продажу популярного индекса. Хотя эти сигналы не всегда точны, они могут обеспечить большую степень точности, чем простое использование RSI. Многие трейдеры комбинируют эти идеи с другими формами технического анализа,. чтобы максимизировать свои шансы на успешную сделку. Например, они могут искать условия перепроданности и прорыв графического паттерна, прежде чем открывать длинную позицию.

Особенности

IMI рассматривает взаимосвязь между ценой открытия и закрытия ценной бумаги в течение дня, а не то, как цена открытия/закрытия меняется между днями.
Индекс внутридневного импульса (IMI) генерирует торговые сигналы, используя относительную силу (RSI) в сочетании со свечным графиком.
Технические аналитики могут использовать IMI для прогнозирования перекупленности или перепроданности ценной бумаги.